Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ты продавал или как ?
это просто классика реалий бизнеса - цена маркетинга вдвое выше производства. Иначе не окупается ни то ни то
и уник это ничто, важна продажа..по словам, данный сайт имеет мильоны уников и они растут в космических масштабах :-)
Это тема про МО. Не надо съезжать на левые размышления если нечего написать по теме, но хочется поговорить. Нужно ловить себя на этой психологической ловушке.
Это тема про МО. Не надо съезжать на левые размышления если нечего написать по теме, но хочется поговорить. Нужно ловить себя на этой психологической ловушке.
я вам просто намекнул что дипсик понёс фигню, не имеющую общего с серой реальностью..просто потому что её много и он на ней обучен
я вам просто намекнул что дипсик понёс фигню, не имеющую общего с серой реальностью..просто потому что её много и он на ней обучен
Дипсик ничего про это не говорил, это я поделился идеей стартапа без вложений. Реально это для вас или нет - можно оставить при себе, бессмысленно это транслировать, потому что наши реальности могут отличаться.
Не первый раз пытаюсь поднять этот вопрос: все прекрасно на этапе обучения и рандомный результат при пошаговом прогоне.
А это говорит о том, что не имеет смысла любые ухищрения на этапе обучения - достаточно чего-то примитивного.
А если вникнуть, то рандомный результата на пошаговом прогоне - это означает, что те паттерны, который нашло МО на истории НЕ существуют в будущем. И обсуждать на стационарность паттернов.
Как всегда вдумчиво, но снова "лысый про расческу".
Я бы так сказал, исторические ценовые и свечные паттерны — это уже лет 20 как пережиток прошлого, даже может 30, в общем когда большинству стало доступны компы и алготорговля. То же самое касается и всех классических индикаторов вроде RSI, стохастика, MACD и прочей теханалитической лабуды. А теперь и ML туда же, в реальных тестах, где фичи и таргеты не перемешаны, точность прогноза колеблется в районе 50–52% на минутках. Хоть ты тресни — как бы ни извращался с фичами, если прогнозировать направление.
Причём даже эти 1–2% "альфы" чаще всего оказываются фантомом, та как оказываются следствием постобраобтки данных. Особенно если используешь готовые свечи от какого-нибудь ДЦ — вроде тех же дукасов или чего похуже. Там тебе их уже предварительно агрегировали, сгладили что очень влияет на затем манипуляции с ними в ML и бэктесте, причем всегда в ложный плюс.
Если заморочиться и собирать свои тиковые данные, синхронизировать их, использовать нормальные источники с реальной ликвидностью — можно с мультирынка вытащить что-то около 2–3% альфы (т.е. 52–53% точности). Это немного, но уже не слив, шарп ~ 0.5–0.7 если риск-менеджмент вменяемый.
Но всё это, по большому счёту, — нижняя лига. Песочница.
Если смотреть на то, как работают взрослые дяди (типа рентеха, де-шоу и т.д.), или пытались, но облажались Колдун с Алёшей, то у них модель может выдавать +10% точности на минутках, а на ультравысокочастотных стратегиях — вплоть до 30% альфы. Это уже не 53% акураси, а 80+. Шарп там 10 или даже 15...
Как? Очень не-просто: они не предсказывают цену только из цены. Потому что цена — это уже результат. Они работают с причинами. С тем, что происходит до того, как цена двинулась. Это:
стакан и его динамика (имбалансы, скрытая ликвидность, флоу участников)+1%
новостные ленты в реальном времени +1%
кластеризация поведения крупных игроков +1%
фундаментальные/макроэкономические сигналы(в реалтайме, их самому нужно готовить) +3-5%
+ ещё 5-7 таких пунктов из важного, лень писать
и, самое важное, альтернативные данные — от погоды и спутников до логистики и твиттера +5-10%
Короче:
Из самой цены ничего особенного не вытащишь. Шум на входе, шум на выходе.
Если рассматривать не один инструмент, а весь рынок сразу (в виде многомерного временного ряда, например приращений самого ликвида), можно принципиально(уже не слив) изменить ситуацию, но не радикально, данные должны быть не искаженные. Это случай Алёши и Колдуна, вроде что то работает, но заработать не получается миллиарды, но можно настрелять бабок и потом их прикарманить. Тут в добавок важна социальная инженерия, арендованная элитная тачка, часики, вертолёт и тп.
А если хочешь серьёзной альфы — забудь(не фокусируйся только) про цены и переходи к данным, которые действительно влияют на рынок, то есть по сути опережают рынок, а не просто его отражают.
Именно поэтому большинство, кто "играется в машинку на свечках", годами бродит по форумам с одним и тем же вопросом: "почему всё работает на обучении, но не работает на реальном времени". Ответ — потому что рынок не стационарен, а свечи — не причина, а следствие, и ML не поможет. Не стационарен по самой своей природе, так как "закономерности" лежат не в ценах а в миро-экономике, а цены — её статистика, которую нужно собирать самому в макро модель, чтобы иметь какой то шанс.
В общем:
1. Собирай реалтайм данные сам.
2. Смотри не на один инструмент, а на весь рынок.
3. Работай с микроструктурой.
4. Добавляй альтернативные данные, в меру своих возможностей.
5. Честно проверяй реализм стратегии.
6. Не лезь в сложные модели(это там где свело, а не где потерял)
Ну и помни про опыт Колдуна, Алёши и многих, многих, других сломавших копья, то есть не ложи все яички в одну корзину, иначе жизнь может их все разом разбить и придётся на старости идти в сторожа или чего по хуже.
Как всегда вдумчиво, но снова "лысый про расческу".
Если рассуждать по крупному отношении предикторов, которые бы предсказывали целевую переменную, то форекс - это, пожалуй, самый неудачный рынок, мало того что рынок ставок, так еще и в основе движения валютных курсов лежат зачастую ПОЛИТИЧЕСКИЕ решения, а не реальная экономика.
Гораздо перспективнее выглядит рынок фондовый рынок, по крайней мере, лет 50 назад цена акций явно зависела от результатов хозяйственной деятельности эмитента, а эта самая хозяйственная деятельность полностью отражалась в бухгалтерском учете по эмитенту. В этих отчетах вполне можно найти предикторы, которые имеют предсказательную способность для целевых переменных.
Может дя начала плюнуть на форекс?
Если рассуждать по крупному отношении предикторов, которые бы предсказывали целевую переменную, то форекс - это, пожалуй, самый неудачный рынок, мало того что рынок ставок, так еще и в основе движения валютных курсов лежат зачастую ПОЛИТИЧЕСКИЕ решения, а не реальная экономика.
Гораздо перспективнее выглядит рынок фондовый рынок, по крайней мере, лет 50 назад цена акций явно зависела от результатов хозяйственной деятельности эмитента, а эта самая хозяйственная деятельность полностью отражалась в бухгалтерском учете по эмитенту. В этих отчетах вполне можно найти предикторы, которые имеют предсказательную способность для целевых переменных.
Может дя начала плюнуть на форекс?
Совершенно верно! Политика, инсайд, ну и незабываем, что вообще, "форекс" это не тот форекс который настоящий, а его порочно-искаженная симуляция в конторках гэмблингового типа, как в тех где по началу торговал Лари со всем известной книжки. Форекс — самый эффективный(читай непредсказуемый) рынок. А таким как мы, джентльменам удачи, нужно шариться только где брезгуют, или тесно, конторкам вроде рентеха, иначе они вычистят всё до крошки. Некоторые считают, что процесс "чистки" не очень аккуратный и добавляет вторичный сор, но это спорно, точнее такое вторсырьё освоить существенно сложнее.
Но зато форекс — отличный поводырь для всего остального, особенно если получать данные без посредников, сырьё, фонда и тем более крипта, всё лагает по сравнению с форексом, ну, в среднем. А что ещё нужно кроме опережающей информации?
Хотя играть в игру, кто быстрее, дело не благодарное, но а что остается? "Просто" нужно постоянно искать малоликвид и не проработанные рынки, как вот сейчас крипта, и добавлять туда эффективность, своим потом и кровью(а возможно даже жизнью). Там где "всё украдено до нас", таким как мы имхо ловить нечего, по крайней мере вот так, экстраполируя историю цен, новомодными трансформерами.
Повторяем как мантру: Данные, данные, данные… Лимпопо, лимпопо, лимпопо...)))
Откуда предполагается брать данные, например, про содержание завтрашнего (а потом ещё и через неделю, через месяц) поста Трампа в его тру соцсети? А ведь это может повернуть не один рынок.
Проблема не только в том, что рынок нестационарен - проблема в том, что он нестационарен внезапно)
Просто складывается впечатление, что повторяются одни и те же, покрытые желеобразной массой, клише 10-летней давности и с тех пор ни у кого ничего не произошло :)