Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1386
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
опять подмена понятий происходит.. на рынке нет мусора, это не свалка )) каждая цена важна
Это уже из области мистики. Взмах крыла бабочки вызывает цунами. Возможно, но явлкние оч редкое. Да и засечь не реально.
к сожалению, котировки это только верхняя часть айсберга, в них немного инфы о причинах изменений. Есть чисто технические факторы, но они же не ценообразующие.
поэтому если еще и прореживать то там мало чего остается, имхо
хотя, конечно, смотря как прореживать.. я это просто к теме ретурнов приписал, что импортанс забивается при увеличении выборки, и надо проверять на корреляцию
к сожалению, котировки это только верхняя часть айсберга, в них немного инфы о причинах изменений. Есть чисто технические факторы, но они же не ценообразующие.
поэтому если еще и прореживать то там мало чего остается, имхо
хотя, конечно, смотря как прореживать.. я это просто к теме ретурнов приписал, что импортанс забивается при увеличении выборки, и надо проверять на корреляцию
Я обнаружил некую математическую модель рынка, нежели как утверждает Автомат - динамическую.
Некоторое время занимался поиском решения этой самой формулы рынка, результат был, но не впечатляющий. Скоро снова вернусь к поиску, но со свежими силами. Какую-то малость всегда упускаем, осталось понять - какую.
Я обнаружил некую математическую модель рынка, нежели как утверждает автомат - динамическую.
Некоторое время занимался поиском решения этой самой формулы рынка, результат был, но не впечатляющий. Скоро снова вернусь к поиску, но со свежими силами. Какую-то малость всегда упускаем, осталось понять - какую.
придерживаюсь общепризнанной модели эффективного рынка
и ищу неэффективности, которые иногда возникают, но потом нивелируются на конкурентном рынке
придерживаюсь общепризнанной модели эффективного рынка
и ищу неэффективности, которые иногда возникают, но потом нивелируются на конкурентном рынке
Эт правильно. Но не думаю, что "глубокая" история существенно влияет на настоящее. Хотя-бы исходя из принципов той самой эффективности. В итоге, глубокий анализ истории непосредственно при работе бессмысленен. Если бы реально существовали некие закономерности - зависимости, то они бы были легко обнаружены на истории стандартными методами.
Эт правильно. Но не думаю, что "глубокая" история существенно влияет на настоящее. Хотя-бы исходя из принципов той самой эффективности. В итоге, глубокий анализ истории непосредственно при работе бессмысленен. Если бы реально существовали некие закономерности, то они бы были легко обнаружены на истории стандартными методами.
именно даже не глубокая история, а сам факт того что цена находится не не том "уровне" цен, на котором была до этого
модели на ретурнах это никак не учитывают
именно даже не глубокая история, а сам факт того что цена находится не не том "уровне" цен, на котором была до этого
модели на ретурнах это никак не учитывают
У меня нет ретурнов. Это масштабированные цены относительно нулевого отсчета выборки. Уже писал, на стабильном рынке M(dC/C) = ~const, где С -цена инструмента.
При другой подготовке данных, движения будут зависеть от цены инструмента, т.е. масштаб будет постоянно плавать от выборки к выборке, а большинство методов МО оч чувствительны к масштабированию.
У меня нет ретурнов. Это масштабированные цены относительно нулевого отсчета выборки. Уже писал, на стабильном рынке M(dC/C) = ~const, где С -цена инструмента.
При другой подготовке данных, движения будут зависеть от цены инструмента, т.е. масштаб будет постоянно плавать от выборки к выборке, а большинство методов МО оч чувствительны к масштабированию.
это самое последнее значение ретурна для каждого лага, без разницы как называть
у вас же не один пример в выборке а много, последовательность таких примеров для каждой фичи и будет последовательностью приращений
повотрюсь, то что хорошо для МО не обязательно хорошо для рынка. Эти методы разрабатывались не для рынка, поэтому и ищу компромиссыэто самое последнее значение ретурна для каждого лага, без разницы как называть
у вас же не один пример в выборке а много, последовательность таких цен для каждой фичи и будет последовательностью приращений
Че-то у меня с терминологией.)) Приращения - это разность цен, в моем понимании. У меня нет разности, а есть перенос нулевой точки координат в начало выборки. Все чисто аффинное преобразование. Всего навсего проекция.
Че-то у меня с терминологией.)) Приращения - это разность цен, в моем понимании. У меня нет разности, а есть перенос нулевой точки координат в начало выборке. Все чисто аффинное преобразование. Всего навсего проекция.
какая разница отношение или разница, просто другие единицы измерения
конечно же это не аффинное преобразование а просто ретурны
при аффинном немарковость остается, при ретурнах убивается
Вы сделали процесс без памяти, грубо говоря
Причем, каждый ретурн с другим лагом у вас в отдельном измерении получается.. и НС че должна как -то сориентироваться в почти одном и том же, но лежащем в разных измерениях? не понятно..
то есть имерение получается как бы одно и то же, но полагается в разных измерениях НС.. это как зазеркалье