Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3601
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мой код этого не делает и это видно в коде. Понеслось принятие желаемого за действительное.
Да, я не верно понял - во втором сообщении это отражено.
Опять додумки. Чувствую себя предсказателем.
Не понял.
Да, я не верно понял - во втором сообщении это отражено.
Не понял.
Совместить с удалением плохих кластеров можно, но это уже история не про корректировку лэйблов
Важно другое, что даёт возможность полагать, что на новых данных в этом кластере или квантовом отрезке будет такое же смещение вероятности, или хотя бы с тем же знаком от среднего значения?
Важно другое, что даёт возможность полагать, что на новых данных в этом кластере или квантовом отрезке будет такое же смещение вероятности, или хотя бы с тем же знаком от среднего значения?
Вы не читаете?
#36001
каждое сообщение не воспринимается почему-тоВы не читаете?
#36001
каждое сообщение не воспринимается почему-тоНу, для меня не содержательна формулировка " Понять очень просто - перестает работать :) " - по каким критериям понять? Выше же показал, что работать может, а может не работать на длительном участке времени такое смещение вероятности...
Всё я читаю. Просто уже много раз писал, что этого всего недостаточно - нужны какие то дополнительные критерии, чем просто проверка на истории.
Ну, для меня не содержательна формулировка " Понять очень просто - перестает работать :) " - по каким критериям понять? Выше же показал, что работать может, а может не работать на длительном участке времени такое смещение вероятности...
Всё я читаю. Просто уже много раз писал, что этого всего недостаточно - нужны какие то дополнительные критерии, чем просто проверка на истории.
Что конкретно обcуждается: способы исправления меток или сетования что что-то не работает?
Что конкретно обcуждается: способы исправления меток или сетования что что-то не работает?
Предложенный Вами способ переразметки в целом понятен. Только уточню, какой период выборки берётся для анализа кластеров (участвует ли в процессе этом отложенная выборка), и как он берётся - сплошняком или рандомно?
В то же время отмечу, что я не считаю этот процесс "исправлением", так как нет сравнения с какой либо эталонной разметкой.
Относительно сетования - это как раз важнейший вопрос для меня - способ контроля изменения вероятности с минимальным запаздыванием.
Предложенный Вами способ переразметки в целом понятен. Только уточню, какой период выборки берётся для анализа кластеров (участвует ли в процессе этом отложенная выборка), и как он берётся - сплошняком или рандомно?
В то же время отмечу, что я не считаю этот процесс "исправлением", так как нет сравнения с какой либо эталонной разметкой.
Относительно сетования - это как раз важнейший вопрос для меня - способ контроля изменения вероятности с минимальным запаздыванием.
У нас же есть замечательный календарь в МТ5?
Вот не знаю, не использовал. А за какой период там данные?
Что ещё думаю, важно собирать информацию не только о фактах, но и ожиданиях - нужно собирать текст из новостей, реакцию трейдеров на них в форумах или где там общаются, а так же мнение аналитиков банков.
Возможно, что действительно трейдеры совершают торговые операции на опережение новостей, а по факту уже продают валюту нуждающимся - к примеру, импортёрам.
На трейне и валидации естесствнно. Тест не имеет меток. Какие данные в ф-ю передаёте. Какие-то новичковые вопросы.
Спрашиваю, потому что удивляюсь, что у Вас так всё шикарно работает, судя по картинкам и словам. Вот и думаю, либо я что-то не так делаю, либо ошибка с моей или вашей стороны...
Буду учитывать Вашу терминологию. Конечно, модель сама по себе становится проще в теории, так как меньше противоречий, но лучше она или нет на новых данных, вне обучения, пока не могу понять, так как у меня не наблюдается достаточно устойчивых кластеров - не знаю, почему так.
Я правильно, помню, что у Вас разметка на каждом баре происходит? Я просто так не делаю. Думал об этом, но меня смущает, что бары рядом стоящие получают одинаковые метки и в то же время имеют иногда вкрапления противоположных меток. И вот получается, рынок во флете, разметилось 30 баров в одной точке по сути, а рынок быстрый и в разметку попало 2-3 бара, при этом ценность одинаковая этих наблюдений, а в выборке первые будут иметь перевес. Нет идей, как с этим бороться правильно?