Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2246
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
щас сделаю такие же и загоню в НС
давай сделай, интересно, что получится в НС
Окей, раз нет желания подробно описывать все нюансы, тогда соизвольте показать пример вашей торговли - опубликуйте платный сигнал, хотя бы на год.
Все оценят ваше мастерство на рынке, а заодно за это время и миллион баксов можете получить от подписчиков. Чего ждете?)
Чего жду? Твоего призыва только и не хватало, теперь можно ;)))))))))))))))
давай сделай, интересно, что получится в НС
Оно? )) период осталось подобрать
я хочу увидеть эффективное применение ЦОС к котировкам от тех, кто этим 100 лет уже занимается
могу взять эти фильтры и выплюнуть им готовую ТС в виде бота, с тестами на истории и проч. Но они не хотят. Вернее, у них ничего нет.
нет ничего сложного в замене одних МАшек на другие
Вот например....
Как можно попробовать фильтрануть индикатор через рса разложение..
Чисто пример, индикаторы зло!!
1 ) взял индикатор РСИ и разбил его на 30 компонент
2) выкинул все компоненты, оставил только 3 и 4 компоненту
результат
сверху это РСИ
как видно сигнал стал намного чище...
посмотрим кроскорреляцию
Как видим пол ученый индикатор не только не отстает , но и опережает старый РСИ
Итак выводы:
1) Машка запаздывает
2) Машка сглаживает все
1) разложением (любым) можно более точно отфильтровать или сгладить
2) можно добиться опережающего эффекта
Вот например....
Как можно попробовать фильтрануть индикатор через рса разложение..
Чисто пример, индикаторы зло!!
1 ) взял индикатор РСИ и разбил его на 30 компонент
2) выкинул все компоненты, оставил только 3 и 4 компоненту
результат
сверху это РСИ
как видно сигнал стал намного чище...
как видно, это уже какой-то другой сигнал
МАшка не запаздывает, если сделаешь вот так
prices = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range(SYMBOL, TIMEFRAME, START, STOP), columns=['time', 'close']).set_index('time') prices.index = pd.to_datetime(prices.index, unit='s') prices = prices.reset_index(drop=True) prices = prices.dropna() prices['MA'] = prices['close'].rolling(10).mean() prices = prices.dropna() prices['returns'] = prices['close'].diff(10) prices = prices.dropna() prices['MAreturns'] = prices['returns'].rolling(10).mean() prices = prices.dropna() prices['diff_ma'] = prices['close'] + prices['MAreturns'] prices = prices.dropna() prices['diff_ma_smoothed'] = prices['MA'] + prices['MAreturns'] prices = prices.dropna()не благодари
давай быстренько осудим Автомата, разоблачим ЦОС применением супер простого кода для создания любых фильтров... и пойдем пить кофи со спокойной душой
в коде простой эконометрический подход, улучшающий св-ва обычной МАшки. По факту - фильтр. Улучшающий, в плане среднеквадратическую ошибку уменьшает
На тему ЦОС есть замечательные книги от Джона Эйлера (John Ehlers)
Cybernetic Analysis for Stocks and Futures Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading
Cycle Analytics for Traders Advanced Technical Trading Concepts
MESA and Trading Market Cycles Forecasting and Trading Strategies
Rocket Science for Traders Digital Signal Processing Applications
Окей, раз нет желания подробно описывать все нюансы, тогда соизвольте показать пример вашей торговли - опубликуйте платный сигнал, хотя бы на год.
Все оценят ваше мастерство на рынке, а заодно за это время и миллион баксов можете получить от подписчиков. Чего ждете?)
Вот пример
Понимаю.
Ну, ещё одна иллюстрация, и хватит.
Здесь:
1) фильтр
2) траектория движения
3) управление
4) поводок
Решение принимается как функция этих составляющих, т.е.
R = R(F,S,U,P)
Вообще сложно догадываться какие функции используются. Фильтр и траектория движения видимо МАшки разных периодов, а вот управление и поводок не понятно что такое.
Оно? )) период осталось подобрать
ну ежели по-твоему это ОНО...