Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3395

[Renat Akhtyamov]

alcoloid #:

Всем доброго времени суток! 

Есть ли способ генерировать новый синтетический временной ряд по образцу временного ряда? 

Помогите, кто сталкивался) 

если есть потомок, то Ваш синтетический - это обычная копия

сначала стоит задуматься в смысле этого мероприятия и разобраться до точки

и все равно получится такая функция, которая копирует исходный ряд

нового велосипеда тут не будет, 100%

[[Удален]]

Выглядит как какая-то вкусняшка - гуглы соединили козул с калибровкой

https://github.com/google/empirical_calibration?tab=readme-ov-file

[[Удален]]

Какой колхозник

[[Удален]]

https://www.cambridge.org/core/elements/causal-factor-investing/9AFE270D7099B787B8FD4F4CBADE0C6E?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_campaign=Elements_Economics_October_IOC

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
https://www.cambridge.org/core/elements/causal-factor-investing/9AFE270D7099B787B8FD4F4CBADE0C6E?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_campaign=Elements_Economics_October_IOC

В целом неплохой текст, многое проясняющий и упорядочивающий, хотя и есть некоторые теоретические корявости.

Имхо, с практической точки зрения для нас более актуальна задача по отделению реальных ассоциативных связей от кажущихся (устойчивых от неустойчивых).

[[Удален]]

Aleksey Nikolayev #:

В целом неплохой текст, многое проясняющий и упорядочивающий, хотя и есть некоторые теоретические корявости.

Имхо, с практической точки зрения для нас более актуальна задача по отделению реальных ассоциативных связей от кажущихся (устойчивых от неустойчивых).

Все больше кажется, что он никакой не управляющий, а просто преподает студентам :) Берет горячие МО темы и преподносит как последние достижения в трейдинге 

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Все больше кажется, что он никакой не управляющий, а просто преподает студентам :) Берет горячие МО темы и преподносит как последние достижения в трейдинге 

Где-то попадалось утверждение, что он был управляющим крутого фонда (весьма короткое время) только для того, чтобы у фонда была законная возможность использовать какой-то его патент - своеобразный способ покупки. Вопрос о конкретной пользе от такого приобретения (крутой алгоритм или пиар) там не обсуждался.

[[Удален]]

Хочется написать оптимизатор портфеля моделей, поскольку они генерятся довольно быстро, в промышленных масштабах 

Но если их получится много, не хочется перетаскивать все в терминал. чисто гипотетически, если сохранять не модели, а стакать датасеты, на которых они обучены, а затем обучать на них одну финальную модель, результаты же должны быть сопоставимы с ансамблем моделей?

[[Удален]]

Еще в планах эксперименты не с позиционным матчингом, как в статье, а через Propensity score. Это позволит заодно и откалибровать вероятности.

Потом еще та либа от гугла, посмотреть что из нее можно вытащить.

Может позже выкачу результаты.

[Aleksandr Dziuba]

Если в оптимизации параметров, при получении результатов, в нижних строчках есть отрицательные значения по депозиту, профиту или эквити, обязательно этот результат когда нибудь точно стрельнет.  Все оптимизации это получение данных только на этот период. Хоть это и не печально но так и есть.