Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 541
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://github.com/Artelnics/OpenNN - простая для изучения библиотека. Но нет многих современных методик. Регрессия имеется, а вот лесов нет.
https://github.com/Microsoft/CNTK - Мультитул. Не изучал. Как вариант использования длл.
https://github.com/BVLC/caffe - Также достаточно мощная, для варианта с длл.
посмотрел, не нашел описаний как получить оценку признаков лин. регрессии
пока что вот еще приглянулась http://dlib.net/ но пока не успел вникнуть, выглядит дружелюбно и портируемо
вместо лесов кстати вполне бы подошла DNN мне кажется, главное что бы быстро работала
может можно расковырять какой-нибудь R пакет еще, надо будет поискать :)
посмотрел, не нашел описаний как получить оценку признаков лин. регрессии
пока что вот еще приглянулась http://dlib.net/ но пока не успел вникнуть, выглядит дружелюбно и портируемо
вместо лесов кстати вполне бы подошла DNN мне кажется, главное что бы быстро работала
может можно расковырять какой-нибудь R пакет еще, надо будет поискать :)
Что ж у Вас такое неприятие R?
Там ведь есть все, причем прекрасно документировано, система мирового уровня в отличие от разных там деревенских поделух, ведь даже матлаб уже не может конкурировать с R!
Вопрос быстродействия очень спорный. 12% реализовано ан Срр, причем это все вычислительно сложные алгоритмы. Прекрасно грузятся все ядра, можно грузить и соседние компы... Что еще надо? Так нет опять осуждается какая-то экзотика.
Что ж у Вас такое неприятие R?
Там ведь есть все, причем прекрасно документировано, система мирового уровня в отличие от разных там деревенских поделух, ведь даже матлаб уже не может конкурировать с R!
Вопрос быстродействия очень спорный. 12% реализовано ан Срр, причем это все вычислительно сложные алгоритмы. Прекрасно грузятся все ядра, можно грузить и соседние компы... Что еще надо? Так нет опять осуждается какая-то экзотика.
нет особого прям неприятия, просто когда нужно всего пару классов как-то стремно подключать целую среду и делать систему неудобной, что бы она падала от билда к билду терминала.. плюс я фанат мт5, если они в будущем портируют еще пару библиотек типа алглиб только более современных с МО, то все исследования можно будет делать в нем почти так же быстро как в R. Кесарю кесарево, трейдеру трейдинговое :)
Или Алексей вон написал ништячок для МО а на маркет не смог его залить, т.к. там не поддерживается вызов длл.. а так бы был очень прикольный продукт, а сейчас приходится колхозить. А на маркет некоторые вещи обязательно надо сливать для развития коммьюнити
+ по любому медленный как вы упомянули, от 5 до 1000 раз (сам язык, не либы на cpp)
+ по любому медленный как вы упомянули, от 5 до 1000 раз (сам язык, не либы на cpp)
Не помню, чтобы такое писал.
Все матричные операции исполняются с максимальной скоростью, к примеру. На счет скорости надо рассуждать конкретно: вот программа, а вот аналог, а вот результат. И то надо быть осторожным, так ка код на R надод писать на R, а не повторять языком R аналогичные конструкции. Например, повторять циклы, вместо матричных операций.
В действительности - это все лабуда.
Перейдя на R, Вы забудете, что чего-то не хватает. Мне, кажется, это главное.
Не помню, чтобы такое писал.
Все матричные операции исполняются с максимальной скоростью, к примеру. На счет скорости надо рассуждать конкретно: вот программа, а вот аналог, а вот результат. И то надо быть осторожным, так ка код на R надод писать на R, а не повторять языком R аналогичные конструкции. Например, повторять циклы, вместо матричных операций.
В действительности - это все лабуда.
Перейдя на R, Вы забудете, что чего-то не хватает. Мне, кажется, это главное.
главное, но минусы я уже перечислил выше, они пока перевешивают меня )
реальный трейдинг и стат исследования это немного разные вещи, оч. много зависит от инфраструктуры, а коли она уже есть то лучше под нее больше подстроиться
главное, но минусы я уже перечислил выше, они пока перевешивают меня )
реальный трейдинг и стат исследования это немного разные вещи, оч. много зависит от инфраструктуры, а коли она уже есть то лучше под нее больше подстроиться
На самом деле, инфраструктура - эт не самое главное, иногда лучше все это бросить. Это легко - я бросал три раза.)) А м.б. даже четыре.)
За R не агитирую, начал было, освоил и бросил. М.б. там, в R, и есть бриллианты, но копаться в этой несистематизированной свалке я не готов. Если конечно жизнь не заставит, не зарекаюсь.
.....
Юрий, как успехи?
Начало было неплохое помнится, счас что?
Юрий, как успехи?
Начало было неплохое помнится, счас что?
Все нормально. Но без присмотра ни одну свою систему не оставлял. Когда время есть, включаю.
Уже говорил - отчеты с реала не публикую. Подробностей не будет.
Все нормально. Но без присмотра ни одну свою систему не оставлял. Когда время есть, включаю.
Уже говорил - отчеты с реала не публикую. Подробностей не будет.
Все правильно.
Я давно ждал вразумительного ответа на этот вопрос.
Повторюсь, что тема очень серъезная и обширная.
Чтобы начать таким заниматься, требовалось подтверждение положительных результатов.
Все правильно.
Я давно ждал вразумительного ответа на этот вопрос.
Повторюсь, что тема очень серъезная и обширная.
Чтобы начать таким заниматься, требовалось подтверждение положительных результатов.
Не знаю, поможет ли Вам эта тема.
Мне она помогла тем, что здесь оч. неглупые люди, и я узнал как делать не надо.
Ну, а как делать надо - это Вам никто не напишет.)