Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 174
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Свопов, по-идее, не должно быть, ведь поставок валюты нет. И ещё интересен момент с недавней ситуацией по GBPUSD. Как повёл себя фьючерс, и как низко пал? :)
Так там же в табличке сказано, ОЖИДАЕМ разворот, вот например сегодня по фунту.
Профитные модели получаются даже не на 10000 и не на 500 предикторах, а меньше, скажем, на 10. Пихать в НС 500 предикторов это вообще баян. Там шумы все заглушат... Не удивлен, что работала плохо.
90% проблем (остальные 10% это сформировать кандидаты в предикторы и выбрать метод МО) - это непредвзятый выбор модели. Почему-то узкое горло часто то, как человек интерпретирует результаты обучения.
Я уверен, что даже имея много-много информации, запортачить эксперимент можно очень легко.
Вот вы похаяли Решетова, так и не разобравшись в его работе, а ведь он сделал МЕГА крутую штуку, Рассказать почему????
Он решил одну из важных проблем при построении НС. Это выбор тех предиктов которые дают максимальное обобщение. У меня файл выгрузки насчитывает в себе порядка 40 предиктов, причём треть основные, остальное лаги от этих данных, но Модели оптимизатор строит использую всеголишь 4-5 предиктов. Причём всегда разные. Модели в которых использовалось более 5 предиктов как показывала практика работали не очень, много было значений "незнаю" видать такая модель ходит редко, но метко, и работает дольше, а с учётом того что я оптимизирую модель каждый день, это мне не нужно, ну а количество записей я делаю за последние 5 дней (в соотвествии с объёмом и ОИ) в итоге имею таблицу в 45 столбцов и 30 строк и этого вполне хватает чтобы зарабатывать (как показано на скрине) и не важно как сеть делит на плохие и хорошие, важно чтобы она делала это стабильно. Не редко приходится переворачивать ТС, потому как после тренировки она начинает СТАБИЛЬНО сливать, стоит перевернуть и вуаля, начинаем стабильно зарабатывать, так что как то так....
а в том, как отделить модель обученную на шумах, от модели, обученной на сигнале.
Я знаю как такое можно сделать, но нужно будет оч много выч. ресурса
в общем, в верном направлении мыслите :)
Профитные модели получаются даже не на 10000 и не на 500 предикторах, а меньше, скажем, на 10. Пихать в НС 500 предикторов это вообще баян. Там шумы все заглушат... Не удивлен, что работала плохо.
А придется удивиться:) Работала хорошо на тот момент, про сейчас говорить не смею, так как подневолен, но "слышал от того кто слышал" про квантов с фонда где на входы CNN таки подают по 10к вектора, правда не знаю их недавних ретурнов, но в 2011 у них было на пол ярда$ 12%, что круто, хотя просели на 8% в серединке, но всё же...
Про "профитные модели" на 10 фичах без комментариев)) Всем кто реально стрижет маркет выгодны "гуру" убедительно рассуждающие про то что модели должны быть как можно проще, что бы не пере обучались, что на машках и ББ, можно построить "профитную модель" и тд. большое им спасибо))
я беру объём и ОИ с фьчерса фунта с СМЕ, также и реальный объём в режиме реального времени беру с кластер дельты. Так что всё доступно, а разница между фьчем и спотом всего лишь несколько пипсов, так что.....
Это бесплатно или по подписке? Если не секрет, то не могли бы Вы рассказать как в MT или квик получить ОИ с фьчерсов с СМЕ и реальный объём.
Спасибо.
Это бесплатно или по подписке? Если не секрет, то не могли бы Вы рассказать как в MT или квик получить ОИ с фьчерсов с СМЕ и реальный объём.
Спасибо.