Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 374

 
Алёша:


Вы утверждали что:

То есть облажались по полной, опозорились. 


ЗЫ "присутствие или отсутствие корреляции вообще не означает наличие зависимости" - опять - бред. Корреляция как раз таки показывает наличие ЛИНЕЙНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, но бывают и не линейные которые корреляция не показывает.

Или вот еще - я совершенно случайно выявил прямую корреляцию между временем выхода твоих постов в этой ветке и воплями кошки, которая живет этажом выше от меня ( паскудное создание). Корреляция сильная. 

Ты зависишь от этой кошки или кошка зависит от тебя?

 
Алёша:



Вот есть Максим Дмитриевский. Он выложил тут кривульку - график тестирования ТС. 

Я за 10-15 минут в экселе сгенерировать ряд с помощью ГПСЧ, который будет сильно прямо или обратно корреолировать с его кривулькой - мой генератор зависит от кривульки Максима или его ТС зависит от конкретной реализации моего генератора?

 

Прекращайте этот детский сад. 

Заведите отдельную ветку и меряйтесь там у кого длинней.

Надоели

 
Дмитрий:

Или вот еще - я совершенно случайно выявил прямую корреляцию между временем выхода твоих постов в этой ветке и воплями кошки, которая живет этажом выше от меня ( паскудное создание). Корреляция сильная. 

Ты зависишь от этой кошки или кошка зависит от тебя?

Вы юродствуете снова, постов моих очень мало было, с тех пор как я Вас уличил в заблуждениях, для того чтобы получить статистически значимый результат, меньше 200(желательно), даже меньше 30(минимум).

А про ложные корреляции, Вы снова даже не потрудились изучить хотя бы статью в википедии про корреляцию.  Корреляция не даёт причинно следственных взаимоотношений, а только выявляет линейный компонент взаимосвязи, которая может быть как прямой, так и косвенной, например через общую причину, так,  если вы трясете дерево и падают яблоки, то яблоки связанны не друг с другом, а с деревом, которое Вы трясете, но корреляция будет и между яблоками, так как они связанны через общую причину.

 
Алёша:

Вы юродствуете снова, постов моих очень мало было, с тех пор как я Вас уличил в заблуждениях, для того чтобы получить статистически значимый результат, меньше 200(желательно), даже меньше 30(минимум).

А про ложные корреляции, Вы снова даже не потрудились изучить хотя бы статью в википедии про корреляцию.  Корреляция не даёт причинно следственных взаимоотношений, а только выявляет линейный компонент взаимосвязи, которая может быть как прямой, так и косвенной, например через общую причину, так,  если вы трясете дерево и падают яблоки, то яблоки связанны не друг с другом, а с деревом, которое Вы трясете, но корреляция будет и между яблоками, так как они связанны через общую причину.


Какая "общая причина" выхода твоих постов и воплей кошки этажом выше меня?

Или какая "общая причина" смертей в бассейнах и количеством фильмов с Николасом Кейджем?

 
Алёша:

Вы юродствуете снова, постов моих очень мало было, с тех пор как я Вас уличил в заблуждениях, для того чтобы получить статистически значимый результат, меньше 200(желательно), даже меньше 30(минимум).



И это пишет нечто, которое привело мне для примера выборку, длинной в 4-е (ЧЕТЫРЕ) наблюдения...
 
Дмитрий:

И это пишет нечто, которое привело мне для примера выборку, длинной в 4-е (ЧЕТЫРЕ) наблюдения..

Прекращайте уже этот балаган уважаемый, Вы же сами только ещё больше топчете свою репутацию, одно дело не разбираться в тонкостях статистики, таких на кухонном форексе большинство, это нормально, но другое дело не уметь признавать своих ошибок и невротически нести вздор, в надежде запутать, или вызвать эмоции у собеседника, что бы отвлечь от сути дискуссии, это уже другого порядка недуг, характеризующий Вас не просто как неуча, а как плохого трейдера, без шансов на “исцеление”, по причине невежества и негативных ментальных предрасположенностей.

Хорошему трейдеру должно быть без разницы, прав он или нет, хороший трейдер не держится за своё мнение, по поводу поведения рынка в будущем, когда прав то прав, когда не прав, быстро переворачивается и становится прав, плохому трейдеру не безразлично, когда рынок не следует его прогнозам, он мучается от этого, считает личным оскорблением, верит до последнего, что рынок всё таки как то внемлет его мольбам и развернется куда нужно, для этого усредняется до последнего.

Вы, кроме всего прочего, ведете себя как плохой трейдер, не признаете ошибок и всё дальше и дальше губите свою репутацию. Советую прекратить.

 
Алёша:



Ну, всё, не надо плакать - я не буду тебя больше обижать!

А может ты и прав и между тобой и кошка существует тайная и завуалированная связь - кошка, как и ты, просто хочет гулять и любви, а её не пускают на улицу.

 
Дмитрий:


Ну, всё, не надо плакать - я не буду тебя больше обижать!

А может ты и прав и между тобой и кошка существует тайная и завуалированная связь - кошка, как и ты, просто хочет гулять и любви, а её не пускают на улицу.

Да, я обиделся и с вашей кошкой в интимных отношениях, только успокойтесь, нельзя так позориться!
 
Yuriy Asaulenko:


В SciLab строим график 50 тыс точек, выделяем некоторый кусок, и он целиком на графике, вплоть до нескольких точек. Можно прокручивать график расширять, сжимать. Оч удобно.

Это имелось в виду под масштабированием


Строите графики с помощью пакета "dygraphs"  и будет Вам такое же счастье с масштабированием.

Удачи

Причина обращения: