Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2273
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В принципе, если фанатам ЦОС так уж неймётся, то посоветовал бы им смотреть в сторону теории спектра для нестационарных процессов (Spectral analysis for non-stationary process).
Правда, там математика (теорвер) обычно весьма непростая.
а без математики работать не будет?
а без математики работать не будет?
Мозг выносит конкретно. энта теория спектра для не стационарных процессов. ее мало кто понимает. Хотя да, у нас точно только короткие периоды стационарности, а в целом разброд и шатание)))
а без математики работать не будет?
Боюсь, не будет работать даже с математикой) Грубо говоря, из-за того что у цосников нестационарность "не той системы", что нужна нам)
Вот неплохо написано в статье про нестационарное аудио:
While stationarity can be given rigorous definitions, nonstationarity is a very wide concept, as there are infinitely many ways to depart from stationarity.
Ладно, я пока подзабил на циклы. Предлагаю, забавы для:
Боюсь, не будет работать даже с математикой) Грубо говоря, из-за того что у цосников нестационарность "не той системы", что нужна нам)
Вот неплохо написано в статье про нестационарное аудио:
While stationarity can be given rigorous definitions, nonstationarity is a very wide concept, as there are infinitely many ways to depart from stationarity.
полистал, слегка укачало.. ладно, проехали пока тему циклов :D
Мозг выносит конкретно. энта теория спектра для не стационарных процессов. ее мало кто понимает. Хотя да, у нас точно только короткие периоды стационарности, а в целом разброд и шатание)))
Вот и нужно как-то выделять (с достаточно малым числом ошибок) подобные периоды и даже не пытаться что-то делать в другие моменты) Попытка построения некой "всеобщей теории цены" с последующим "сломом хребта форекса" - очевидный путь в никуда)
Боюсь, не будет работать даже с математикой) Грубо говоря, из-за того что у цосников нестационарность "не той системы", что нужна нам)
Вот неплохо написано в статье про нестационарное аудио:
While stationarity can be given rigorous definitions, nonstationarity is a very wide concept, as there are infinitely many ways to depart from stationarity.
В то время как стационарности можно дать строгие определения, нестационарность - очень широкое понятие, поскольку существует бесконечно много способов отойти от стационарности.
Немного не так, у цосников в задаче есть сильно зашумленный стационарный процесс, точно известно что он есть и задача очистить от шумов.
В нашем случае больше подходит модель СБ с неким набрасыванием разных по силе, периоду зашумленных стационарных движений ряда и бывают даже повторяющиеся по времени, но точно что искать не известно.
Вот и нужно как-то выделять (с достаточно малым числом ошибок) подобные периоды и даже не пытаться что-то делать в другие моменты) Попытка построения некой "всеобщей теории цены" с последующим "сломом хребта форекса" - очевидный путь в никуда)
Согласен, зачем ломать, когда можно катить по течению. Главное держать равновесие)
Немного не так, у цосников в задаче есть сильно зашумленный стационарный процесс, точно известно что он есть и задача очистить от шумов.
Это их стандартная теория. Шум, кстати, в особенности обязан быть стационарным)
Я же как раз и написал про их попытки уйти от этих стандартных предположений.
В нашем случае больше подходит модель СБ с неким набрасыванием разных по силе, периоду зашумленных стационарных движений ряда и бывают даже повторяющиеся по времени, но точно что искать не известно.
Ну да, СБ - "нулевое приближение", а дальше уж - кто во что горазд)
Весь многомиллиардный маркет забит ночниками и скальперами, а ты говоришь... через фильтры какие-то стационарятся, я не силен. Нам не нужен вечный двигатель, пусть меняется, но не сразу
https://github.com/balzer82/FFT-Python
есть еще такое, но я не понял что он сделал
https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb
Может речь о логических фильтрах? Им продавать надо, чем больше красивых слов тем лучше. Я недавно систему ковырял, с 2011 года в мониторинге, на сайте красивые отчеты и бэктесты. К счастью нашел исходники. У меня в тестере одно показывает, в их отчете другое. Стал разбираться, в день когда у меня слив, у них чудесным образом нет сделок.
Первая ссылка про нагрузку электросети, тут просто циклы найти. В эконометрике тоже любят показывать примеры с явной цикличностью.
Во второй не разбирался, но последний рисунок говорит, что они с помощью фурье выделили циклы и продолжили их в будущее, оранжевая линия состоит из одинаковых кусков, это не работает. Вот индикатор на эту тему.