Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1320
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Алексей выбрал далеко не самый плохой катбуст, один из лучших для исследований, на сегодняшний день. Он испольцуется в CERN, например, для анализа результатов коллайдера.. уж кто имеет дело с квантовой случайностью )
Вот здесь поподробней, плиз. Кэтбуст, вроде продукт Яндекса. Или ошибаюсь?
Вот здесь поподробней, плиз. Кэтбуст, вроде продукт Яндекса. Или ошибаюсь?
это чему-то противоречит?
Привожу еще раз задачу от Дока
Вот у него модель справлялась с задачей и выуживала прибыль на одном из искусственных рядов, прикрепленных в том сообщении. Если Ваша модель не умеет этого делать - то может рановато браться за реальные ВР?
Он работал с первыми разностями - приращениями на прореженных реальных ВР, и чем-то еще (всего он мне не говорил, конечно). Модель его предсказывала знак следующего приращения и сигнал у него был в плюсе.
Так почему же все тут плюют на опыт успешных трейдеров и заново тут все изобретают, пугая молодежь какими-то гербариями?! Я - не понимаю. Отказываюсь понимать.
Память - эт хорошо.
Но она с течением времени тает.
На рынке тоже самое.
Так что задача еще сложнее.
Решаема есессно.
это чему-то противоречит?
А должно? м.б. я просто не понял о чем идет речь, хочу уточнить.
А должно? м.б. я просто не понял о чем идет речь, хочу уточнить.
уточнить что? продукт Яндекса да
:))) Я подумаю.
А пока что еще раз, то что я реально видел работающим на нейронке:
1. Используются приращения на прореженном тиковом ряду.
2. Прореживание ведется по хитрому алгоритму: а) разница между двумя последовательными значениями должна превышать спред, б) плотность распределения приращений должна быть максимально симметрична, т.е. коэффициент асимметрии должен быть =0 при любой выборке.
3. Также важен коэффициент автокорреляции приращений.
4. Прогнозируется знак следующего приращения
Как видим, самая трудная задача №2. Ей и надо уделить безудержное внимание.
Все остальное - фуфло и ерунда.
:))) Я подумаю.
А пока что еще раз, то что я реально видел работающим на нейронке:
1. Используются приращения на прореженном тиковом ряду.
2. Прореживание ведется по хитрому алгоритму: а) разница между двумя последовательными значениями должна превышать спред, б) плотность распределения приращений должна быть максимально симметрична, т.е. коэффициент асимметрии должен быть =0 при любой выборке.
3. Также важен коэффициент автокорреляции приращений.
4. Прогнозируется знак следующего приращения
Как видим, самая трудная задача №2. Ей и надо уделить безудержное внимание.
Все остальное - фуфло и ерунда.
Это про пункты кроме второго или про мой стейт с реала за сегодня?
иди н отсюда
дядя, я тебе не писал
не лезь куда тебя не просят или включи тактичность в общение
или я снова начну нажимать кнопку "Нарушение"уточнить что? продукт Яндекса да
Спасибо. Немного ЦЕРН озадачил, подумал о другом продукте речь. Мало-ли.)
Ну, и фраза -"Алексей выбрал далеко не самый плохой катбуст, один из лучших для исследований, на сегодняшний день. ", подразумевает, что этих кэтбустов море.
В общем, с этим разобрались. Кэтбуст все-таки один.)
да бесит клоунада, акстись уже
бесит не то что ты думаешь, а то, что есть упертые в бессмысленное преобразование котира
да прореживание только потеряет часть инфы о движении цены, не более
это все равно что глянуть на цену в 1972 и на сегодняшнюю, а остальное вырезать