Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2234

Новый комментарий
Мир случаен. Лечится (здоровье поддерживает)) ) у нас профессор математики из финансовой президентской вышки. Сегодня узнал, что он на питоне в керасе лет пять как упражняется по темным материям, ЭКГ и разной разности)))
Maxim Dmitrievsky:

Ну серьезно.. мне ломает мозг эта странность. без спреда работает хорошо на трейн\тест

со спредом работает хорошо на трейн, но ломается на тесте. Что такого меняется на тесте, что спред тика в тику не дает выйти в профит...

похоже на какой-то косяк в логике

Считай количество сделок и умножай на спред. И вполне возможно, что при обучении спред не корректно учитывается.

Valeriy Yastremskiy:
Мир случаен. Лечится (здоровье поддерживает)) ) у нас профессор математики из финансовой президентской вышки. Сегодня узнал, что он на питоне в керасе лет пять как упражняется по темным материям, ЭКГ и разной разности)))

Вроде бы у ядрёных физиков есть CERN ROOT - очень крутая система, но тяжёлая для новичков. Там для работы в командной строке используется С. Правда, в отношении матстата показался бедноватым в сравнении с R. Кстати, МО у них там используется весьма часто - видимо Шредингер с котом уже не справляются)

ROOT: analyzing petabytes of data, scientifically.
ROOT: analyzing petabytes of data, scientifically.
  • ROOT team
  • root.cern.ch
An open-source data analysis framework used by high energy physics and others.
Valeriy Yastremskiy:
Мир случаен. Лечится (здоровье поддерживает)) ) у нас профессор математики из финансовой президентской вышки. Сегодня узнал, что он на питоне в керасе лет пять как упражняется по темным материям, ЭКГ и разной разности)))

Финансисты ЭКГ и темные материи исследуют...

Другой случай. Знакомая - экономист МГУ закончила, на диплом исследовала зависимость соц. опроса от поисковых запросов в Яндексе. (Это же дело социологов.)

Не странно ли? Финансисты и и экономисты занимаются непрофильными вещами.

С финансами видимо бесполезно время тратить. Как и мы тут, годами бьются с нулевым результатом.

Aleksey Nikolayev:

Вроде бы у ядрёных физиков есть CERN ROOT - очень крутая система, но тяжёлая для новичков. Там для работы в командной строке используется С. Правда, в отношении матстата показался бедноватым в сравнении с R. Кстати, МО у них там используется весьма часто - видимо Шредингер с котом уже не справляются)

Шредингер давно не справляется, сегодня его рецензию прочел на дисер про численное моделирование нелинейных спиновых волн в графеновых структурах на матлабе, пользуют конечно Шредингера, но уже отмечая, что не справляется))) 

Это видимо домашнее хобби) Вообще давно удивлял, академия финансовая вроде, а разговоры за квантовые компы, ЦЕРН, Дубну) Но сегодня удивил просто) Ребенок (мой) в аспирантуре, он вопрос задал, а сети на питоне пишет?) Вот встречно и спросил)

elibrarius:

Финансисты ЭКГ и темные материи исследуют...

Другой случай. Знакомая - экономист МГУ закончила, на диплом исследовала зависимость соц. опроса от поисковых запросов в Яндексе. (Это же дело социологов.)

Социальная статистика дело древнее, и матстат там основа основ. А среди социологов матстат мало кто знает на нужном уровне видимо.

Valeriy Yastremskiy:

Шредингер давно не справляется, сегодня его рецензию прочел на дисер про численное моделирование нелинейных спиновых волн в графеновых структурах на матлабе, пользуют конечно Шредингера, но уже отмечая, что не справляется))) 

Это видимо домашнее хобби) Вообще давно удивлял, академия финансовая вроде, а разговоры за квантовые компы, ЦЕРН, Дубну) Но сегодня удивил просто) Ребенок (мой) в аспирантуре, он вопрос задал, а сети на питоне пишет?) Вот встречно и спросил)

Краем уха слышал, что по математике в России сейчас на первых местах физтех и вышка (ВШЭ), а мехмат МГУ сильно сдал в последнее время.

Aleksey Nikolayev:

Краем уха слышал, что по математике в России сейчас на первых местах физтех и вышка (ВШЭ), а мехмат МГУ сильно сдал в последнее время.

Не в теме, но если в целом, то все плохо.) А среди овец .... Физтех вроде никогда позиций не сдавал. С ВШЭ и МГУ не знаком сильно, пара знакомых не показатель)))

Maxim Dmitrievsky:

Ну серьезно.. мне ломает мозг эта странность. без спреда работает хорошо на трейн\тест

со спредом работает хорошо на трейн, но ломается на тесте. Что такого меняется на тесте, что спред тика в тику не дает выйти в профит...

похоже на какой-то косяк в логике

Вчера вечером, добавил еще один класс "не торговать" в целевую:

    for i in range(dataset.shape[0] - max):
        rand = random.randint(min, max)
        curr_pr = dataset['close'][i]
        future_pr = dataset['close'][i + rand]

        if future_pr  - curr_pr < -25*POINT:
            labels.append(1.0)
        elif future_pr - curr_pr > 25*POINT:
            labels.append(0.0)
        else:
            labels.append(2.0)

переписал тестер, в итоге ничего не дает даже не удается найти маломальски приличный результат. И кульминацией для меня стало то, что метод  save_model для C++  не поддерживает мультиклассовые модели, собака. Короче, исходя из условий, тупиковая ветвь .

[Удален]
welimorn:

Вчера вечером, добавил еще один класс "не торговать" в целевую:

переписал тестер, в итоге ничего не дает даже не удается найти маломальски приличный результат. И кульминацией для меня стало то, что метод  save_model для C++  не поддерживает мультиклассовые модели, собака. Короче, исходя из условий, тупиковая ветвь .

поверх еще один классификатор, который разрешает\запрещает торговлю 

но в этом действительно мало смысла, я узнавал )

1...222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241...3745
Новый комментарий