Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3703
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Имхо, взлетит если на рынке точно есть режимы, которые (а) чётко определяются и (б) живут достаточно долго после того как определены.
Уже известно какой остров он прикупил и что он точно не поглощён заводом? )
Вроде бы Алешу забрали в рабство какие-то крупные инвесторы, про Мастера не знаю :)
Можно предположить наличие продолжающихся по времени режимов исходя из предположений:
А) Крупные игроки не могут слишком быстро изменять правила своей игры. В смысле, конечно, играть они могут сколь угодно быстро, но какие-то внутренние правила, регламенты они не меняют ежедневно.
Б) Это их постоянство сказывается на поведении цены.
В) Есть какие-то предикторы позволяющие достаточно точно определять отрезки времени такого постоянства.
Но это не обосновывает обязательную повторяемость режимов, для этого нужны дополнительные предположения.
Можно предположить наличие продолжающихся по времени режимов исходя из предположений:
А) Крупные игроки не могут слишком быстро изменять правила своей игры. В смысле, конечно, играть они могут сколь угодно быстро, но какие-то внутренние правила, регламенты они не меняют ежедневно.
Б) Это их постоянство сказывается на поведении цены.
В) Есть какие-то предикторы позволяющие достаточно точно определять отрезки времени такого постоянства.
Но это не обосновывает обязательную повторяемость режимов, для этого нужны дополнительные предположения.
темпы ещё "условно-постоянны".. валюта A к B растёт/падает с темпом X%/сутки. Заигзаг с постоянным углом наклона. Длительность этих отрезков плохо предсказуема и смена движений из-за волатильности видна уже потом, когда поздно метаться
Достаточно выбрать один режим, оптимизировать на нем ТС и сравнить с оптимизированной ТС на всех данных, на форварде. Чтобы не утопать в голословии. Статьи на эту тему имеются.
Можно сделать перебор режимов в оптимизаторе. Преимущество - не нужно оптимизировать диапазоны признаков в поиске режимов, они уже есть. Не будет подгонки диапазонов к остальным переменным, когда окажется, что это не настоящий режим, а просто подгонка ряда значений под другие значения в ТС.
Некие условно-гипотетические граали не обсуждаются.
Ну например волатильность условно постоянна
Согласен. Либо почти постоянна, либо меняется (на минутках например) по постоянному периодическому закону.
Непонятно только, как это постоянство может принести прибыль. Грубо говоря, у СБ тоже постоянная волатильность.
Достаточно выбрать один режим, оптимизировать на нем ТС и сравнить с оптимизированной ТС на всех данных, на форварде. Чтобы не утопать в голословии. Статьи на эту тему имеются.
Можно сделать перебор режимов в оптимизаторе. Преимущество - не нужно оптимизировать диапазоны признаков в поиске режимов, они уже есть. Не будет подгонки диапазонов к остальным переменным, когда окажется, что это не настоящий режим, а просто подгонка ряда значений под другие значения в ТС.
Некие условно-гипотетические граали не обсуждаются.
Конечно проверка на практике важнее любой теории. Если взлетит, то не так уж важно почему)
темпы ещё "условно-постоянны".. валюта A к B растёт/падает с темпом X%/сутки. Заигзаг с постоянным углом наклона. Длительность этих отрезков плохо предсказуема и смена движений из-за волатильности видна уже потом, когда поздно метаться
Полагаю, статистика не покажет особых отличий от СБ. Имхо, в зигзагах отличие от СБ нужно искать в том, как более крупные зигзаги складываются из более мелких (Мандельброт и присущие ему фракталы).
Полагаю, статистика не покажет особых отличий от СБ. Имхо, в зигзагах отличие от СБ нужно искать в том, как более крупные зигзаги складываются из более мелких (Мандельброт и присущие ему фракталы).
Статистикой они (const наклоны) и выявляются на фоне прочего, как-то уже не СБ. И их можно посчитать аналитическим способом, потому-что это следствие "условно-постоянной" волатильности, то есть совсем не СБ
Наклон не является случайной величиной. (можно вообще предположить что это "удобная, привычная" экспортёрам/импортёрам величина. Но это более фундаментальный нужен анализ, а не игры с пачками котировок)
А вот как поймать в реальном времени моменты разворотов или определить длительность колен такого зигзага, вот то вопрос :-)