Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 209
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Обратите внимание, что ни один из числа лютых поклонников R не порадовался появлению аналогов функций на MQL, им это не нужно сейчас и не будет нужно никогда, какой бы ни была замечательной библиотека на MQL. Потому что эти люди фанатики в самом плохом понимании этого слова, потому что им не интересно правильно или нет считают библиотеки R, потому что кто то с учёными степенями сказал что они считают правильно и этого достаточно, достаточно что бы полностью доверится авторитету этих учёных мужей, достаточно что бы перестать видеть дальше своего носа, достаточно что бы безоговорочно верить черным ящикам и думать, что если уж в R не получится, то не получится нигде.... Это Rелигия, эR-мозга....
Со своей стороны выражаю огромную благодарность за предоставление таких замечательных возможностей стат и мат расчетов, за возможность просто и быстро проверять идеи и воплощать их в своих роботах, спасибо за скрупулёзное и методичное изучение Вами и Вашей командой методов, в стремлении предоставить пользователям высочайшее качество и скорость даже не смотря на признанные авторитеты в области машинного обучения и стат и мат расчетов. Пожелание только небольшое, не преследуйте, пожалуйста, цель полного копирования R, поклонникам R это не нужно по выше озвученным причинам, а остальным и подавно не нужно. Хочется видеть полноценные инструменты, точные и быстрые и без оглядки на общепризнанные авторитеты. История говорит, что только так можно перешагнуть на следующую ступень развития, история говорит, что именно таким своим путём всегда шла компания MetaQuotes что и позволило ей достичь выдающихся результатов торговой платформы. А копирование может дать только такой же результат, но никак не лучше. Если принять доводы R-астов, то значит так и остаться навсегда на их уровне, в их тесном и тёмном мирке заблуждений....
Обратите внимание, что ни один из числа лютых поклонников R не порадовался появлению аналогов функций на MQL, им это не нужно сейчас и не будет нужно никогда, какой бы ни была замечательной библиотека на MQL. Потому что эти люди фанатики в самом плохом понимании этого слова, потому что им не интересно правильно или нет считают библиотеки R, потому что кто то с учёными степенями сказал что они считают правильно и этого достаточно, достаточно что бы полностью доверится авторитету этих учёных мужей, достаточно что бы перестать видеть дальше своего носа, достаточно что бы безоговорочно верить черным ящикам и думать, что если уж в R не получится, то не получится нигде.... Это Rелигия, эR-мозга....
Со своей стороны выражаю огромную благодарность за предоставление таких замечательных возможностей стат и мат расчетов, за возможность просто и быстро проверять идеи и воплощать их в своих роботах, спасибо за скрупулёзное и методичное изучение Вами и Вашей командой методов, в стремлении предоставить пользователям высочайшее качество и скорость даже не смотря на признанные авторитеты в области машинного обучения и стат и мат расчетов. Пожелание только небольшое, не преследуйте, пожалуйста, цель полного копирования R, поклонникам R это не нужно по выше озвученным причинам, а остальным и подавно не нужно. Хочется видеть полноценные инструменты, точные и быстрые и без оглядки на общепризнанные авторитеты. История говорит, что только так можно перешагнуть на следующую ступень развития, история говорит, что именно таким своим путём всегда шла компания MetaQuotes что и позволило ей достичь выдающихся результатов торговой платформы. А копирование может дать только такой же результат, но никак не лучше. Если принять доводы R-астов, то значит так и остаться навсегда на их уровне, в их тесном и тёмном мирке заблуждений....
http://www.wolframalpha.com/input/?i=integrate[pdf[gammadistribution[0.5,1],x]+,{x,0,1*10^(-90)}]
Интеграл это площадь фигуры закрашенной синеньким цветом. Как видите, левая сторона закрашенной фигуры стремится в бесконечность. Даже при том что wolfram не включает точку x=0 в функцию pdf, там всё равно нету конечной "самой высокой точки", можете считать левую часть фигуры бесконечно растущей вверх. Логично предположить что если левая сторона фигуры бесконечно растёт вверх, то и её площадь будет тоже стремится в бесконечность. Но на самом деле это не мешает получить не-бесконечный результат при определении площади этой фигуры. Математика.
Проблема в том, что Wolfram Alpha (и Matlab) "руками" определяют плотность в нуле как 0, т.е. считают выражение справедливым только для x>0.
Это позволяет определить плотность во всех точках и избавится от неопределенности в определении плотности.
По этой причине интегрируя в Mathematica и Matlab вы не получите проблем.
Попробуйте то же самое сделать, интегрируя в R, т.е. используя dgamma. Как будет выглядеть вычисленная таким образом cdf(x)?
Попробуйте то же самое сделать, интегрируя в Excel функцию, вернувшую nan в нуле. Как будет выглядеть вычисленная таким образом cdf(x)?Проблема в том, что Wolfram Alpha (и Matlab) "руками" определяют плотность в нуле как 0, т.е. считают выражение справедливым только для x>0.
Это позволяет определить плотность во всех точках и избавится от неопределенности в определении плотности.
По этой причине интегрируя в Mathematica и Matlab вы не получите проблем.
Попробуйте то же самое сделать, интегрируя в R, т.е. используя dgamma. Как будет выглядеть вычисленная таким образом cdf(x)?
Попробуйте то же самое сделать, интегрируя в Excel функцию, вернувшую nan в нуле. Как будет выглядеть вычисленная таким образом cdf(x)?Читая Ваши с Ренатом посты я просто обалдеваю.
Несколько человек на форуме проводят мысль: "Как замечательно, что в МКЛ5 портируют статистику из топовой в мире системы R"
А нам возражают: "Нет она у нас лишь частично относится к топовой!"
Зачем Вам это?
Портировали, привели доказательство, что все правильно портировали. После этого понятно, что эта часть МКЛ соответствует мировому топу в области статистики каковым является R, и каковым уже лет пять не является Малаб и никогда не был пакет Математика.
Что-то нашли? Нет проблем. Пишите в R. Если убедили их, то делаете правку вслед за R и начинаете пиарить свой уровень, который был признан таким авторитетом как R.
Остался R при своем мнении, то молчите в тряпочку.
Сейчас Вы всячески пытаетесь поставить под сомнение, что Ваши статфункции имеют отношение к мировому топу.
Вот смысл всех Ваших постов.
А то что двое на форуме стали Вам доказывать что-то там в бесконечности, то я Вам перевел на рабоче-крестьянский язык смысл того, как это воспринимает большинство: "Не совсем R"
Попробуйте то же самое сделать, интегрируя в R, т.е. используя dgamma. Как будет выглядеть вычисленная таким образом cdf(x)?
В R рядом с той закрашенной фигурой будет ещё один прямоугольник. Шириной 0, высотой бесконечность (с координатами [0,0]->[0,Inf], я бы это даже назвал бесконечной линией). К результату интегрирования из той ссылки нужно добавить площадь такого прямоугольника, это будет визуализацией результата R.
Какова площадь прямоугольника с шириной 0? Какова площадь линии? Вопросы очень странные, а ответ - явно не бесконечность. Результат 0*Inf неопределён, но в данном случая я считаю ответ будет = 0.
В Экселе будет прямоугольник шириной 0, высотой NAN. Я не знаю какая будет у него площадь :D
соревновании алгоритмов оптимизации, у Вас был отличный шанс показать
Я не особо следил за тем соревнованем, помню только сотню страниц флуда от организатора, с изменением правил на лету, и прочие радости. Кто там победил то хоть? Победителю вроде даже денежную премию от MQ обещали, кто оказался счастливчиком?
Я не особо следил за тем соревнованем, помню только сотню страниц флуда от организатора, с изменением правил на лету, и прочие радости. Кто там победил то хоть? Победителю вроде даже денежную премию от MQ обещали, кто оказался счастливчиком?
Сан Саныч, как вы стараетесь все принизить.
Даже не постеснялись Матлаб, Вольфрам и Математику назвать "я не знаю кто это". Все вам хочется набросить и выйти на "Ваши статфункции НЕ имеют отношение к мировому топу"
Все имеют и мы доказали это, включив исходники юнит-тестов корректности, точности и бенчмарков. И мы показали, что наша реализация на MQL5 в разы быстрее C++ реализации этих же функций в R.
И ошибки в R мы показали. Или уже забыли как тихо согласились с первой ошибкой по точности вычислений и применению слабой функции расчета?
В R рядом с той закрашенной фигурой будет ещё один прямоугольник. Шириной 0, высотой бесконечность (с координатами [0,0]->[0,Inf], я бы это даже назвал бесконечной линией). К результату интегрирования из той ссылки нужно добавить площадь такого прямоугольника, это будет визуализацией результата R.
Какова площадь прямоугольника с шириной 0? Какова площадь линии? Вопросы очень странные, а ответ - явно не бесконечность. Результат 0*Inf неопределён, но в данном случая я считаю ответ будет = 0.
В Экселе будет прямоугольник шириной 0, высотой NAN. Я не знаю какая будет у него площадь :D
Сан Саныч, как вы стараетесь все принизить.
Даже не постеснялись Матлаб, Вольфрам и Математику назвать "я не знаю кто это". Все вам хочется набросить и выйти на "Ваши статфункции НЕ имеют отношение к мировому топу"
Все имеют и мы доказали это, включив исходники юнит-тестов корректности, точности и бенчмарков. И мы показали, что наша реализация на MQL5 в разы быстрее C++ реализации этих же функций в R.
И ошибки в R мы показали. Или уже забыли как тихо согласились с первой ошибкой по точности вычислений и применению слабой функции расчета?
М-да, Вам виднее
Поймите же. Или Вы относитесь к мировому топу, а это Вы доказываете своими сравнениями, или Вы не относитесь, к нему, причем Вы сами указываете на отличия Ваше реализации от мирового топа. Ваше не желание быть в мировом топе, находясь в нем, меня просто поражает.
ПС.
Даже не постеснялись Матлаб, Вольфрам и Математику назвать "я не знаю кто это"
Дайте ссылку на рейтинги статистических пакетов, в которых был бы пакет Математика (Вольфрам). Матлаб был, да почил в бозе. Я вот приводил в своем блоге на вашем сайте и много кратно выкладывал на форуме
М-да, Вам виднее
Поймите же. Или Вы относитесь к мировому топу, а это Вы доказываете своими сравнениями, или Вы не относитесь, к нему, причем Вы сами указываете на отличия Ваше реализации от мирового топа. Ваше не желание быть в мировом топе, находясь в нем, меня просто поражает.
ПС.
Даже не постеснялись Матлаб, Вольфрам и Математику назвать "я не знаю кто это"
Дайте ссылку на рейтинги статистических пакетов, в которых был бы пакет Математика (Вольфрам). Матлаб был, да почил в бозе. Я вот приводил в своем блоге на вашем сайте и много кратно выкладывал на форуме