Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3687
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понравилась статья. Можно будет попробовать прикрутить машинное обучение к стратегии.
в названии арбитраж, есть ли смысл в этом?, я помню давние твои посты, все не можешь с ним расстаться?
Понравилась статья. Можно будет попробовать прикрутить машинное обучение к стратегии.
Было бы интересным добавить макроэкономку в признаки.
https://github.com/rtqichen/torchdiffeq ; это сложно, но gemini и chatgpt дают несколько простых примеров.
Для возврата к среднему нужна коинтеграция, а не корреляция. Корреляция между приращениями курсов валют есть всегда и она сильно мешает определить реальное наличие коинтеграции в тестах. Когда корреляция ищется между ценами, а не их приращениями, то это по сути и есть поиск коинтеграции - коинтеграция ищется через построение регрессии цен, которая определяется через корреляцию.
В финансовой математике для моделирования рядов используются обычно не ОДУ, а СДУ - стохастические диффуры. Но суть одна и та же - если бы было известно точное уравнение ряда курса валют, то все бы давно стали трильонерами. Точнее, если бы действительно цена задавалась уравнением (неважно ОДУ или СДУ), то оно было бы быстро определено математиками и стало бы источником грааля. Когда пытаются провернуть это на практике, то всё как обычно - на истории подгонки уравнение работает замечательно, а на ООС - печаль, тоска и трубы завода на горизонте.
Для возврата к среднему нужна коинтеграция, а не корреляция. Корреляция между приращениями курсов валют есть всегда и она сильно мешает определить реальное наличие коинтеграции в тестах. Когда корреляция ищется между ценами, а не их приращениями, то это по сути и есть поиск коинтеграции - коинтеграция ищется через построение регрессии цен, которая определяется через корреляцию.
В финансовой математике для моделирования рядов используются обычно не ОДУ, а СДУ - стохастические диффуры. Но суть одна и та же - если бы было известно точное уравнение ряда курса валют, то все бы давно стали трильонерами. Точнее, если бы действительно цена задавалась уравнением (неважно ОДУ или СДУ), то оно было бы быстро определено математиками и стало бы источником грааля. Когда пытаются провернуть это на практике, то всё как обычно - на истории подгонки уравнение работает замечательно, а на ООС - печаль, тоска и трубы завода на горизонте.
Ну исходим из не математического термина, что если хотя бы месяц "збс" работает на новых данных, то уже хлеб без физического труда :)
Ну исходим из не математического термина, что если хотя бы месяц "збс" работает на новых данных, то уже хлеб без физического труда :)
Если месяц работает то это грааль.
Привет! давно тебя не видно :)
Привет! давно тебя не видно :)