Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1459
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Про изменчивость рынка...
Я тут пытаюсь обучить лес торговать с фиксированными ТП/СЛ.
Увидел интересный бэктест (т.е. подгонка под историю)
До 17 янв 2017 заданные ТП=120 и СЛ=80 приносили хорошую прибыль, а после перестали работать. Видимо амплитуда движений цены изменилась, например перестала достигать 120 пт с точек аналогичных в 2016г. Форвард получился примерно как и весь 2017 год, т.е. 50/50
скорее всего на шум переобучилась, с потерей трендовой составляющей
если на тренды переобучаются то эквити зеркально наоборот бывает
тоже такие получаются иногда, не понял до конца с чем связано, всегда по разному (если самообучение, без контроля)
вот 2-го типа переобучение (на тренд). Переобучилось в правильную и в неправильную стороны (одна и та же модель)
с 2019.03 обучение
самое простое знаешь как обучать? строишь тренд на дневках, например. Ищешь участок нормальный линой или полиномиальный строишь, на половине обучаешь, на второй должно быть так же хорошо. Пока тенденция сохраняется (чекаешь отклонения от трендовой), продолжаешь торговать ботом.скорее всего на шум переобучилась, с потерей трендовой составляющей
если на тренды переобучаются то эквити зеркально наоборот бывает
тоже такие получаются иногда, не понял до конца с чем связано, всегда по разному (если самообучение, без контроля)
вот 2-го типа переобучение (на тренд). Переобучилось в правильную и в неправильную стороны (одна и та же модель)
с 2019.03 обучение
самое простое знаешь как обучать? строишь тренд на дневках, например. Ищешь участок нормальный линой или полиномиальный строишь, на половине обучаешь, на второй должно быть так же хорошо. Пока тенденция сохраняется (чекаешь отклонения от трендовой), продолжаешь торговать ботом.Я в другую сторону копаю.
Трендов не строю, у меня обучение с учителем, каждый бар помечен достигнет ли ТП или СЛ. Тренды там или флеты - пусть лес сам сам разбирается.
В моем случае, явно видно, что после 17.01.2017 стал реже достигаться ТП или стал чаще достигаться СЛ.
Я в другую сторону копаю.
Трендов не строю, у меня обучение с учителем, каждый бар помечен достигнет ли ТП или СЛ. Тренды там или флеты - пусть лес сам сам разбирается.
В моем случае, явно видно, что после 17.01.2017 стал реже достигаться ТП или стал чаще достигаться СЛ.
как лес то сам разберется, не много ли чести
либо есть фича, отвечающая за тренд либо ее неткак лес то сам разберется, не много ли чести
либо есть фича, отвечающая за тренд либо ее нетдесяток баров с разных ТФ несут такую информацию.
это вряд-ли
это вряд-ли
Ну вообще лес просто запомнит шаблоны из этих 10 баров и в близкой ситуации будет действовать аналогично.
Жаль что и шум он тоже запомнит.
Ну вообще лес просто запомнит шаблоны из этих 10 баров и в близкой ситуации будет действовать аналогично.
нет, не работает это так. Получится как у Юсуфа (т.е. как обычно). Эконометрику же не зря типы развивали, никто по таким маленьким выборкам ничего не запоминает.
Выделяются тренды, другие компоненты. После этого остаются нелинейности, которые фитятся НС. Т.е. это многослойный пирог (2-слойный как минимум)
то что всякие асаюленьки и прочие трындят - так то жалкие люди, книжек не читамшие даже ведьнет, не работает это так. Получится как у Юсуфа (т.е. как обычно). Эконометрику же не зря типы развивали, никто по таким маленьким выборкам ничего не запоминает.
Выделяются тренды, другие компоненты. После этого остаются нелинейности, которые фитятся НС. Т.е. это многослойный пирог (2-слойный как минимум)
А вообще, конечно надо разные индюки пробовать лесу скармливать, и смотреть на результат. Может и до трендовых дойду со временем. Зигзаг подавал, но 32% как у Алексея не получилось ( Видимо у него какой то особенный ЗЗ, либо все-таки подглядывает.
сейчас с 50 барами Н1 тестирую, вроде получше чем с 10 получается.
А вообще, конечно надо разные индюки пробовать лесу скармливать, и смотреть на результат. Может и до трендовых дойду со временем. Зигзаг подавал, но 32% как у Алексея не получилось ( Видимо у него какой то особенный ЗЗ, либо все-таки подглядывает.
лучше всего получается когда есть инфа о долгосрочных тенденциях, т.е. с учетом ее, например с остатков фитить краткосрочные сделки
иначе всегда получается 50 на 50 лично у меня
надо подумать какие именно закономерности есть в котире, у вас есть ответ? я, например, почти уверен что знаю
т.е. чем он от случайного отличается
в общих словах это циклы, нет внятных циклов - общий тренд. Это всё :))
Зигзаг подавал, но 32% как у Алексея не получилось ( Видимо у него какой то особенный ЗЗ, либо все-таки подглядывает.
Вероятней всего Вы не нашли оптимальные настройки ZZ на выборке для обучения, в том числе оптимальный ТФ, а лучше несколько ТФ.
На Si настройки фрактальные получились, т.е. я их искал только для m1, но возможно, если поискать для каждого ТФ результат будет лучше.
Ещё, не факт, что это работает на всех торговых инструментах, поэтому попробуйте там, где была сделана моя выборка - на фьючерсе Si, и если увидите результат, то тогда пробуйте другие инструменты.
После бирживой торговли, котировки моего ДЦ выглядят ужасно - это так, наблюдение....