Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1313
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я ищу устойчивые закономерности, так-как ожидаю, что у них больше шанс, что они будут ещё достаточно долго работать после их выявления. И мои модели показывают, что такие закономерности существуют.
закономерности вряд-ли существуют или легко разрушаются внешними факторами.
PS Как пример, вы обнаружили закономерность продолжительностью 24 часа, закономерность - класс!!, вошли по ней в сделку. Сколько внешних и пр. событий может произойти за сутки, таких, что от вашей закономерности не останется и следа? А при обучении вы про эти разрушенные закономерности ничего не узнаете, только потом, уже на реале. Хотя бы по причине множества вариантов развития событий.
Никто никуда не разбегался.
Все стратегии возврата к средней, которую пытался построить этот "физик", не могут работать по причине нестационарности котировок, так как в момент смены флэта на тренд спрэд между котировками и средней будет уменьшаться, но позиция будет убыточной - математическое ожидание процесса не является константой. А какие то мифические индикаторы этих двух состояний не работают, так как:
1. их не существует и существовать не может;
2. если бы они были, то никакие распределения высчитывать не надо было бы - зарабатывать можно было бы простой машкой.
Ему пытались это несколько раз объяснить, но он же невменяемый - в итоге он пошел по тому же тупиковому пути, по которому ходили миллионы до него и с тем же результатом.
Какой же смысл втолковывать очевидные вещи человеку, который их не слушает...
Смотрите, Дмитрий, по-моему Александр уже все осознал на последней его сделке по EUR/JPY, идем дальше.Стратегии возврата к средней- весьма спорные, не цена идет к средней а средняя к цене, итог- слив (говоря точнее - они сближаются не пропорционально друг к другу),давайте пойдем от обратного (если гора не идет к Магомету-то Магомет идет к горе) - если цена встретилась с машкой (читайте -пересеклась) , значит далее она(цена) пойдет к одной из линий каналов ,к какой - к верхней или к нижней - я не знаю ,достигнет ли ее- не знаю главное что б пошла , целей я тоже не знаю , и знаю что болтанка возле средней(флет) может быть достаточной , что б слить депо так же как и жесткий безоткат и никакое усреднение не спасет (если только Вы имеете бесконечный депозит) по целям давайте спросим у Чегевары , у него есть что сказать
Я сам в торговле использую настолько топорные методы,что начитавшись здесь науки, мне даже стыдно их озвучивать , иногда читая это все , вспоминаю Лаврова - "дебилы, бл.ть"Я ищу устойчивые закономерности, так-как ожидаю, что у них больше шанс, что они будут ещё достаточно долго работать после их выявления. И мои модели показывают, что такие закономерности существуют.
Я тоже, но на коротких интервалах. Подозреваю, что долговременные, продолжительные по времени,
закономерности вряд-ли существуют или легко разрушаются внешними факторами.
PS Как пример, вы обнаружили закономерность продолжительностью 24 часа, закономерность - класс!!, вошли по ней в сделку. Сколько внешних и пр. событий может произойти за сутки, таких, что от вашей закономерности не останется и следа? А при обучении вы про эти разрушенные закономерности ничего не узнаете, только потом, уже на реале. Хотя бы по причине множества вариантов развития событий.
Я ж писал, что закономерность есть и она не меняется аж с самого первого дня форы.
Это оч. удивительно, но это так.
//есессно не про тиковые объемы сказано
Никакой цикличности нет, тож не об этом.
Закономерность существует такая - движение цены к балансу спроса и предложения, а не к какой либо средней.Я ж писал, что закономерность есть и она не меняется аж с самого первого дня форы.
Это оч. удивительно, но это так.
//есессно не про тиковые объемы сказано
Никакой цикличности нет, тож не об этом.
Ренат, мы о МОЕХ, вы сами говорили, что это другая песня и все вообще наоборот.)
Ренат, мы о МОЕХ, вы сами говорили, что это другая песня и все вообще наоборот.)
МОЕХ - там вообще элементарно.
Баланс поддерживается постоянно с помощью клиринга.
МОЕХ - там вообще элементарно.
Баланс поддерживается постоянно с помощью клиринга.
Клиринга? Офигеть, знать бы раньше то.
Клиринга? Офигеть, знать бы раньше то.
Я ж писал, что закономерность есть и она не меняется аж с самого первого дня форы.
Это оч. удивительно, но это так.
//есессно не про тиковые объемы сказано
Никакой цикличности нет, тож не об этом.
Закономерность существует такая - движение цены к балансу спроса и предложения, а не к какой либо средней.Видимо, ты не понимаешь, что такое цикличность.
:)) Отзываю все свои задания. Теперь и дураку понятно, что такие люди как Автомат или Алексей Вязьмикин (думаю, что таких на форуме подавляющее большинство), умирать будут, но никогда никого не станут слушать, страдая над своими тракторами и гербариями в рамках своих иллюзий
Нет, тебе пока ничего не понятно.
Нет, тебе пока ничего не понятно.
И не будет. Он не воспринимает внешнюю информацию. Даже статьи - первые два абзаца, и дальше все ясно.)