Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 423

 
Mihail Marchukajtes:

Ладно, проведу ликбез. Или как говорят в таких случаях учите мат часть. Объёмы поступают в режиме реального времени. Для каждого бара известен проторгованный объём, дельта, максимальный объём в баре по определённой цене и т.д. Вы путаете с объёмом в конце дня, который используется для определения контекста рынка.

И что?  Хоть дневной бар, хоть часовой - какая разница?  Проторгованный объём вам известен лишь в конце этого бара. Так же как и цена закрытия
 
Mihail Marchukajtes:

Ну да. Тут типа подняли тему что если выход подглядывает во вход, то получаются нереально красивые цифры на обучении, но не в реальной торговле.

Опять наоборот имеете в виду? ))) Должно быть  если вход подглядывает выход

Не инвертируйте свой мысли - это может запутать новичков. И исправьте посты, где это произошло.

 
Alexey Navoykov:
И что?  Хоть дневной бар, хоть часовой - какая разница?  Проторгованный объём вам известен лишь в конце этого бара. Так же как и цена закрытия

Особенно когда я работаю ТОЛЬКО по сформировавшихся барам, но преимущество объёма в том что он может быть наторгован вверх за 2-3 бара до начала движения. Почитайте ВСА анализ, да и на Кластер дульту зайдите. Узнаете для себя много нового. Не говоря уже про то что в КД можно разглядеть слабость или силу продавцов или покупателей. Ознакомтесь пожалуйста с материалом указанным выше, а потом побеседуем...

 
elibrarius:

Опять наоборот имеете в виду? ))) Должно быть  если вход подглядывает выход

Не инвертируйте свой мысли - это может запутать новичков. И исправьте посты, где это произошло.


Вполне возможно что и ошибся. Приношу извенения, но исправлять ничего не буду. Времени нет, да и не охото. Со всем к вам уважением :-)

 
Mihail Marchukajtes:

Особенно когда я работаю ТОЛЬКО по сформировавшихся барам, но преимущество объёма в том что он может быть наторгован вверх за 2-3 бара до начала движения. Почитайте ВСА анализ, да и на Кластер дульту зайдите. Узнаете для себя много нового. Не говоря уже про то что в КД можно разглядеть слабость или силу продавцов или покупателей. Ознакомтесь пожалуйста с материалом указанным выше, а потом побеседуем...

Тут вроде бы ветка не по теханализу. Так на кой это всё здесь?  Для начала свой гонор поубавьте.  Коль уже речь зашла о теханализе, то лично признаю его только на дневках.  Всё что ниже - лишь шум, не более.   Я поэтому и начал разговор про дневной объём и дневное закрытие.  Ну а коль вы увлекаетесь пипсовкой внутри дня и пытаетесь притянуть за уши какой-то анализ, то уж извините.

 
Alexey Navoykov:

Тут вроде бы ветка не по теханализу. Так на кой это всё здесь?  Для начала свой гонор поубавьте.  Коль уже речь зашла о теханализе, то лично признаю его только на дневках.  Всё что ниже - лишь шум, не более.   Я поэтому и начал разговор про дневной объём и дневное закрытие.  Ну а коль вы увлекаетесь пипсовкой внутри дня и пытаетесь притянуть за уши какой-то анализ, то уж извините.


Вы знаете я нисколько не хотел Вас обидеть, серьёзно!!! Всю ночь не спал и сейчас на взводе. Именно поэтому мой тон Вам показался грубым. На самом деле я добрый и пушистый. Просто тема объёмов уже изедена основательно. А по поводу моей модели причино- следственной связи скажу следующее. Говоря про наторговку объёма имелось вввиду не объём конкретного бара, а всевозможные объёмные патерны, которыен могут образовыватся на протяжении нескольких баров и в последствии толкать цену в нужном направлении. Выявления крупных игроков и их позиций. Понятие точечного объёма в кластере. Реально ознакомтесь с КД, там вполне интересные вещи рассказывают....

 
Mihail Marchukajtes:

А по поводу подмешивания я удивлён что вообще этот вопрос поднялся здесь.... Это как пилить сук на котором сидишь. Обманывать самого себя......

Вы правы, однако проблема на самом деле не так очевидна, как может показаться, в этом Вы можете убедиться почитав статьи уважаемых завсегдатаев этого форума, которые юзают ZZ и подобные индикаторы как таргет и радуются 70-90% точности предсказаний.

Признаюсь, я не так давно сам был болен этим недугом. В умных книжках о нем не пишут,  на форумах не обсуждают, а разум трейдера хочет верить в чудо, убедился, только прогнав сетап на случайном блуждании на 10-100к сэмплов, прогноз которого ну ни как не может сильно отклоняться от 50+-1%.

 
elibrarius:

Опять наоборот имеете в виду? ))) Должно быть  если вход подглядывает выход

Не инвертируйте свой мысли - это может запутать новичков. И исправьте посты, где это произошло.

Про классическое подглядывание(вход видит выход) известно всем, но Михаил правильно написал, нужно чтобы и ВЫХОД НЕ ВИДЕЛ ВХОДА, иначе модель просто предскажет не выход а ту часть входа которая содержится в выходе, то есть те 70-90% не имеют отношение к выходу, это на самом деле предсказание входа который был НЕ ЯВНО смешан с выходом через интерполяцию ZZ или подобным индюком.

Я же говорю, это довольно тонкий вопрос, не совсем очевидный...

 
Алёша:

Про классическое подглядывание(вход видит выход) известно всем, но Михаил правильно написал, нужно чтобы и ВЫХОД НЕ ВИДЕЛ ВХОДА, иначе модель просто предскажет не выход а ту часть входа которая содержится в выходе, то есть те 70-90% не имеют отношение к выходу, это на самом деле предсказание входа который был НЕ ЯВНО смешан с выходом через интерполяцию ZZ или подобным индюком.

Я же говорю, это довольно тонкий вопрос, не совсем очевидный...

Как то вы запутанно пишете.

1) выход строим с подглядыванием вперед

2) все входы должны быть без подглядывания вперед

Если эти 2 правила соблюдается, то проблема чтобы  ВЫХОД НЕ ВИДЕЛ ВХОДА и обратная вход подглядывает выход просто не возникнет, т.к. входы и выходы не связаны.

А если вы смогли найти вход без подглядывания вперед, который связан с выходом (который с подглядыванием), то грааль у вас в кармане).

 

Подглядывает, подмешивает..

Оставьте эти человеческие характеристики для других областей  исследования.

У нас есть исходный ряд котировок OHLCV. Все остальные, самые разнообразные переменные порождаются из них путем различных функциональных преобразований. Для обучения модели нам нужно предъявить кроме независимых переменных(предикторов) - целевую(т.е. ожидаемое будущее значение). Это значение целевой всегда из будущего. Независимо от того какую задачу Вы решаете -регрессию или классификацию. 

Попробую перевести эту сентенцию "нужно чтобы и ВЫХОД НЕ ВИДЕЛ ВХОДА," Вы хотите сказать что целевая не должна иметь отношение к котировкам?

Приведите пример такой целевой, просто интересно. 

Хаос ума...

Причина обращения: