Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2489

Новый комментарий
 
iwelimorn #:

Я еще раз все проверил нашел ошибку  и заново построил несколько моделей и вроде все получилось. На картинках слева направо исходный датасет, прогноз катбуста, прогноз нейросети в 2 слоя. На картинах прогнозов моделей белым показаны зоны с максимальной вероятностью <0.6


Спасибо большое, всем, кто откликнулся  и дал советы.

Вот видишь всё получилось!!!!
 
Aleksey Vyazmikin #:

Рыбка нашлась, но маловато.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Я ничего не понял, но музыка до сих пор в голове гудит)
 
elibrarius #:
Рыбка нашлась, но маловато.

Зато чисто из "коробки", никаких подгонов - всё по методике. Я вообще не ожидал, что чтот найдется, так как статья чисто техническая по методике, и предикторы в основном стандартные осцилляторы.

 
mytarmailS #:
Я ничего не понял, но музыка до сих пор в голове гудит)

А статью читали? Я могу конечно тест добавить, но пропадет музыка :)

Напишите, что конкретно не понятно - поясню, просто не знаю на что акцентировать там внимание.

 
Mihail Marchukajtes #:

 Я почему собственно за улыбку уже говорю и всё никак сделать не могу.

оставлю для истории -

VBA Break-even volatility skew computation - (с учётом разных dte)

- на VBA без библиотек как-то не очень удобно иногда

p.s.

всё-таки Python (например, для анализа временного ряда) выглядит посимпатичнее- спасибо автору статьи по линку... и за озвученную в др. его статье Цель:

Напишем простого торгового эксперта, который будет эксплуатировать найденную закономерность

 
mytarmailS #:
Я ничего не понял, но музыка до сих пор в голове гудит)

Включите субтитры - сделал с учетом Вашей критики! Теперь лучше?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Включите субтитры - сделал с учетом Вашей критики! Теперь лучше?

Да не критиковал я тебя ниразу, просто мысли в слух..

Я ничего не понял потому что не вникал, и статью бегло просмотрел, так что то что я ничего не понял - это чисто моя проблемма, так что будь спокоен ))

===================

Глубокую суть подхода я понял...

1) Прогнозируем не все подряд , а выбираем только какието случаи из истории  которые подходят под нашы правила , это можно назвать "начальным правилом/ правилами ТС итп.." 

2) тренируем модель только на тех данных когда   "начальное правило/ правило ТС" сработало 

Таким образом резко сжымаем/очищаем информацыю 

 
JeeyCi #:

оставлю для истории -

VBA Break-even volatility skew computation - (с учётом разных dte)

- на VBA без библиотек как-то не очень удобно иногда

p.s.

всё-таки Python (например, для анализа временного ряда) выглядит посимпатичнее- спасибо автору статьи по линку... и за озвученную в др. его статье Цель:

Прикольная штука, я её ещё не читал но почитаю потом обязательно!!!!
1...248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496...3745
Новый комментарий