Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 714
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
будет
А можно как то эту МА-шку в нейросеть подсунуть для анализа или смысла нет?
Еще раз говорю - Грааль у каждого свой, выстраданный и желанный. Если нашел - пользуйся. Че его совать туда, куда не нужно?
Граалераздатчик тут только один - я.
Еще раз говорю - Грааль у каждого свой, выстраданный и желанный. Если нашел - пользуйся. Че его совать туда, куда не нужно?
Граалераздатчик тут только один - я.
Александр, грааль у каждого в терминале уже есть и я его показал.
Вопрос только в том, кто и сколько может с него выжать.
Интенсивность тиковых котировок для пары AUDCAD (правый график)
Окно наблюдения = 8 часов, частота считывания = 2 сек.
Вот пока не отыщется Человек, который умеет работать с интенсивностью, ни в жисть ни одна нейросеть прогнозировать не будет.
Автор ветки в своем блоге описал эксперимент, где прогнозировал 18 точек вперед. И для каждой делал отдельный прогноз отдельной системой МО (леса вроде бы из gbm).
Не лучше ли одной системой (лесом/НС) спрогнозировать сразу все выходы?
Кстати, куда он исчез?Я понимаю, что имея 18 выходов надо иметь и кучу нейронов в скрытых слоях и расчет будет долгим. Но считать 18 отдельных систем наверное еще дольше?
Автор ветки в своем блоге описал эксперимент, где прогнозировал 18 точек вперед. И для каждой делал отдельный прогноз отдельной системой МО (леса вроде бы из gbm).
Не лучше ли одной системой (лесом/НС) спрогнозировать сразу все выходы?
Кстати, куда он исчез?Я понимаю, что имея 18 выходов надо иметь и кучу нейронов в скрытых слоях и расчет будет долгим. Но считать 18 отдельных систем наверное еще дольше?
у него там где-то мониторинг живой я видел, с низкой доходностью, но вроде пашет
в общем ничего сверхинтересного
у него там где-то мониторинг живой я видел, с низкой доходностью, но вроде пашет
в общем ничего сверхинтересного
Вопрос был - "Не лучше ли одной системой (лесом/НС) спрогнозировать сразу все выходы?"
И вообще какие плюсы и минусы расчета N выходов одной системой и N системами с 1 выходом у каждой.
Прогнозирование и классификация это ещё не торговля. Даже получив удовлетворитенльные данные обучения привести это всё к торговле будет не просто. Именно этим и отличается теория от практики...
Я и пару других участников повторяли это уже не один раз, но всеобщее внимание направленно на очередную граальную библиотеку(пакет, конфигурацию параметров), как раньше на очередной чудо-индюк в стиле JMA и тп.
Те у кого руки растут не из за... уже давно поняли что нельзя точность предсказания, на свечах от 1 мин, получить больше 55%, в норме это 52-53% и корреляцию с (Close-Open) следующей свечи в районе 0.05(R^2 = 0.0025), причем прогноз этот очень шумный, а усреднения уничтожают всё преимущество, но это то что есть в реальности, истина к которой нужно как то приспособиться. Я лично не знаю пока как((( Путной стратегии не выходит.
Ну по блогу очень интересно получилось...
Вопрос был - "Не лучше ли одной системой (лесом/НС) спрогнозировать сразу все выходы?"
И вообще какие плюсы и минусы расчета N выходов одной системой и N системами с 1 выходом у каждой.
ну по идее нет смысла, т.к. НС должна в многомерном пространстве хорошо работать и делить на любое кол-во классов
лучше ничего не делить на классы и не ставить меток
так обучение будет более правильно проходить, но сложнее реализовать
q-learning рулит
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1685&v=ZkZQwKizgLM
кому интересно могу скинуть еще обучающих видосов и примеров на питоне