Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2255
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если понимаешь в чем проблема, то можешь искать решение. Очевидно, что у таких деревьев есть недостатки.
Но согласен, что с кодом CatBoost я не разберусь для внесения в него правок, увы.
Однако, есть возможность повлиять на модель, возможно зануление редких примеров в листьях даст положительный эффект, но желательно потом перевзвесить коэффициенты листьев - с этим сложней, но глобально решаемо.
Я согласен, что и там будет эффект переобучения, но другого характера - вопрос в том, какой из этих эффектов можно точней выявлять и оценивать и с каким легче бороться.
На самом деле подавляющее большинство этих методов говорят лишь об использовании предикторов в моделях, но не делают какой либо оценки их самих. Нужны оценки предикторов независимые от модели - я работаю над этим, есть скромные положительные результаты.
Конечно мне хочется покрутить готовые решения на питоне или R, но есть сомнения, что я осилю новый синтаксис.
там оценивается именно влияние фичей на поведение конкретной модели
Если понимаешь в чем проблема, то можешь искать решение. Очевидно, что у таких деревьев есть недостатки.
Но согласен, что с кодом CatBoost я не разберусь для внесения в него правок, увы.
Однако, есть возможность повлиять на модель, возможно зануление редких примеров в листьях даст положительный эффект, но желательно потом перевзвесить коэффициенты листьев - с этим сложней, но глобально решаемо.
Я согласен, что и там будет эффект переобучения, но другого характера - вопрос в том, какой из этих эффектов можно точней выявлять и оценивать и с каким легче бороться.
На самом деле подавляющее большинство этих методов говорят лишь об использовании предикторов в моделях, но не делают какой либо оценки их самих. Нужны оценки предикторов независимые от модели - я работаю над этим, есть скромные положительные результаты.
Конечно мне хочется покрутить готовые решения на питоне или R, но есть сомнения, что я осилю новый синтаксис.
Пришел к выводу, что добавление по 1 (или удаление по 1) самое лучшее. Тут мое исследование. Наверное вы уже видели.
там оценивается именно влияние фичей на поведение конкретной модели
Я об этом и говорю, что оценка идет через получившуюся модель.
Пришел к выводу, что добавление по 1 (или удаление по 1) самое лучшее. Тут мое исследование. Наверное вы уже видели.
Ранее не видел - посмотрел - в целом согласен, что реальный эффект можно получить через удаление. В CatBoost есть метод удаления предиктора и вроде как перевзвешивание модели без него, но я с ним не разбирался. Пока ограничивался именно добавлением и исключением предикторов, но не одного, а группами.
Я об этом и говорю, что оценка идет через получившуюся модель.
и это хорошо
можно посмотреть какие признаки портачат на новых данных
хз... может из за опыта , а может из за того что я бухнул ...)
но мне кажется что вы ху..ней страдаете..)
хз... может из за опыта , а может из за того что я бухнул ...)
но мне кажется что вы ху..ней страдаете..)
может потому, что ты презренный мещанин
может потому, что ты презренный мещанин
обидно
обидно
отож )
а что скажете насчет моего вопроса? реально ли прикрутить там стоп и тейк?
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2248#comment_19779215