Может ли отсутствовать "подгонка под историю" при анализе рынка и написании советника?
Анализ рынка как такового и индикаторов - это подгонка под историю или нет?
Вывод устойчивых закономерностей на прошлых данных - это подгонка или нет?
Оптимизация советника - это подгонка или нет?
Написание советника и его прогон на тестере - это подгонка под историю или нет?
Да по сути это всё - подгонка под историю так как вы(да и мы)))) всё это делаете на исторических данных. И чем лучше результ на истории - тем меньше вероятность что будет работать в будущем. А что будет в будущем - никому не известно, и гарантий никаких нет успешной работы в будущем. Меня эти вопросы мучают уже давно - но ответа я пока не нашёл..... да и найду ли? ХЗ .......
На форуме есть отличная ветка "Оптимизация или подгонка?" (https://forum.mql4.com/ru/11946) по этому вопросу.
Но есть у меня еще один вопрос. Кто либо в своей практике реализовывал торговые системы, которые время от времени сами прогоняют исторические данные и оптимизируют парметры системы.
Поясню подробнее. Например вы участвуете в некотором чемпионате советников, параметры советника заточены на истории отлично (вплоть до вчерашнего дня). Но в продолжении Чемпионата советник сам прогоняет новуюисторию и получает новые улучшенные параметры для торговли.
Такие "оптимизационные" методы используются например раз в неделю по выходным.
Кто либо работал в таком направлении?
Да все так или иначе подгонка, если смотреть под таким углом... Но на рынках всегда продолжение тенденции более вероятно, чем глобальная ее смена, а потому главное правильно выбрать период этой подгонки))
Кто либо в своей практике реализовывал торговые системы, которые время от времени сами прогоняют исторические данные и оптимизируют парметры системы.
Поясню подробнее. Например вы участвуете в некотором чемпионате советников, параметры советника заточены на истории отлично (вплоть до вчерашнего дня). Но в продолжении Чемпионата советник сам прогоняет новуюисторию и получает новые улучшенные параметры для торговли.
Такие "оптимизационные" методы используются например раз в неделю по выходным.
Кто либо работал в таком направлении?
Есть у меня серия таких советников... График баланса как американские горки, вверх-вниз, в резльтате в лучшем случае 0, в худшем слив в размере спредов/свопов) Как я же сказал, главное каким-то хитрым методом правильно подбирать период "подгонки", тогда возможен результат. Но как его правильно подбирать, до сих пор не допер...
А какой вы брали период - год, пол года или другой?
Тут всё зависит от многих факторов - от ТФ, от волатильности, от инструмента и прочего......
На форуме есть отличная ветка "Оптимизация или подгонка?" (https://forum.mql4.com/ru/11946) по этому вопросу.
Но есть у меня еще один вопрос. Кто либо в своей практике реализовывал торговые системы, которые время от времени сами прогоняют исторические данные и оптимизируют парметры системы.
Поясню подробнее. Например вы участвуете в некотором чемпионате советников, параметры советника заточены на истории отлично (вплоть до вчерашнего дня). Но в продолжении Чемпионата советник сам прогоняет новуюисторию и получает новые улучшенные параметры для торговли.
Такие "оптимизационные" методы используются например раз в неделю по выходным.
Кто либо работал в таком направлении?
Сергеев Алексей, добрый день. Вы только представьте себе, сколько умных и образованных людей десятилетиями елозили исторические данные в поисках ключа.
И каков результат ? Одна только правда и есть - коль скоро имеем глобальный тренд, скажем, на дневном графике, то вероятность продолжения движения в направление
этого тренда больше вероятности движения в противоположном направление. На мой взгляд, в этом направление только и стоит работать, все остальное - просто развлечение.
Вторая правда - есть импульс и есть коррекция, поэтому, коль скоро имеем глобальный тренд, то при коррекциях следует усиливаться. Таким образом, мы приходим к волновой теории.
Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье - преобразование Фурье и будущее !? Просто нет слов....люди от отчаянья сходят с ума...С азами понятия рынка я не спорю и тем более, умными людьми, которые и по сей день работают в поиске того самого, я восхищаюсь.
Мне просто интересно пообщаться и подискутировать на тему той самой "подгонки под историю". Ведь задачей любого технаря есть прогнозирование трендов и коррекций. И как вариант - постоянная оптимизация параметров индикаторов или других значений.
Вопрос к читателям: работает ли кто-то с этим на потоке и как успехи на данном поприще. Или лучше не заморачиваться слишком на таком подходе.
Кто то не разобравшись повторяет чужие слова, и вот результат, уже боятся исторических данных)))
Не все так мрачно.
Без подгонки - это совестливо искать на исторических данных реально работающий алгоритм.
Ну что в этом плохого или невыполнимого?
Искать С подгонкой - надежда прорваться при сомнительных обстоятельствах.
Настройка советника/индикатора по хранимым историческим данным просто необходима,
Самонастройка желательна.
Однако, такая настройка/самонастройка дает результаты лишь для и только для реально работающих алгоритмов, но не для всех же подряд.
P/S/Если машинный алгоритм неудачный, а таких большинство, то смоподгонка без участия человека,
только ухудшает, приводит к сливу.
Это кстати способ отсеять левые алгоритмы.
Т.е. если самоподгонка не дает резудьтатов. то алгоритм лучше выкинуть!
С азами понятия рынка я не спорю и тем более, умными людьми, которые и по сей день работают в поиске того самого, я восхищаюсь.
Мне просто интересно пообщаться и подискутировать на тему той самой "подгонки под историю". Ведь задачей любого технаря есть прогнозирование трендов и коррекций. И как вариант - постоянная оптимизация параметров индикаторов или других значений.
Вопрос к читателям: работает ли кто-то с этим на потоке и как успехи на данном поприще. Или лучше не заморачиваться слишком на таком подходе.
Сейчас бросил, а некоторое вемя назад по 10 инструментам и 4 таймфреймам гонял... или подгонял, так и не разобрался :)
Период оптимизации - год, потом форвард- тест на 2 месяца вперед, потом сдвиг на два месяца и цикл повторяется... набирав статистику по форвардам где-то месяцев за 8-10, дальше решение принимается - торговать не торговать.... честно скажу, ни одного положительного пока не принял :).... может идеи, которые в экспертов заложены никудышные, может еще что.
Спросите, почему Год? Да просто потому, что этот период все сезонные циклы рынка охватывает.
К одному выводу все же пришел, чем меньше индикаторов (все они производные от цены) и всяких других жестких параметров, типа неизменного стопа, тейка, периода и т.д., тем более надежный результат получается... вообще, в идеале их там должно два быть: вариант входа и вариант стопа :)....
Ищу, может получиться....
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Анализ рынка как такового и индикаторов - это подгонка под историю или нет?
Вывод устойчивых закономерностей на прошлых данных - это подгонка или нет?
Оптимизация советника - это подгонка или нет?
Написание советника и его прогон на тестере - это подгонка под историю или нет?