Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 536
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попробуй добавить стандартные отклонения из полос Боллинджера или Envelopes, для границ канала, интересная штука получается.
"Открытый интерес с Фортса", интересно, кто транслирует реальные данные по этим показателям?
Опять не понял, что такое "КД"?
КД это кластер дельта....
Реально эти данные транслируются со срочного рынка по фьючерсам всевозможным.
По поводу болинжеров с прочих индикаторов строящихся от цены считаю их вторичными. Вернее они являются следствием, но никак не причиной для цены.
Дельта+Объём+ОИ= основа ценоформирования инструмента. И маркет мейкеры имеют к ней доступ. Но уж никак не мы с Вами. ОИ не панацея, а всеголишь улучшает модель на 5-10%, но и этого может быть достаточно.
Получают эту информацию все, а вот воспользоватся правильно могут единицы. Именно поэтому она открыта для всех. Одно дело знать, другое дело уметь применить... Как то так.....
Я последнее время часто думаю о природе знаний. Представте что у нас есть ряд из клоса и мы на основании этого ряда ничинаем строить разные индюки. Отклонения стандартные, болинжеры и т.д. Построив на основании цены разливного рода преобразования мы увеличиваем количество знаний в этой области???? Думаю нет. Мы всеголишь расширяем размерность этого поля ввиде добавления стахостических подразмерностей и ещё чего. ДА размерность информационного поля мы увеличиваем, но увеличивается ли знания в этом поле??? Думаю нет. Как бы мы ни крутили этот временной ряд, преобразовывая его во всё более сложные исчесления, знания, которые мы имеем внутри этого поля, пусть сколь угодно большым оно не было, мы не увеличиваем. Знание мы можем увеличть добавив в это поле совершенно другие данные взятые из другого временного ряда. Другими словами сколько бы ни крутили КЛОЗЕ получить дополнительные знания в этом поле мы можем добавив туда объём или дельту или ОИ или всё в месте. Именно добавление новых данных взятых из других источников и ведёт к увеличению знаний в этой выборке информационного поля.
Сейчас я использую Дельту и Объём. НО сколько бы я не приобразовывал их добавить знания можно лишь добавив ОИ или Ожидания рынка (улыбку). Также добавлением знаний в стат выборку будет служит получения данных с шанхайской биржи срочного рынка+ если добавить европейские индексы или акции+ если добавить фазы луны, это тоже приведёт к увеличению ЗНАНИЙ в выборке. А так... сколько ни крути КЛОЗЕ ни преобразовывай знаний в этой области или выборке не прибавится. ИМХО
КД это кластер дельта....
Реально эти данные транслируются со срочного рынка по фьючерсам всевозможным.
По поводу болинжеров с прочих индикаторов строящихся от цены считаю их вторичными. Вернее они являются следствием, но никак не причиной для цены.
Дельта+Объём+ОИ= основа ценоформирования инструмента. И маркет мейкеры имеют к ней доступ. Но уж никак не мы с Вами. ОИ не панацея, а всеголишь улучшает модель на 5-10%, но и этого может быть достаточно.
Получают эту информацию все, а вот воспользоватся правильно могут единицы. Именно поэтому она открыта для всех. Одно дело знать, другое дело уметь применить... Как то так.....
Я имел ввиду "стандартные отклонения" для рассчитанных данных, а не для котировок.
пример на графике (комбинация полос для котировок и индикатора), точки входа хорошо прослеживаются.
Я имел ввиду "стандартные отклонения" для рассчитанных данных, а не для котировок.
пример на графике (комбинация полос для котировок и индикатора), точки входа хорошо прослеживаются.
Это в этом представлении рынка. Здесь и сейчас. Не факт что в будущем эти настройки будут актуальны. А так да, я тоже применяю индюки построенные на данных отличных от клос котира. Вполне резонно. Ту видишь какая штука. На рынке самое главное это не уровень прибыли или профитность системы. На рынке самое главное это стабильность во всём. Единственное что сейчас стабильно на рыке это сливания депозитов. Уж тут как говорится стабильность признак мастерства. Но нам ведь нужна не эта стабильность. Настроив индюки сейчас так, не факт что они заработают завтра. ИМХО!!!!!
Я имел ввиду "стандартные отклонения" для рассчитанных данных, а не для котировок.
пример на графике (комбинация полос для котировок и индикатора), точки входа хорошо прослеживаются.
за уши притянутые квадратики
Я последнее время часто думаю о природе знаний. Представте что у нас есть ряд из клоса и мы на основании этого ряда ничинаем строить разные индюки. Отклонения стандартные, болинжеры и т.д. Построив на основании цены разливного рода преобразования мы увеличиваем количество знаний в этой области???? Думаю нет. Мы всеголишь расширяем размерность этого поля ввиде добавления стахостических подразмерностей и ещё чего. ДА размерность информационного поля мы увеличиваем, но увеличивается ли знания в этом поле??? Думаю нет. Как бы мы ни крутили этот временной ряд, преобразовывая его во всё более сложные исчесления, знания, которые мы имеем внутри этого поля, пусть сколь угодно большым оно не было, мы не увеличиваем. Знание мы можем увеличть добавив в это поле совершенно другие данные взятые из другого временного ряда. Другими словами сколько бы ни крутили КЛОЗЕ получить дополнительные знания в этом поле мы можем добавив туда объём или дельту или ОИ или всё в месте. Именно добавление новых данных взятых из других источников и ведёт к увеличению знаний в этой выборке информационного поля.
Сейчас я использую Дельту и Объём. НО сколько бы я не приобразовывал их добавить знания можно лишь добавив ОИ или Ожидания рынка (улыбку). Также добавлением знаний в стат выборку будет служит получения данных с шанхайской биржи срочного рынка+ если добавить европейские индексы или акции+ если добавить фазы луны, это тоже приведёт к увеличению ЗНАНИЙ в выборке. А так... сколько ни крути КЛОЗЕ ни преобразовывай знаний в этой области или выборке не прибавится. ИМХО
главное правило теханализа какое? правильно, цена учитывает все. Непараметрическая эконометрика (в которую входит МО) как раз и занимается исследованием следствий а не причин.. сложно? да, а кто ж спорит :)
за уши притянутые квадратики
Возможно. На какую дату и символ проверим гипотезу?
Возможно. На какую дату и символ проверим гипотезу?
ну я по графику даже видно что они не совсем там нарисованы.. не будет такое работать, слишком просто )
ну я по графику даже видно что они не совсем там нарисованы.. не будет такое работать, слишком просто )
я привел пример, с указанием области прямоугольниками, а сами свечи вертикальными линиями. И не говорил о большой точности, просто прослеживается закономерность.
главное правило теханализа какое? правильно, цена учитывает все.
хорошее правило.) Из него автоматом следует, что цена учитывает не только настоящее, но и обозримое будущее. Откуда автоматом-же следует, что какое-либо прогнозирование цены абсолютно невозможно.