Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3525

[Aleksey Nikolayev]

Ну а как ещё искать разворот "по расписанию"? Если он всегда происходит сразу после бара с номером Х, то корреляция приращений Х и Х+1 должна быть отрицательной, а у предыдущих и последующих - положительной. Разве это не очевидно?

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky #:

Если не касаться тех. части (конкретной реализации, которая очень простая), то более грамотное разнесение классов в пространстве признаков, чтобы классы меньше пересекались, но при этом метки оставались профитными. Тогда энтропия снижается. Позже попробую сделать визуализацию, потому что самому интересно наглядно посмотреть, из-за чего стало лучше. Есть ли видимые отличия.

Можно просто пофантазировать на тему любого пространства признаков и подумать как можно распределить метки в нем. Тогда значимость признаков снижается, возрастает значимость разметки.

Всё что мне фантазируется - это мой метод - где диапазоны предикторов по сути обнуляются, если обнаружено смещение вероятности для нулевого класса, что избавляет от противоречий.

В чём суть Вашего метода?

[[Удален]]

Aleksey Vyazmikin #:

Всё что мне фантазируется - это мой метод - где диапазоны предикторов по сути обнуляются, если обнаружено смещение вероятности для нулевого класса, что избавляет от противоречий.

В чём суть Вашего метода?

Если в вашей терминологии, то 0 и 1 разнесены по разным диапазонам предикторов.

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky #:

Если в вашей терминологии, то 0 и 1 разнесены по разным диапазонам предикторов.

Я правильно понял, что происходит условная чистка - замена 1 на 0 после случайной разметки?

Или типа подбираете предикторы для этого?

Но, как увязываете это с устойчивостью смещения вероятности, ведь на обучении можно сотворить что угодно, а что будет потом?

[[Удален]]

Aleksey Vyazmikin #:

Я правильно понял, что происходит условная чистка - замена 1 на 0 после случайной разметки?

Или типа подбираете предикторы для этого?

Но, как увязываете это с устойчивостью смещения вероятности, ведь на обучении можно сотворить что угодно, а что будет потом?

Удаляю примеры, которые на условной границе разделения классов. Все по канонам МО. Улучшение устойчивости получается, из-за более простых границ.

Постепенно снижаю кол-во признаков еще, есть модели, которые неплохо работают на 2-х машках. То есть можно уменьшить кол-во признаков до 2-х.

Бустинг обучается максимум на 100 итерациях потом. Наверное это что-то из Активного обучения.

[Maxim Kuznetsov]

Aleksey Nikolayev #:

Очевидно, расписание разворота цен)

Жаль, что оно оказалось несуществующим)

для начала надо ответить на вопрос что такое разворот цен. 

а потом уже искать расписание. 

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Kuznetsov #:

для начала надо ответить на вопрос что такое разворот цен. 

а потом уже искать расписание. 

Как минимум, два последующих приращения (перед и после разворота) должны иметь разный знак. Что и приводит к отрицательной корреляции между этими приращениями. И наоборот, там где нет разворотов, последующие приращения имеют одинаковый знак, что приводит к положительной корреляции.

[Aleksey Nikolayev]

Aleksey Nikolayev #:
Естественно, никакого "разворота по расписанию" увидеть не удалось.

Но что же такое тогда видно на графиках, что может приниматься за "расписание"?

Очевидно, это эффекты связанные с суточными колебаниями волатильности.

Пусть у нас есть две реализации СБ, которые отличаются только дисперсией приращений. Никто в здравом уме не скажет, что одна более предсказуема чем другая. По сути, они отличаются лишь тем, что в более волатильной реализации время словно ускоряется. НО, если эти реализации нарезать на кусочки, перемешать и соединить в одну, то глаз может начать видеть какие-то закономерности. Например, очевидно что в более быстрой реализации вершины зигзага будут появляться чаще, что конечно же ничуть не делает их более предсказуемыми.

Вывод: можно начинать писать фанфик по талебовской "одураченные случайностью")

[[Удален]]

Aleksey Nikolayev #:

Но что же такое тогда видно на графиках, что может приниматься за "расписание"?

Очевидно, это эффекты связанные с суточными колебаниями волатильности.

Пусть у нас есть две реализации СБ, которые отличаются только дисперсией приращений. Никто в здравом уме не скажет, что одна более предсказуема чем другая. По сути, они отличаются лишь тем, что в более волатильной реализации время словно ускоряется. НО, если эти реализации нарезать на кусочки, перемешать и соединить в одну, то глаз может начать видеть какие-то закономерности. Например, очевидно что в более быстрой реализации вершины зигзага будут появляться чаще, что конечно же ничуть не делает их более предсказуемыми.

Вывод: можно начинать писать фанфик по талебовской "одураченные случайностью")

Ну это если взять СБ. А можно же нарезать кусочками и затем сделать тесты на отличие от СБ. 

Где-то видел, или сам придумал (уже не помню), что график в разные периоды, например торговые сессии, -  это разные рынки, которые кусочно соединены в один. Этому можно найти обоснования и опровержения, но есть смысл пробовать анализировать их отдельно. Мои кластерные алго скорее подтверждают, чем опровергают.

Неэффективности, они же еще могут не определяться тестами. То есть разработка ТС, в основном, состоит из «там чуть-чуть улучшил, здесь немного подкрутил», и так по кругу :)

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Ну это если взять СБ. А можно же нарезать кусочками и затем сделать тесты на отличие от СБ. 

Где-то видел, или сам придумал (уже не помню), что график в разные периоды, например торговые сессии, -  это разные рынки, которые кусочно соединены в один. Этому можно найти обоснования и опровержения, но есть смысл пробовать анализировать их отдельно. Мои кластерные алго скорее подтверждают, чем опровергают.

Тоже кажется очевидным существование некоей временной структуры, связанной с сессионностью рынка. Другое дело, что вряд ли она описывается простыми способами типа "разворотов по расписанию".

Имхо, должна ещё быть некая зависимость от размера движения цены. Большие движения (от дневного размаха и выше) вряд ли определяются суточными ритмами.