Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 187
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а если еще и тикер озвучить...
Интересная идея, озвучил, но вышло херовато. Я ждал каких-то космических завываний или типа того, а вышел просто шум :)
Громкость нужно на максимум выкручивать, а то не слышно ничего.
Приатачил советник для mt5 чтоб сохранить бары и тики в файл, если кто-то хочет повторить. И потом нужно запустить такой R скрипт для создания звуковых файлов:
range11 <- function(x){2*(x-min(x))/(max(x)-min(x))-1}
openPrices <- read.csv("dump_open.csv")[,"open"]
ticks <- read.csv("dump_ticks.csv")[,"ticks"]
save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate=44100, bits=16, clip = TRUE), "dump_open.wav")
save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate=5000, bits=16, clip = TRUE), "dump_open_slow.wav")
save.wave(audioSample(range11(ticks), rate=44100, bits=16, clip = TRUE), "dump_ticks.wav")
Спасибо, то что нужно. Получился отличный космический шум вместо белого.
Частота чуть другая, чтоб 1секунда = 1день. In glorious stereo!
п.с. 1_1.mp3 -> properties -> details -> genre -> Blues :D
кто то знает от куда можно вытягивать в р-ку интрадей котировки валют и индексов ?
может кому то будет полезно, подборка источников фин. данных для р-ки, вроде даже можно новости выкачивать http://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/
но то что мне надо там нет, так что мой вопрос актуальный
кто то знает от куда можно вытягивать в р-ку интрадей котировки валют и индексов ?
может кому то будет полезно, подборка источников фин. данных для р-ки, вроде даже можно новости выкачивать http://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/
но то что мне надо там нет, так что мой вопрос актуальный
что мешает сделать это из МТ напрямую? или тут пост намбер 1
https://www.mql5.com/ru/forum/73266
что мешает сделать это из МТ напрямую? или тут пост намбер 1
https://www.mql5.com/ru/forum/73266
спасибо, даже не думал что такое есть...
А есть какой то мануал по этому чуду?
В поддержании разговора Решетова.
По сути тринарный класификатор, это комитет из двух бинарных класификаторов, которыые уловим суть данных, по отношени к выходу. Делают один и тот же ход. Предположим одна сеть сказала да, а вторая нет. Как быть в таком случае???? Ну конечно же ответ "Незнаю" Если обе сказали ДА, то да, если нет то нет..... Я считаю этот подход вполне оправдан и знаете почему???
Дело в том что при построении выходной переменной мы всегда можем указать к какому классу относится тот или иной сигнал (на истории конечно) и такого понятия как "Незнаю" на истории просто нет. Но я заметил такую особенность, что когда НС говорит незнаю, это как правило относится к какому либо классу. Достаточно посмотреть предыдущее "не знаю", определить каким был этот сигнал истина или ложь, и в будущем при появлении "Не знаю" мы уже знаем что это класс истина, например. Самое важное чтобы деление на классы было стабильным.
Ну это я так.... мысли вслух....
Другими словами, в природе не существует "Не знаю" когда речь идёт о прошлом. В прошлом мы всегда знаем какой у нас был сигнал. Поэтому сегодняшнее "Не знаю" мы определили как ложь, при появлении незнаю, это значит одна сеть показывает вверх другая вниз, ну и соотвественно мы знаем когда незнаю, но вервая сеть говрит да, а вторая нет. Это ложь, когда вторая говорит да, а первая нет, тогда истина. Главное не как делит, а то что делает она это стабильно, к примеру, я свои сети не тренировал уже несколько Дней, давайте вместе посмотрим как она отработает.
Как видим Сигналы ТС на покупку уже ориентированны, где "Незнаю" это лож, ну и собственно сам сигнал показывает у нас правильно нижний.
Последняя же стрелка пока ещё не ориентированна, поскольку там работает другая НС, сигнал веть на продажу, но оказался ложным по мнению НС, посмотрим......
В поддержании разговора Решетова.
Никто и не сомневался :)
Признаюсь честно что сигналы сел пришлось переориентировать, но в целом не плохо!!!
Дело в том что при построении выходной переменной мы всегда можем указать к какому классу относится тот или иной сигнал (на истории конечно) и такого понятия как "Незнаю" на истории просто нет. Но я заметил такую особенность, что когда НС говорит незнаю, это как правило относится к какому либо классу. Достаточно посмотреть предыдущее "не знаю", определить каким был этот сигнал истина или ложь, и в будущем при появлении "Не знаю" мы уже знаем что это класс истина, например. Самое важное чтобы деление на классы было стабильным.
Мне это напомнило систему управления ракетами.