Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2260

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:
прикольная тема - делать реверс ТС с маркет сигналов с помощью МО. Это, на самом деле, довольно просто.

Не на ровном месте закрытые группы/сигналы Маркет-продуктов существуют.

[[Удален]]

fxsaber:

Не на ровном месте закрытые группы/сигналы Маркет-продуктов существуют.

А вот обратное уже сложнее. С МО на логику. Почти невозможно, можно только приблизить

МО можно ломануть только другим более сильным МО

[fxsaber]

1. Интересуемый Маркет-продукт гонится в Тестере - автоматический прогон большого количество входных векторов.
2. Для каждого взяли из tst-файла (формат открыт) сделки и вектор входных.
3. Ну а дальше заполняем эту БД еще кучей других "индикаторов" в точках сделок.
4. На первой половине БД обучаем, на второй - проверяем.

Все четыре пункта автоматизируются полностью при желании.

ЗЫ Сомневаюсь, что какой-то МО сможет реинженирить такую ТС: смотрит самые похожие на текущий участки в прошлом. И если по ним статистически имеется перевес дальнейшего движения в какую-то сторону - туда и сигналим.

Ну а если перед этим для простоты делается поиск похожих участков не на ценовом ряду, а на, например, преобразованном ценовом: ЗизЗаги или бары заменяются на бинарную логику: вверх(0)/вниз(1). То задача реинжениринга для МО становится совсем сложной.

[[Удален]]

fxsaber:

1. Интересуемый Маркет-продукт гонится в Тестере - автоматический прогон большого количество входных векторов.
2. Для каждого взяли из tst-файла (формат открыт) сделки и вектор входных.
3. Ну а дальше заполняем эту БД еще кучей других "индикаторов" в точках сделок.
4. На первой половине БД обучаем, на второй - проверяем.

Все четыре пункта автоматизируются полностью при желании.

да. На Питоне вообще сказка. Но для тиков много оптимизаций кода нужно, ибо медленно. Основной тормоз - обучение классификатора, остальное фигня. Но этот тормоз можно обойти только мощным железом, все модели и так на си

работа с массивами - тоже со скоростью си. Небольшие оверхеды в виде питоновских ф-й и все

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

ибо медленно

Ибо нефиг лобовые атаки проводить. Преимущество не у того, кто умеет сложные модели создавать, а кто умеет очень быстро молотить: на порядки быстрее остальных.

[[Удален]]

fxsaber:

Ибо нефиг лобовые атаки проводить. Преимущество не у того, кто умеет сложные модели создавать, а кто умеет очень быстро молотить: на порядки быстрее остальных.

хах.. вместо тысячи молотил одна хорошая современная модель

сложные модели это огромное преимущество, но чтобы к ним прийти нужно потратить пару лет жизни, что успешно потрачено уже

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

сложные модели это огромное преимущество, но чтобы к ним прийти нужно потратить пару лет жизни, что успешно потрачено уже

Биологическое разнообразие - наше все.

[[Удален]]

fxsaber:

Биологическое разнообразие - наше все.

Простой пример. Тысячи прогонов с разными параметрами VS одно обучение, включая все пространство признаков. Потом такая же визуализация и анализ, исключение лишнего.

ну это каждый ... как хочет

[[Удален]]

fxsaber:

ЗЫ Сомневаюсь, что какой-то МО сможет реинженирить такую ТС: смотрит самые похожие на текущий участки в прошлом. И если по ним статистически имеется перевес дальнейшего движения в какую-то сторону - туда и сигналим.

Ну а если перед этим для простоты делается поиск похожих участков не на ценовом ряду, а на, например, преобразованном ценовом: ЗизЗаги или бары заменяются на бинарную логику: вверх(0)/вниз(1). То задача реинжениринга для МО становится совсем сложной.

Пропустил.. такое интересно попробовать на примере сделок. 

есть 2 момента.

• Любые преобразования цены - зигзаг и проч. это аналитический подход, на который МО, вообще-то, пофиг. Можно залить любые признаки в любом кол-ве, потом отсеять неинформативные, чтобы облегчить модель. Все зигзаги и проч- это просто другое представление одних и тех же данных.
• МО обобщает, поэтому если дать примеров где торговать а где нет, то может сработать

Прикол в том, что вы думаете что нашли какую-то закономерность через зигзаг. Но, скорее всего, это какая-нибудь завуалированная сезонная зависимость, которую можно описать 1000 и одним способом. Ну либо иная, если это тики.

Может даже оказаться так, что МО порвет вашу ТС на ваших же данных

Но с тиками я не готов возиться, пока ноутбук не обновлю

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

Может даже оказаться так, что МО порвет вашу ТС на ваших же данных

Не сомневаюсь в этом. Но МО не воспроизведет ТС на основе поиска похожих ситуаций в прошлом.