Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1220
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это не только Алексей говорил, по моему это очевидный способ проверки стратегий не только с МО, а даже на простых индикаторах, если на СБ система обучается также "круто" как на цене(ах), то разумеется это оверфит. Например для минуток форекса точность прогнозирования на следующие 5-30 мин не должна превышать 55-57%, если за 60% то явно стоит все перепроверить, если конечно у вас не ультра-ХФТ и вы не датамайните все данные мира которые можно достать за деньги, а также с помощью насилия и шантажа.
У меня выше и не получалось. Но мне показалось что спред, комиссия своп, эти 5% съедят. И забросил...
Или с этого можно зарабатывать?
они продолжают угарать.. акурас вокруг 50% это рэндом и там нет полезного сигнала. это и есть подгонка через шум, или недофит. Акурас должен быть не меньше 0.2-0.3
даже если посмотреть на распределение сигналов (что мы делали с другим Алексеем, правда он не до конца понял). то при таком акурасе оно будет вокруг 0.5 (в случае классификации), т.е. вероятность всегда будет в районе 0.5 и полезных сигналов, т.е. классифицированных меток со 100% точностью, из всего набора, не будет вообще
все шиворот на выворот )) я же говорю они тут реально вводят в заблуждение, и внук Саныча правильно подметил
Например для минуток форекса точность прогнозирования на следующие 5-30 мин не должна превышать 55-57%, если за 60% то явно стоит все перепроверить, если конечно у вас не ультра-ХФТ и вы не датамайните все данные мира которые можно достать за деньги, а также с помощью насилия и шантажа.
40% уже оч. хорошо. Как-то тестировал, так при 30% прибыль была более-менее. Граница прибыльности где-то на 25%.
какая нах 100%ная точность?))) То наверно с кого то угарали, наверно после того как горохом оп стенку долго стучали, 53-55% всё, истории про 70-90% - полная фигня, ну сколько уже повторять...
нафиг строить модель с 50% аккураси? )) проще торговать рэндомно, будет то же самое
чем вы там все и занимаетесь, по ходу
3-5 % вообще ничто, погрешность, модели по другому принципу строятся совершенноНе 50 а 55%, возьмите ради сравнения данные с numerai посмотрите сколько там точность и логлос
Чего Вы думаете все или себя дурят, или сливаются, таков рынок...
ладно, от 55% еще можно, если на нескольких контрольных выборках одинаково, иначе это рэндом. Но на нескольких одинаково никогда не бывает
давайте не гнать теоретическую пургу, попробуйте дату с numerai, если не верите мне, у них примерно адекватный реалу получается прогноз, но у них на больее долгий срок модели, интрадей прогнозируется лучше, но не более 60%(при куче купленных данных)
мы сами себе нумераи )) ладно, ладно, может на триллионах данных это актуально, но не обучаю на таких больших датасетах
есть другой подход - устанавливается порог вероятности, когда модель начинает портиться со временем то трейдов все меньше и меньше, в итоге все начинает болтаться вокруг 0.5 и сигналов нет. Но для этого изначально должно быть натренено с хорошим акураси
мы сами себе нумераи )) ладно, ладно, может на триллионах данных это актуально, но не обучаю на таких больших датасетах
есть другой подход - устанавливается порог вероятности, когда модель начинает портиться со временем то трейдов все меньше и меньше, в итоге все начинает болтаться вокруг 0.5 и сигналов нет. Но для этого изначально должно быть натренено с хорошим акураси
toxic а ты используешь уровни пд сп в каком либо виде в своих предикторах?
)))
А че так?
Рад бы ошибиться но ИМХО "другого подхода" не существует, в этом деле всё в основном определяется данными, их количеством и качеством, с "чистого форекса" даже 5% корреляции прогноза с ретурном, сложно выдавить, этого конечно может быть достаточно, но annualized SR будет ~2, это волнительно, трепетно, можно потерять здоровый сон. Зато есть 100500 способов переподогнаться или тупо любоваться на бракованные модели, выдающие какой то космос, это хорошо для нервной системы, но главное не запулить их на реал)))