Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 173
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё так, но эта закономерность очень бородатая, все о ней давно знают, поэтому...
А сейчас простейший классификатор её бы обнаружил, для одного ряда такое толкование цены, объёма и ОИ, маловато данных, нужен ещё хотя бы ордербук и лента с направлениями сделок, а в случае форекса, так как этой информации нет, нужно её брать с западных ликвидных фьючерсных рынков.
С реальными объёмами ситуация аналогична.
К сожалению углубляться не имею права и честно говоря желания, все таки мы же друг у друга бабки отнимаем)))) Но 2 года назад когда я ещё САМ работал, у меня обрабатывалось более 500 фич на входе в нейросетку и было около 30 выходов, но время идет... ;)
Закономерность хоть и бородатая, но она ценна тем, что у неё есть "физический смысл". Растущий ОИ показывает, что в данное ценовое движение идут деньги! А именно они являются тем топливом, которое двигает цену. ОИ не является производным инструментом от графика (как технические индикаторы, например), он является независимым параметром. И обмануть его невозможно. Есть приток денег - ОИ растёт. Деньги утекают с рынка - ОИ начинает падать. Всё чётко и взаимосвязано, практически рыночный закон. Поэтому ОИ пользоваться можно и нужно. Но не все умеют. А на Форексе он и вовсе напрямую недоступен, как Вы верно написали.
С реальными объёмами ситуация аналогична.
Закономерность хоть и бородатая, но она ценна тем, что у неё есть "физический смысл". Растущий ОИ показывает, что в данное ценовое движение идут деньги! А именно они являются тем топливом, которое двигает цену. ОИ не является производным инструментом от графика (как технические индикаторы, например), он является независимым параметром. И обмануть его невозможно. Есть приток денег - ОИ растёт. Деньги утекают с рынка - ОИ начинает падать. Всё чётко и взаимосвязано, практически рыночный закон. Поэтому ОИ пользоваться можно и нужно. Но не все умеют. А на Форексе он и вовсе напрямую недоступен, как Вы верно написали.
С реальными объёмами ситуация аналогична.
Та ладно, я беру объём и ОИ с фьчерса фунта с СМЕ, также и реальный объём в режиме реального времени беру с кластер дельты. Так что всё доступно, а разница между фьчем и спотом всего лишь несколько пипсов, так что.....
Так фьючерсом, наверное, выгоднее торговать, чем на споте?
Кто же спорит? ОИ - очень важная фича, одна из самых важных, просто закономерности стали чуть "хитрее", не так прямо в лоб как констатировал выше уважаемый Mihail Marchukajtes
Так там же в табличке сказано, ОЖИДАЕМ разворот, вот например сегодня по фунту. Объём упал, ОИ упал, курс снизился, рекомендации, набираем силлу на верх. Это не значит что сегодня пойдём на верх, это значит что нужно искать точку входа для покупки, я нашёл :-) Прикупил чутка снизу, а до этого продавал потому как ТС, против неё не попрёшь.... Ну и опять же хоть и с ошибкой, обведён красным, но всё равно в целом даже очень ничего, а та покупка с низу в соотвествии с рекомендациями по ОИ, так думаю вообще подержать её подольше, если по стопу не выбъет, так как в понедельник думаю фунт продолжит рост, причём очень значительно...... ИМХО
Я думаю особой разници нет если пары ходят в унисон.
Аналогия про 3 пикселя и HD, очень релевантна на мой взгляд тому чем тут в основном занимаются.
Профитные модели получаются даже не на 10000 и не на 500 предикторах, а меньше, скажем, на 10. Пихать в НС 500 предикторов это вообще баян. Там шумы все заглушат... Не удивлен, что работала плохо.
90% проблем (остальные 10% это сформировать кандидаты в предикторы и выбрать метод МО) - это непредвзятый выбор модели. Почему-то узкое горло часто в том, как человек интерпретирует результаты обучения и применяет их.
Я уверен, что даже имея много-много информации, запортачить эксперимент можно очень легко. И дело не в методе и не в данных (которые по-любому будут конечно шумными), а в том, как отделить модель обученную на шумах, от модели, обученной на сигнале.