Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3025
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Результативно!
Кодирование предикторов в номера делайте из генеральной выборки?
любые названия
любые названия
Если названия столбцов таблицы генеральной выборки из дерева берутся - нормально.
О скорости можно подумать потом, если это будет работать хоть сколько то эффективно.
Если названия столбцов таблицы генеральной выборки из дерева берутся - нормально.
О скорости можно подумать потом, если это будет работать хоть сколько то эффективно.
Ну вот вы уже 500 тысяч лет листья отбираете. Нашлось чего нормального-то? Хотя бы штук 10 :)
Да я же публиковал результат. Да, находятся нормальные варианты. Но три года этим не занимаюсь.
Ещё нюанс, мой эксперимент с отбором листьев ограничен одной только выборкой.
Да я же публиковал результат. Да, находятся нормальные варианты. Но три года этим не занимаюсь.
Ещё нюанс, мой эксперимент с отбором листьев ограничен одной только выборкой.
Как это 3 года не занимаюсь, а чем занимаетесь
Глобально - квантовыми таблицами и занимался. Много тестов и экспериментов проведено, в том числе на разных выборках.
Глобально - квантовыми таблицами и занимался. Много тестов и экспериментов проведено, в том числе на разных выборках.
а в каком виде вы правила в катбуст пихаете? или он там вообще не участвует
а в каком виде вы правила в катбуст пихаете? или он там вообще не участвует
В бинарном виде. Столбец - номер правила, а значение "1" - сработало правило и "0" - не сработало правило. Ну а целевая как на основной выборке.
Это один из способов всё агрегировать. Но, CatBoost не очень хорошо справляется с задачей тут, как мне кажется - очень разряженные данные.
В бинарном виде. Столбец - номер правила, а значение "1" - сработало правило и "0" - не сработало правило. Ну а целевая как на основной выборке.
Это один из способов всё агрегировать. Но, CatBoost не очень хорошо справляется с задачей тут, как мне кажется - очень разряженные данные.
еще правила получаются в одну сторону покупка/продажа. Просто стопы подбираются под них? Если не пихать их в бустинг
думаю просто генерить сразу проверочного бота и проверять нужные правила через тестер/оптимизатореще правила получаются в одну сторону покупка/продажа. Просто стопы подбираются под них? Если не пихать их в бустинг
В старом подходе, результаты которого я демонстрировал, было 3 метки класса - "1" - покупка, "-1" - продажа и "0" - не торговать.
Сейчас я использую две метки "1" - торговать и "0" - не торговать имя столбца - "Target_100". Направление определяется отдельным столбцом "Target_P", и для фин. результата покупки и продаж соответствующие столбцы "Target_100_Buy" и "Target_100_Sell". Так же в выборке вспомогательный столбец с датой есть "Time".
В общем хвост выборки содержит все эти столбцы и выглядит это так