Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 183
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У вас долго обучалась модель ? эта последняя
в функции newConfigNEAT по дефолту такие настройки
сейчас я на 32-ой генерации
32 32 82.23862 150.0092 140.4628 145.5368
[1] "Starting simulations..."
[1] "1.59 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 1 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "3.17 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 2 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "4.76 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 3 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "6.35 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 4 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "7.94 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 5 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "9.52 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 6 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "11.11 % Finished simulation of species 2 / 44 genome 1 / 2 with fitness 145.536759116526"
[1] "12.7 % Finished simulation of species 2 / 44 genome 2 / 2 with fitness 145.536759116526"
сколько всего должно быть этих генераций 50 или 500?
=====================================
завершалось на 35 генерации , почему именно на 35? хз.. спасибо Dr.Trader
и что то пошло не так, на OOS почему то еквити посчитало не до конца
и что то пошло не так, на OOS почему то еквити посчитало не до конца
Всё по плану, там где-то в правилах торговли указано останавливаться если просадка будет слишком большой.
Как только S&P упал - вся стратегия рухнула, у меня такой-же результат был. Автору статьи или очень повезло (вряд ли), или он специально ради красивых OOS картинок перебирал разные полученные торговые модели.
Всё по плану, там где-то в правилах торговли указано останавливаться если просадка будет слишком большой.
Как только S&P упал - вся стратегия рухнула, у меня такой-же результат был. Автору статьи или очень повезло (вряд ли), или он специально ради красивых OOS картинок перебирал разные полученные торговые модели.
Всё по плану, там где-то в правилах торговли указано останавливаться если просадка будет слишком большой.
Как только S&P упал - вся стратегия рухнула, у меня такой-же результат был. Автору статьи или очень повезло (вряд ли), или он специально ради красивых OOS картинок перебирал разные полученные торговые модели.
Статья. Хорошо.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2326253
Ещё раз попытался в то что описал Vizard_
2 индикатора это очень мало, не могу даже найти что-нибудь подходящее. В общем получилась так себе, иллюстрация на тему "мусор на входе -> мусор на выходе".
Координаты - это значения двух индикаторов. Синий цвет - точки относящиеся к классу "купить", красный - "продать".
6 моделей тренируются на точках "Train Data", и потом используются для предсказания множества точек в координатах (-2;-2)->(2;2), видно как именно модели запомнили данные, и что получилось на предсказании на новых для модели координатах.
Ещё раз попытался в то что описал Vizard_
2 индикатора это очень мало, не могу даже найти что-нибудь подходящее. В общем получилась так себе, иллюстрация на тему "мусор на входе -> мусор на выходе".
Координаты - это значения двух индикаторов. Синий цвет - точки относящиеся к классу "купить", красный - "продать".
6 моделей тренируются на точках "Train Data", и потом используются для предсказания множества точек в координатах (-2;-2)->(2;2), видно как именно модели запомнили данные, и что получилось на предсказании на новых для модели координатах.
Красиво, и познавательно.. спасибо вам за это
Наверное все таки прийдеться собраться силами и написать про свою идею по поиску чистых закономерностей(но нужно время), так как вижу что актуально... может и толк какой будет..
Dr.Trader по моему мнению вся проблема в том что мы пытаемся заставить МО разделить на классы всю выборку, а что если объективно разделить можно только ~3% от выборки, а мы говорим нет МО ты могуч давай разделяй все, мне пофиг :) , вот он и разделяет неразделимое с известным результатом...
Понимаете? мы пытаемся разделить всю выборку на классы бай и сел, и тем самым мы хотим предсказать абсолютно каждое движение на рынке, но наши предикторы на столько галимые что объективно могут предсказать только ~3% от всех движений, так что нам нужно? нам нужно попытаться забрать хотя бы эти 3% а все остальное неразделимое просто выкинуть потому что это и есть тот самый мусор на входе/шум который надо отсеять/причина переобучения итп... называйте как хотите, все будет правильно...
Пока я еще не написал как это вижу я, может у кого то есть предложения как делать такую селекцию?
p.s. Саныч прошу,только не надо опять про РСА рассказывать, это вооообще не то пальто ;)
Красиво, и познавательно.. спасибо вам за это
Наверное все таки прийдеться собраться силами и написать про свою идею по поиску чистых закономерностей(но нужно время), так как вижу что актуально... может и толк какой будет..
Dr.Trader по моему мнению вся проблема в том что мы пытаемся заставить МО разделить на классы всю выборку, а что если объективно разделить можно только ~3% от выборки, а мы говорим нет МО ты могуч давай разделяй все, мне пофиг :) , вот он и разделяет неразделимое с известным результатом...
Понимаете? мы пытаемся разделить всю выборку на классы бай и сел, и тем самым мы хотим предсказать абсолютно каждое движение на рынке, но наши предикторы на столько галимые что объективно могут предсказать только ~3% от всех движений, так что нам нужно? нам нужно попытаться забрать хотя бы эти 3% а все остальное неразделимое просто выкинуть потому что это и есть тот самый мусор на входе/шум который надо отсеять/причина переобучения итп... называйте как хотите, все будет правильно...
Пока я еще не написал как это вижу я, может у кого то есть предложения как делать такую селекцию?
p.s. Саныч прошу,только не надо опять про РСА рассказывать, это вооообще не то пальто ;)
Я же ранее описывал свой подход по разделению на 3 класса (sell, забор, buy). К классу "забор" относятся все случаи, которые противоречат друг другу или не могут быть разделены по классам buy и sell. Получается как раз 3-10% приходятся на buy и sell. Прелесть этого подхода в том, что при работе на незнакомых данных (реал) со временем сеть перестаёт распознавать рыночные ситуации, начинает всё чаще относить их к "забор", то есть постепенно перестаёт торговать. Это лучше во сто крат, чем начинать ошибаться со входом всё больше и больше со временем.
Но всё без толку, никому не надо, никто не слушает.