Что подать на вход нейросети? Ваши идеи... - страница 6

Новый комментарий
 
Dmytryi Voitukhov #:

Тогда какой смысл мне готовить развернутый ответ?

У меня тема в открытой вкладке, на практике обычно, когда занимаюсь чём-то другим, в голову прилетит идея (чего бы ещё поэкспортировать для сетки) тут же проверяю. К сожалению, много чего из предложенного в ветке мне не понятно (не соображу, что экспортировать, как и куда потом). 

Не обижайтесь. Если что-то формализованное (что я смогу покрутить), я буду только рад и обязательно проверю. 

 

- Что подать на вход нейросети?

- Ваши идеи...

 
Оцените идею (я такое не реализую имеющимися под рукой средствами), но интересно мнение:

В одной здешней статье читал, что "... сети Кохонена обычно используются при распознавании изображений..." и тут же на вход подаёт хронологию цен. 

Вам не кажется это подсказкой, ведь трейдеры не "съедают" хронологию, они смотрят на график, могут что-то общее отметить, увидеть какое-то скопление цен, обозначить там уровень и оценить пробои/отбои, фигуры. 

При обучении нейросети распознаванию кота на изображениях, для нейросети готовят сет из множества изображений для обучения. В результате она без серьёзных проблем может определить на изображении любителя побегать по квартире в четыре утра. 
А в сети всё чаще можно встретить статьи, как научить нейросеть определять числа и знаки на изображении. 


Почему бы тоже самое не сделать с графиком цен? Наколотить скриншоты графика цены перед ростом, и наоборот. Поскольку на изображении только два цвета (черный и белый), да и деталей будет мало, то изображения будут весить мало, как и обрабатываться. И скормить их все нейросети, чтобы она наконец симулировала/эмулировала работу трейдера, я не перемножала цены. 
 
Ivan Butko #:
Оцените идею (я такое не реализую имеющимися под рукой средствами), но интересно мнение:

В одной здешней статье читал, что "... сети Кохонена обычно используются при распознавании изображений..." и тут же на вход подаёт хронологию цен. 

Вам не кажется это подсказкой, ведь трейдеры не "съедают" хронологию, они смотрят на график, могут что-то общее отметить, увидеть какое-то скопление цен, обозначить там уровень и оценить пробои/отбои, фигуры. 

При обучении нейросети распознаванию кота на изображениях, для нейросети готовят сет из множества изображений для обучения. В результате она без серьёзных проблем может определить на изображении любителя побегать по квартире в четыре утра. 
А в сети всё чаще можно встретить статьи, как научить нейросеть определять числа и знаки на изображении. 


Почему бы тоже самое не сделать с графиком цен? Наколотить скриншоты графика цены перед ростом, и наоборот. Поскольку на изображении только два цвета (черный и белый), да и деталей будет мало, то изображения будут весить мало, как и обрабатываться. И скормить их все нейросети, чтобы она наконец симулировала/эмулировала работу трейдера, я не перемножала цены. 
Искусственное усложнение, из 1-мерного ряда сделаешь 2-мерный. Количество признаков увеличится на порядки, время обучения тоже. А результат будет тот же самый.

Для временных рядов делают не скриншоты, а всякие преобразования типа recurrence plot, иначе матрица признаков будет сильно разреженной.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Искусственное усложнение, из 1-мерного ряда сделаешь 2-мерный. Количество признаков увеличится на порядки, время обучения тоже. А результат будет тот же самый.

Для временных рядов делают не скриншоты, а всякие преобразования типа recurrence plot, иначе матрица признаков будет сильно разреженной.

Спасибо за совет. 

Просто мне кажется, что может быть не рассматривать временные ряды, а рассматривать паттерны, при которых часть временного ряда не будет играть роли, и нейросеть будет смотреть "картину в целом", как это делает трейдер. Сама задача другая, то есть: перед трендом(разворотом) эту часть графика заскринить, и "не говорить" нейросети, какие цены у этих свечей, разность цен свечей, не проводить и не скармливать ей нормализацию цен свечей, нормализацию данных индикаторов - это всё отбросить и подавать на фактическое значение при обучении лишь "вверх" или "вниз", "1" или "0", "бык" или "медведь". И, когда нейросеть "насмотрится" этих быков, при новых свечах (делать скрин участка графика для нейросети, либо как-то автоматизировать этот процесс), она скажет "ну, это не бык, тут какая-то фигня, я не понимаю", а на другом графике "тут что-то похоже на быка, вероятно это бык", на третьем "тут точно бык, ща цена как развернётся". По аналогии с распознаванием изображений (где-то на хабре, по-моему, видел статью). Там тоже нейросети скормили миллион изображений котов, а потом она: "здесь вот кот", "вероятно, это кот", "это не кот"))

 
Ещё, как вариант, обучать на каждой свече. Трудо-ресурсозатратно, но может быть на дистанции будет расти, раз проводится много работы. Допустим, 500 свечей или больше, обучить до посинения (переобучение) и предсказать только одну свечу, новую. Затем, как только она закрылась, снова переобучить и так далее. Если процесс обучения будет занимать много времени (хотя, не заметил такого), то свечу брать часовую, либо 4-хчасовую. Может, получится обойти это пресловутое 50 на 50. 

Нашёл статью здесь от бразильца про обратное распространение ошибки. Там советника как такового нет, только скрипт, но им можно предсказывать одно следующее значение. Как адаптирую под советник, попробую такой подход. 
 
Паттерны где находятся, в нигде? Или на временном ряду. Почему у всех такое сильное желание от него избавиться и начать обучать НС на ничём :)

Конкретный способ обучения не сработает, надо именно стратегию прорабатывать. Как и в ТС без НС.

Воспринимайте НС как оптимизатор стратегий, по типу встроенного в терминал 
 
Есть нейросеть обучать всему подряд и пытаться значение предсказать, получится нечто еще хуже ADX
 
Ну ставится какое-нибудь условие предсказывать отселе доселе, остальное игнорировать. Все зависит от стратегии, что ожидается на выходе 

Можно до обучения выделить, можно после поставить условие где она должна работать а где нет. Подходов можно придумать вагон, были бы осмысленными.
 

Введите в нейросеть периоды.

Сравнение лет

Потом сезонов

Дней

Часовых свечей (учитывая смену летнего/зимнего времени)

И вот в каком-нибудь инструменте увидите закономерность.

Всё, Вы богаты. Если проведёте такой анализ, то поделитесь потом, у самого руки не доходят.

// один математик как-то стал миллионером на фондовом рынке, изучая подобные закономерности


P.S. Можете ещё ввести периоды планет, луны и расположение биржи относительно их вращения. Теоретически, поймаете амплитуду валюты (европейская биржа - евро, американская биржа - доллар и т.д.). Сравнивая амплитуды и комбинируя их, будете видеть все валютные пары наперёд. Кто не понял, это юмор.

12345678910111213...50
Новый комментарий
Причина обращения: