Эффективны ли торговые стратегии на основе нейросети? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хочется тоже добавить пару слов в тему......
Для получения положительных результатов при использовании НС необходимо чтоб выполнялись ряд правил.
1. Входные данные должны быть причиной для выхода. Изменился вход, изменился выход, а не наоборот.
2. Качественный критерий оценки качества обученной модели, для выявления признаков переобучения и т.д.
Самой простой моделью НС является многомерный полином. Если его обучить без признаков переобучения и на данных удовлетворяющих первому правилу, то он проработает некий участок времени с хорошим результатом.
Достижения Бетера на чемпионате 2008 связанно со случайностью. Просто он при неоднократном обучении выбрал именно ту модель, которая на отрезке в три месяца сделала меньше всего ошибок. Я так думаю ему просто повезло. Ведь повторить подобный результат он не смог, насколько я знаю.
И да, вот ещё одна статья, которая мало что проясняет про сами НС. Это скорее всего полезно будет при подготовки торговой стратегии с использованием НС.
https://www.mql5.com/ru/articles/2773
ПыСы: Сам себя не похвалишь, как грица :-)
Практика может выступать доказательством только в том случае, если четко описаны границы применения той или иной теории. Как только практика выходит за границы применения, теория не может считаться верной. Таким образом, у доказательства прибыльности какого-либо подхода к торговле будут такие границы:
Напомню вам ваше же категоричное утверждение :
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Эффективны ли торговые стратегии на основе нейросети?
Ihor Herasko, 2017.11.07 15:41
..как и любого другого подхода. Такого доказательства в принципе не может быть.
Но теперь категоричность вы поуменьшили. И это хорошо. Это правильно.
Хотя и в этих указанных вами пунктах есть много спорного.
Однако же теперь самым спорным является новое ваше утверждение о том, что якобы "доказательством является стейтмент тестера стратегий". На самом деле, стейтмент тестера стратегий доказательством НЕ является. Тестер не предназначен для выполнения подобных задач, с его помощью можно выполнить оценку, но никак не доказательство. Более того, тестерные прогоны не являются практикой.
Доказательством является стейтмент реального счёта. Только такая практика может являться доказательством.
Ну, если продолжить путь гемагогии, можно заявить "Ведь "использование нейронной сети" и "решение задачи" - темы абсолютно "параллельные". Они ж ну никак "в миру" не пересекаются ". Тем более, куча примеров успешной торговли без всяких НС это подтверждают.
Вы зря упрекнули меня в демагогии.
Разница между "созданием ИИ" и "пониманием работы живого нейрона" существует реально, а не только в моих словах.
Когда Вы абсолютно всё узнаете о живом нейроне, Вы ни на шаг не приблизитесь к созданию ИИ. Ибо, Разум - это Технология работы с информацией. А нейрон - это всего лишь "устройство", способное на то-то и то-то.
Разница, как говорится - на лице
Напомню вам ваше же категоричное утверждение :
Но теперь категоричность вы поуменьшили. И это хорошо. Это правильно.
К сожалению, Вы ничего не поняли из того, о чем я говорю. Я до сих пор считаю именно так, как высказался ранее: доказать, что система прибыльная (везде и всегда, т. е. на любом символе и на любом историческом отрезке) невозможно. Это вытекает хотя бы из того факта, что в нашем распоряжении нет будущих данных. Ведь без них всеобъемлющее доказательство практикой невозможно. Таким образом, говорить о прибыльности какой-либо системы, не накладывая ограничения, невозможно.
Хотя и в этих указанных вами пунктах есть много спорного.
Велкам.
Однако же теперь самым спорным является новое ваше утверждение о том, что якобы "доказательством является стейтмент тестера стратегий". На самом деле, стейтмент тестера стратегий доказательством НЕ является. Тестер не предназначен для выполнения подобных задач, с его помощью можно выполнить оценку, но никак не доказательство. Более того, тестерные прогоны не являются практикой.
Снова Вы о чем-то другом. Я ведь четко указал: на приведенном историческом периоде в заданными параметрами стейтмент тестера стратегий является доказательством прибыльности системы. Но какой толк от этого доказательства, если оно выполняется только в прошлом? Неужели Вы не можете осознать тот факт, что для будущей прибыльности этот стейтмент не является доказательством?
Доказательством является стейтмент реального счёта. Только такая практика может являться доказательством.
...
Чем отличается стейтмент реального счета (он обязательно относится к прошлому) от такого же стейтмента тестера стратегий за этот же период с такими же характеристиками? Ничем.
...
Видимо, для вас нет разницы не только для стейтментов с реал.счёта и тестера, но и для собственно реал.счёта и тестера... Для вас это одно и то же.
В дальнейшем продолжении дискуссии не вижу никакого смысла...
Видимо, для вас нет разницы не только для стейтментов с реал.счёта и тестера, но и для собственно реал.счёта и тестера... Для вас это одно и то же.
Попробуйте читать тему контекстно, а не вырывать цитаты из нее. Зачем уподобляться желтой прессе? Мы ведь говорим о существовании полнообъемлющего доказательства прибыльности системы. В этом контексте не имеет значения, какой стейтмент Вы используете: с реала, с демо или с тестера. От него нет никакого толку в будущем. А для доказательства прибыльности системы в прошлом сгодится любой из них.
В дальнейшем продолжении дискуссии не вижу никакого смысла...
Попробуйте читать тему контекстно, а не вырывать цитаты из нее. Зачем уподобляться желтой прессе? Мы ведь говорим о существовании полнообъемлющего доказательства прибыльности системы. В этом контексте не имеет значения, какой стейтмент Вы используете: с реала, с демо или с тестера. От него нет никакого толку в будущем. А для доказательства прибыльности системы в прошлом сгодится любой из них.
Думать - это тяжелейшая из работ. Проще упереться рогом, встав в позу, вырывая цитаты из контекста.Проделайте эту тяжелейшую работу в отношении ваших же слов выше. Возможно, сможете осознать...
... Проще упереться рогом, встав в позу, вырывая цитаты из контекста.
Рогом упираются до тех пор, пока не попросят предоставить гарантию с обязательствами закреплённую договором. ;)
. . . . . Я до сих пор считаю именно так, как высказался ранее: доказать, что система прибыльная (везде и всегда, т. е. на любом символе и на любом историческом отрезке) невозможно. Это вытекает хотя бы из того факта, что в нашем распоряжении нет будущих данных. Ведь без них всеобъемлющее доказательство практикой невозможно. Таким образом, говорить о прибыльности какой-либо системы, не накладывая ограничения, невозможно.
В этом вы ошибаетесь. Есть 100% -ая прибыльная система. Но к сожалению автоматизировать ее полностью не получается. Надо вмешиваться в ручную.
Там нет никакой математики.
Проделайте эту тяжелейшую работу в отношении ваших же слов выше. Возможно, сможете осознать...
Что именно осознать? Вы ведь даже не пытались приводить какие-то аргументы, не говоря о фактах?