Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 178
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну мне даже интересно стало.
Обращаюсь к R-мучителям, непосредственно к Alexey Burnakov.
Потенциально заинтересован, в зависимости от того про что конкретно идет речь. Пишите в личку или прямо сюда, как удобнее.
Извините Женя, но на сколько я знаю вы не владеете R, а я не хочу чтобы вы писали код за меня да и на незнакомом мне языке, я просто хотел писать код вместе с кем то опытным по ML на языке R, что бы он в чем то помогал и направлял меня и попутно оберегал от каких то не приятных и не очевидных ошибок...
Те на кого я рассчитывал не откликнулись, значит это предложение им не интересно, или свои дела, или, или... это нормально, у каждого свой путь..
Так что приодеться писать самому к сожалению...
Я так думаю если бы mytarmailS: рассказал про свою МЕГА идею по поводу выявлния закономерностей, то было бы инетересно, а так.... из области, я что то знаю но вам не скажу... Да не интересно так общатся, я вон пару своих секретов раскрых, кто хотел их услышать, услышали, остальные проигнорировали и зря.....
Вот в том то и суть что общаться мне не интересно, интересно реализовать и посмотреть что будет...
А чтобы объяснить в полной мере саму суть, все плюсы перед другими алго, мне нужно немало текста написать и картинок нарисовать, действительно много, а это нужно напрячься, а судя по реакции и по интересу, то после того как я все распишу и разрисую то все равно дальше одних разговоров дело не пойдет, а у меня уже на эти пустые разговоры рвотный рефлекс выработался
И ничего там такого МЕГА нет, просто с помощью этого алгоритма можно будет извлекать чистые закономерности из данных а не пихать сотни предикторов в ML, те это та самая жаданная очистка от шума про которую тут уже 1000 раз трендели но никто так толком ничего и не получил
Но и этот алгоритм может не сработать так как может быть такое что и нету никаких стат. закономерностей, но я уверен, что если не сработает этот алгоритм поиска закономерностей то никакой ML не сработает...
вышла 4-тая заключительная часть статьи про RNeat...
Посмею предположить что как минимум одному человеку тут будет интересно ее прочесть
http://gekkoquant.com/
Если не затруднит то мне тоже в личку шепните о том про что Вас Комбинатор вопрошал.
Спасибо.
Пардон Женя, но я о Вас совершенно ничего не знаю, а уважаемый Комбинатор фигура здесь известная и не раз доказывал свою изобретательность, по этому я ему без дополнительных расспросов ответил, хотя он и сам всё это наверняка знал. Вам что ему сказать пока не могу, но если Вы расскажите о своём опыте алготорговли и окажется что Вы умеете виртуозго жонглировать более 10ю правильными фичами, чем местные "граальщики", да ещё и с HFT поработали, на хотя бы местном FORTSе, то уверен мы подружимся))) А пока предлагаю пройти тест Тьюринга и на конкурсе Винтона на кагле и попасть в первую хотя бы двадцатку, конкурс прошел, но посмотреть на каком месте были БЫ можно, рекомендую.
а не пихать сотни предикторов в ML, те это та самая жаданная очистка от шума про которую тут уже 1000 раз трендели но никто так толком ничего и не получил.
интересная публикация
"Опыт построения торговых роботов"
http://www.kamynin.ru/archives/category/torgovye-sistemy/page/122
"Спектральный анализ на фондовом рынке"
http://www.kamynin.ru/archives/1560
Вы абсалютно правы, Братци!!!!! Важно не какая модель используется или метод оптимизации, а какие мы используем для нашей системы данные. Существует философия построения именно выходной функции, с помощью неё можно увеличить обобщающую способность, то есть подогнать выход под входы. Я правда придумал другой способ приведения данных, но о нём я Вам пока не расскажу.
И кстати, может давайте напишем все по статье????? И опубликуем их одновременно.
Подробности не обязательны главное передать смысл метода.
вышла 4-тая заключительная часть статьи про RNeat...
Спасибо, мне тоже интересно. У меня RNeat переобучалась и я ничего с пакетом и не заработал, попробую результат из статьи повторить.
Это Вы зря - даже код был выложен Dr.Trade
Вы говорите про анализ PCA компонент, или что-то ещё? Я уже не помню все примеры что тут выкладывал :)
Если про PCA - то конфетка из мусора всё равно не получится. Нужно иметь же вполне хорошие предикторы вперемешку с плохими, тогда PCA сможет отсеять плохое от хорошего.
Спасибо, мне тоже интересно. У меня RNeat переобучалась и я ничего с пакетом и не заработал, попробую результат из статьи повторить.
дык для вас в первую очередь и постил :)
Вы абсалютно правы, Братци!!!!!.......................
вы это все о чем вообще? :) в чем правы? какая статья? что напишем одновременно? , я что то вообще не врубился ни грамльки )
дык для вас в первую очередь и постил :)
вы это все о чем вообще? :) в чем правы? какая статья? что напишем одновременно? , я что то вообще не врубился ни грамльки )