Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1527
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему же МО не справляется с этой задачей? Философский, концептуальный вопрос. Я не знаю ответа на него...
Повторюсь, что не в том направлении многие копают.
Предсказывать и пытаться добиться хотя бы 95% вероятности СБ, бесполезное занятие.
Нужно под другим углом смотреть на рынок, не в лоб.
И давно есть точные математические инструменты, которые отлично определяют нужные нам рыночные характеристики (на истории)
Главное эти математические инструменты доработать под наши нужды.
То есть не нужно стараться предсказывать будущее, нужно использовать прошлое и настоящее.
Что касается опционов, не кто не отменял дельта хедж, между опционами и спотом.
Или любой другой вид арбитража.
надо за эту осень добить тему...
и на последок останется лишь одолеть цербера, как орфею, психеи или гераклу...)
но они все работают с опционами, в основном. Считают, что доказано что на споте ловить нечего.
для опционов стратегии другие - можно покупать сразу несколько опционов одного инструмента по разным страйкам (самый дальний и около текущей цены вроде ? или с разными датами ?.... ),
и вроде получается что торгуется дельта этих страйков , плюс анализ "улыбки"
думал на тему как эти опционные стратегии на споте проверять, вообще ничего не похожего не придумал, принципы совсем другие: на споте есть текущая цена где входим и выход по нашему прогнозу, на опционах много цен страйков где можно войти в рынок и выйти когда опцион вне денег... в общем это другие стратегии
нужен какой софт для опционов, возможно где то и есть правда в МО для опционов, но где брать исторические данные по опционам ?
для опционов стратегии другие - можно покупать сразу несколько опционов одного инструмента по разным страйкам (самый дальний и около текущей цены вроде ? или с разными датами ?.... ),
и вроде получается что торгуется дельта этих страйков , плюс анализ "улыбки"
думал на тему как эти опционные стратегии на споте проверять, вообще ничего не похожего не придумал, принципы совсем другие: на споте есть текущая цена где входим и выход по нашему прогнозу, на опционах много цен страйков где можно войти в рынок и выйти когда опцион вне денег... в общем это другие стратегии
нужен какой софт для опционов, возможно где то и есть правда в МО для опционов, но где брать исторические данные по опционам ?
Все несколько сложнее.. прогнозируется implied volatility при помощи уравнения Блэка-Шоулза или стох. уравнений типа Merton jump, а МО используется для подгонки параметров. Как дальше это торгуется точно не знаю, но если есть качественный прогноз то, думаю, не сложно
все что нужно для опцев это прогноз по воле
Вот есть материал из платной подписки. Для меня это сложновато, да и для любого, думаю :)
Все несколько сложнее.. прогнозируется implied volatility при помощи уравнения Блэка-Шоулза или стох. уравнений типа Merton jump, а МО используется для подгонки параметров. Как дальше это торгуется точно не знаю, но если есть качественный прогноз то, думаю, не сложно
все что нужно для опцев это прогноз по воле
Вот есть материал из платной подписки. Для меня это сложновато, да и для любого, думаю :)
пасиб, почитаю ночью. на работе
тут в общем проблема с самой опционной торговлей, в рунете 99,9% статей "с умным видом" цитируют друг друга на тему что такое Пут и Колл опцион, что занимает 3/4 статьи ))) - т.е. инфы толком нет, да и где и как тестировать эти стратегии вопрос открытым остался - я не знаю
пасиб, почитаю ночью. на работе
тут в общем проблема с самой опционной торговлей, в рунете 99,9% статей "с умным видом" цитируют друг друга на тему что такое Пут и Колл опцион, что занимает 3/4 статьи ))) - т.е. инфы толком нет, да и где и как тестировать эти стратегии вопрос открытым остался - я не знаю
да это все для дебилов статьи. Те кто занимается научно - там обычно сплошная математика и в свободном доступе почти нет
да это все для дебилов статьи. Те кто занимается научно - там обычно сплошная математика и в свободном доступе почти нет
ну я примерно так и понял, про опционы уже неоднократно гуглил материал, или открытая реклама с наукообразием или типа вот готовая опционная стратегия с "улыбками, страйками Путами и Коллами", в той же Вики больше инфы чем в рунете
в общем проблема - где исторические данные брать, затем уже разработка стратегии и ... и как тестить.... по моему не выгорит все это если сидеть на МТ-терминалах, трудозатратно - все с нуля, нужно на забугорных форумах искать, на какой хоть платформе юзают опционы
ну я примерно так и понял, про опционы уже неоднократно гуглил материал, или открытая реклама с наукообразием или типа вот готовая опционная стратегия с "улыбками, страйками Путами и Коллами", в той же Вики больше инфы чем в рунете
в общем проблема - где исторические данные брать, затем уже разработка стратегии и ... и как тестить.... по моему не выгорит все это если сидеть на МТ-терминалах, трудозатратно - все с нуля, нужно на забугорных форумах искать, на какой хоть платформе юзают опционы
там выше писал, что можно применять и к прогнозированию ВР. Но волатильность всегда спрогнозировать проще чем исходный ВР, потому они на опционах сидят