Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3352
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вроде бы там речь не о точечной оценке вероятности, а об её интервальном оценивании. Для матстата это обычный подход - не просто получить конкретную числовую оценку вероятности, но ещё и получить интервал, в который истинное значение этой оцениваемой вероятности попадает с заданной точностью (вероятностью). Тут есть некоторая сложность в понимании, поскольку понятие вероятности участвует в двух разных ипостасях - как сама оцениваемая величина, так и точность её оценивания. И это совсем разные вероятности)
Хотя подробно в конформное прогнозирование не вникал и могу ошибаться.
Вопрос не про то, что он может. А про то, как получить достоверные вероятности классов. Чтобы вы были уверены, что при вероятности класса 0.8, 80% случаев предсказывались верно. И могли бы использовать порог, например. На выходе классификатора это не так в большинстве случаев, повторяю еще раз. Они либо завышают, либо занижают оценки “by design”. Поэтому порог не работает. Реальные вероятности - это когда не завышают и не занижают.
Это у Вас не так. приведенная цифра 0.8 - это одно из значений вероятности класса. Вот гистограмма вероятностей класса.
А у меня именно так и никак иначе, потому, что если иначе, то означает о переобучении. Для меня при фиксированном пороге несовпадение ошибки предсказания на ООВ и ООС и на файле ВНЕ - это главный признак переобучения. У меня порог прекрасно работает. А "реальные вероятности" - это из области некой фантастики, не имеющей никакого отношения к реально существующему коду и терминологии, используемой при этом.
Это у Вас не так. приведенная цифра 0.8 - это одно из значений вероятности класса. Вот гистограмма вероятностей класса.
А у меня именно так и никак иначе, потому, что если иначе, то означает о переобучении. Для меня при фиксированном пороге несовпадение ошибки предсказания на ООВ и ООС и на файле ВНЕ - это главный признак переобучения. У меня порог прекрасно работает. А "реальные вероятности" - это из области некой фантастики, не имеющей никакого отношения к реально существующему коду и терминологии, используемой при этом.
Вроде бы там речь не о точечной оценке вероятности, а об её интервальном оценивании. Для матстата это обычный подход - не просто получить конкретную числовую оценку вероятности, но ещё и получить интервал, в который истинное значение этой оцениваемой вероятности попадает с заданной точностью (вероятностью). Тут есть некоторая сложность в понимании, поскольку понятие вероятности участвует в двух разных ипостасях - как сама оцениваемая величина, так и точность её оценивания. И это совсем разные вероятности)
Хотя подробно в конформное прогнозирование не вникал и могу ошибаться.
Как вы поняли, что ваш порог прекрасно работает?
Совпадение ошибки предсказания на ООВ и ООС и на файле ВНЕ
Как вы поняли, что классификатор дает правильные вероятности? А не просто значения в диапазоне. Вы читаете, что вам пишут?
Вероятности модели дают по статистикам на выборке для обучения.
Соответственно, без репрезентативной выборки они не точны, поэтому смеритесь :)
Либо разбирайтесь из чего состоит модель, и перевзвешивайте листья, согласно придуманному алгоритму...
Вероятности модели дают по статистикам на выборке для обучения.
Соответственно, без репрезентативной выборки они не точны, поэтому смеритесь :)
Либо разбирайтесь из чего состоит модель, и перевзвешивайте листья, согласно придуманному алгоритму...
Вероятности модели выдают по сигмоиде, а не вот это вот все.
Ага, ну а в функцию какую циферу кладёте, откуда она берётся?
Ага, ну а в функцию какую циферу кладёте, откуда она берётся?