Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Приведите пример такой целевой, просто интересно.
target = (Close[t+k] - Open[t+1]) / Open[t+1]
feature_n = (Close[t-n] - Open[t]) / Open[t]
1) выход строим с подглядыванием вперед
2) все входы должны быть без подглядывания вперед
Нет.
Выход должен быть построен ТОЛЬКО по барам(тикам, котировкам, событиям) ИЗ БУДУЩЕГО (t>0) например (Open[t+1], High[t+2], Low[t+10], Close[t+1000], Volume[t+1000000])
Вход должен быть построен ТОЛЬКО по барам(тикам, котировкам, событиям) ИЗ ПРОШЛОГО (t<=0) например (Open[t], High[t-1], Low[t-10], Close[t-1000], Volume[t-1000000])
Многие индикаторы имеют сложные расчеты с не очевидным горизонтом использования диапазона баров, в частности ZigZag и прочие "перерисовывающие", они "видят" и прошлое и будущее и не подходят для использования в качестве как фичей так и таргетов.
Нет.
Выход должен быть построен ТОЛЬКО по барам(тикам, котировкам, событиям) ИЗ БУДУЩЕГО (t>0) например (Open[t+1], High[t+2], Low[t+10], Close[t+1000], Volume[t+1000000])
Вход должен быть построен ТОЛЬКО по барам(тикам, котировкам, событиям) ИЗ ПРОШЛОГО (t<=0) например (Open[t], High[t-1], Low[t-10], Close[t-1000], Volume[t-1000000])
И в чем не соответствие? Разве "с подглядыванием вперед" не соответствует вашему "ИЗ БУДУЩЕГО" и "без подглядывания вперед" вашему "ИЗ ПРОШЛОГО "
"Подглядывать" - не строгое утверждение, важно чтобы прошлое не пересекалось никак с будущим(для фичей), а будущее с прошлым(для таргетов)
То есть не просто "ИЗ БУДУЩЕГО" а "ТОЛЬКО ИЗ БУДУЩЕГО" и не просто "ИЗ ПРОШЛОГО " а "ТОЛЬКО ИЗ ПРОШЛОГО "
Достаточно одно бара(из прошлого в будущее и наоборот) чтобы получить на рандоме грааль."Подглядывать" - не строгое утверждение, важно чтобы прошлое не пересекалось никак с будущим(для фичей), а будущее с прошлым(для таргетов)
То есть не просто "ИЗ БУДУЩЕГО" а "ТОЛЬКО ИЗ БУДУЩЕГО" и не просто "ИЗ ПРОШЛОГО " а "ТОЛЬКО ИЗ ПРОШЛОГО "
Спор ни о чем.... и ваши и мои формулировки одинаковы по смыслу. Хотя согласен, что ваши более однозначные.
Достаточно одно бара(из прошлого в будущее и наоборот) чтобы получить на рандоме грааль.
Не думаю, что такую задачу кто-то будет себе ставить. Зачем нам прошлый бар в будущем и зачем его предсказывать? Он и так известен. И наоборот будущее никак не может быть известным в прошлом и нелогично подавать его как входные данные.
Не думаю, что такую задачу кто-то будет себе ставить. Зачем нам прошлый бар в будущем и зачем его предсказывать? Он и так известен. И наоборот будущее никак не может быть известным в прошлом и нелогично подавать его как входные данные.
Вы не внимательны:
Многие индикаторы имеют сложные расчеты с не очевидным горизонтом использования диапазона баров, в частности ZigZag и прочие "перерисовывающие", они "видят" и прошлое и будущее и не подходят для использования в качестве как фичей так и таргетов.
target = (Close[t+k] - Open[t+1]) / Open[t+1]
feature_n = (Close[t-n] - Open[t]) / Open[t]
Вы не внимательны:
Многие индикаторы имеют сложные расчеты с не очевидным горизонтом использования диапазона баров, в частности ZigZag и прочие "перерисовывающие", они "видят" и прошлое и будущее и не подходят для использования в качестве как фичей так и таргетов.
К примеру, берем сигналы зигзаг, обрабатываем и сохраняем в виде единичных сигналов разворота. Так или иначе Обучение происходит на готовом датасете, следовательно никто смотреть в "будущее" не будет. Просто нужно пересмотреть архитектуру советника, и моменты его дообучения. Что кстати отдельная большая тема.