Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3027
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Верно.
свертки, сверточные ядра
convolutional kernel transform
Понял. Но чего то в воображении не рисуется, как они с квантованием вообще могут быть связаны, что бы взаимно заменяться. Там скорей история подтягивается ими. Планирую пробовать их попозжей.
Так и надо было говорить сразу...
Даже не знаю, как ещё конкретней можно было написать - думаю, Максим понял.
" В бинарном виде. Столбец - номер правила, а значение "1" - сработало правило и "0" - не сработало правило. Ну а целевая как на основной выборке. "
Понял. Но чего то в воображении не рисуется, как они с квантованием вообще могут быть связаны, что бы взаимно заменяться. Там скорей история подтягивается ими. Планирую пробовать их попозжей.
изучайте
https://www.arxiv-vanity.com/papers/1910.13051/
https://www.youtube.com/watch?v=1BRYrnvMhyI
В статье много ссылок на другие state-of-the-art методы классификации временных рядов, способы выделения сигналов и паттернов.
Про неэффективности ничего нет, но это, как говорится, домашняя работа
Ну, пока не могу понять как внедрить максимизацию прибыли в тот же бустинг, например.
Что-то делаю, разумеется, но хотелось бы услышать и другие содержательные мнения по поводу темы.
как успехи с бустом и максимизацией прибыли?
изучайте
https://www.arxiv-vanity.com/papers/1910.13051/
https://www.youtube.com/watch?v=1BRYrnvMhyI
В статье много ссылок на другие state-of-the-art методы классификации временных рядов, способы выделения сигналов и паттернов.
Про неэффективности ничего нет, но это, как говорится, домашняя работа
Да теория создания итак понятна. Тут вопрос в рациональности у меня, и генерации разных вариантов. По плану буду делать генератор и тестер с квантованием для оценки эффективности каждого экземпляра ядра свертки. Попозжей - первоочередная задача - прогноз дрейфа данных в конкретном предикторе. Без решения этой задачи интерес ко всему у меня падает.
Да теория создания итак понятна. Тут вопрос в рациональности у меня, и генерации разных вариантов. По плану буду делать генератор и тестер с квантованием для оценки эффективности каждого экземпляра ядра свертки. Попозжей - первоочередная задача - прогноз дрейфа данных в конкретном предикторе. Без решения этой задачи интерес ко всему у меня падает.
“Квантование” выделяет некоторые из свойств фичи, насколько понимаю. Свертка делает то же самое. Получается масло масляное.
Свертка на временных рядах агрегирует информацию о прошлых значениях предикторов (при этом можно брать те что попали в выборку и те что не попали), а квантование оценивает успешность этого действия.
Свертка на временных рядах агрегирует информацию о прошлых значениях предикторов (при этом можно брать те что попали в выборку и те что не попали), а квантование оценивает успешность этого действия.
Что такое квантование?)
В том контексте, что упоминаю я - покусочная оценка диапазона данных с целью выявления куска (квантового отрезка) вероятность принадлежности которого к одному из классов больше на x процентов, чем в среднем по всему диапазону.