Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2491
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не упрощение, а альтернатива, которая будет работать быстрей, и которая позволяет пакетно использовать множество компьютеров для поиска решения!
Да я о пользе глобально для других, для популяризации так сказать.
дерзай!! я только за!
Ну тоже самое делает и наш Мишаня , его "начальное правило" это "ТС секвента" от нее он и тренирует свой АМО
Те по сути вы делаете одно и то же (абсолютно) просто разными именами называете вещи..
Но у тебя подхлд умнее так как ты можешь выбирать любое "начальное правило" , а он привязан к одному..
Новый метод, над которым я размышляю, это поиск таких правил, которые я назвал значимыми событиями, в автоматическом режиме, потом обучение модели для каждого события и главное учет влияния прошлого события на текущее, и далее на будущее. Влияние выражается в виде волн вероятности, которые могут быть разной длины и прогностической силы. Таким образом выборку на каждом баре можно разбить на выборки по значимым событиям, при этом используя в основе базовые предикторы, а потом их объединить для работы уже на каждом баре, получиться такая сложная модель.
Скажу больше я делаю точно так же, особенно если я хочу загнать в свой АМО скажем 100 милионов предикторов , подругому без сжатия/нач. правила/ТС праила это просто технически невозможно
Для этого я придумал "базу знаний" те чтобы не держать в одной таблице 100милионов предикторов АМО будет сам вызывать нужные из нужной папки в нужное время, но это все пока на стадии размышлений..Есть ли смысл обучаться на 100кк предикторах? Я сейчас делаю отбор предикторов через квантование, проверяя предсказательную способность каждого квантиля предиктора, и как правило удается находить образцы улучшающие обучение. Планирую налету генерировать предикторы, производные от других и сразу их проверять, если есть смысл в получившемся образце то сохранять настройку отдельно и использовать как дополнительное преобразование перед подачи данных модели, как слой в НС.
И в ответ я расскажу вам что это за событие, это смена знака наклона улыбки. Сейчас сижу и наблюдаю это в реале, вернее наблюдал в четверг когда крупные игроки сменили знак минус на плюс и после этого началось лютое падение. В общем зри в корень и всё получится даже без нейронных сетей, а если и им дать этот инструмент то будет просто бомба. Как счётная машинка Зингера, не устаёт и не ошибается!!!!
Что показывают тесты? Ведь достаточно по ним собрать статистику, а потом уже думать об онлайн интеграции.
Руками я так же торгую чудесно - 70% прибыльных сделок, но рынок берёт своё при эмоциональном сбое...
Что показывают тесты? Ведь достаточно по ним собрать статистику, а потом уже думать об онлайн интеграции.
Руками я так же торгую чудесно - 70% прибыльных сделок, но рынок берёт своё при эмоциональном сбое...
Блин у меня то же :-(
Что показывают тесты? Ведь достаточно по ним собрать статистику, а потом уже думать об онлайн интеграции.
Руками я так же торгую чудесно - 70% прибыльных сделок, но рынок берёт своё при эмоциональном сбое...
Тесты ничего не показывают поскольку нет сбора данных, но если руками получается, то машиной 100% получится... Причём в реальной торговле есть свои нюансы упреждения по барно перед ключевым решением. Причём по барное решение с лагом в 1-3 бара, когда улыбка показывает не то что идёт сейчас, а то что будет следующим баром либо через один и т.д. не всегда помогает, НО когда после клиринга у тебя улыбка меняет знак с +100 до -250 вот на этом клиринге!!!!!
И ты такой с уверенностью понимаешь что дальше ТОЛЬКО продажи, и посмотрите любой сигнал Секвенты трактуется просто в низ и всё, самая действенная тактика!!!!!!!
Новый метод, над которым я размышляю, это поиск таких правил, которые я назвал значимыми событиями
Ну вот, правильно... А теперь представь что : чтобы начался тренд нужно чтобы произошла серия/последовательность таких "значимых событий"(ЗС) и многие ЗС случились например месяц назад от текущей цены..
Представил?
а теперь -- >
Есть ли смысл обучаться на 100кк предикторах?
-- > подумай сколько надо перебрать вариантов последовательности из ЗС чтобы найти рабочие , вариантов трилионы..
И это невозможно делать в скользям окне (табличные данные) , как это ты делаешь всейчас (и все другие) , если брать цену в скользящем окне то хватит и 2-ух предикторов чтобы описать это все, только толку мало с этого
Тесты ничего не показывают поскольку нет сбора данных, но если руками получается, то машиной 100% получится... Причём в реальной торговле есть свои нюансы упреждения по барно перед ключевым решением. Причём по барное решение с лагом в 1-3 бара, когда улыбка показывает не то что идёт сейчас, а то что будет следующим баром либо через один и т.д. не всегда помогает, НО когда после клиринга у тебя улыбка меняет знак с +100 до -250 вот на этом клиринге!!!!!
И ты такой с уверенностью понимаешь что дальше ТОЛЬКО продажи, и посмотрите любой сигнал Секвенты трактуется просто в низ и всё, самая действенная тактика!!!!!!!
Я не понимаю, неужели не нашлось скрипта для квика, который пишет данные в файл?
Почему нельзя восстановить данные по котировочной истории?
Ну вот, правильно... А теперь представь что : чтобы начался тренд нужно чтобы произошла серия/последовательность таких "значимых событий"(ЗС) и многие ЗС случились например месяц назад от текущей цены..
Представил?
а теперь -- >
-- > подумай сколько надо перебрать вариантов последовательности из ЗС чтобы найти рабочие , вариантов трилионы..
И это невозможно делать в скользям окне (табличные данные) , как это ты делаешь всейчас (и все другие) , если брать цену в скользящем окне то хватит и 2-ух предикторов чтобы описать это все, только толку мало с этого
Вот поэтому мой новый метод будет содержать элементы по сути архивирования истории за счет дачи прогноза в виде функции или полинома на каждом значимом событии...