Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2247
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну ежели по-твоему это ОНО...
выглядит точно так же, подробностей ты не предоставил
ты то сам в них что-то понял?
А на своё отражение в зеркале у тебя такая же реакция как и на результат своих торгов ?
Это не торги. Это конкурсный демо-счёт. Слил - и хрен с ним. Приз могут получить только первые десять из всего списка.
Это просто удобная площадка для моих экспериментов.
Но ты этого не понимаешь...
давай быстренько осудим Автомата, разоблачим ЦОС применением супер простого кода для создания любых фильтров...
ЦОС разоблачен!! ))
А если мне надо отфильтровать ряд по частотам? А если по амплитудам ?
А если мне надо вытащить из ряда гармонику с "к" частотой и изменить ее амплитуду и положить обратно в ряд?
ЦОС разоблачен!! ))
А если мне надо отфильтровать ряд по частотам? А если по амплитудам ?
А если мне надо вытащить из ряда гармонику с "к" частотой и изменить ее амплитуду и положить обратно в ряд?
меняй периоды МАхи и приращений
вот и весь ЦОСменяй периоды МАхи и приращений
вот и весь ЦОСок)))
ок)))
можешь добавить разных лагов приращений, и так до безумия
МАшка с аддитивным шумом или как там..
Это просто удобная площадка для моих экспериментов.
Обладая совершенной системой, другую не ищут ;]
Обучил на этих "фильтрах". Пустышка, на простых мувингах лучше
потому и такое
лично для меня тема ЦОС закрыта окончательно
Для (осмысленного применения) фильтрации необходимо, чтобы сигнал был смесью из некоего полезного исходного сигнала и случайного шума. Как вышеупомянутая синусоида плюс шум, или траектория самолёта с ошибками её измерения в радиолокации и тд. Вполне возможен вариант, когда исходный сигнал не детерминированный, а тоже случайный, но по своим характеристикам сильно отличен от наложенного на него шума (например более плавный) - видел статью, где спред моделировался как процесс Орнштейна-Уленбека с добавленным белым шумом.
Проблема здесь в том, что само по себе наличие априорного и достоверного знания о разложении цены на шум и некий исходный сигнал - это либо заявка на Грааль, либо элемент шизофрении.
именно так. Иногда достаточно послушать Алексея, чтобы не делать лишних телодвижений )
Как добавить в скрипт clustering_catboost.py две переменные stop и take profit?