Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 424

 
Vladimir Perervenko:

Приведите пример такой целевой, просто интересно. 

target = (Close[t+k] - Open[t+1]) / Open[t+1]

feature_n = (Close[t-n] - Open[t]) / Open[t]

 
elibrarius:

1) выход строим с подглядыванием вперед

2) все входы должны быть без подглядывания вперед

Нет.

Выход должен быть построен ТОЛЬКО по барам(тикам, котировкам, событиям) ИЗ БУДУЩЕГО (t>0) например (Open[t+1], High[t+2], Low[t+10], Close[t+1000], Volume[t+1000000])

Вход должен быть построен ТОЛЬКО по барам(тикам, котировкам, событиям) ИЗ ПРОШЛОГО (t<=0) например (Open[t], High[t-1], Low[t-10], Close[t-1000], Volume[t-1000000])


Многие индикаторы имеют сложные расчеты с не очевидным горизонтом использования диапазона баров, в частности ZigZag и прочие "перерисовывающие", они "видят" и прошлое и будущее и не подходят для использования в качестве как фичей так и таргетов.

 
Алёша:

Нет.

Выход должен быть построен ТОЛЬКО по барам(тикам, котировкам, событиям) ИЗ БУДУЩЕГО (t>0) например (Open[t+1], High[t+2], Low[t+10], Close[t+1000], Volume[t+1000000])

Вход должен быть построен ТОЛЬКО по барам(тикам, котировкам, событиям) ИЗ ПРОШЛОГО (t<=0) например (Open[t], High[t-1], Low[t-10], Close[t-1000], Volume[t-1000000])

И в чем несоответствие? Разве "с подглядыванием вперед" не соответствует вашему "ИЗ БУДУЩЕГО" и "без подглядывания вперед" вашему "ИЗ ПРОШЛОГО "
 
elibrarius:
И в чем не соответствие? Разве "с подглядыванием вперед" не соответствует вашему "ИЗ БУДУЩЕГО" и "без подглядывания вперед" вашему "ИЗ ПРОШЛОГО "

"Подглядывать" - не строгое утверждение, важно чтобы прошлое не пересекалось никак с будущим(для фичей), а будущее с прошлым(для таргетов)

То есть не просто "ИЗ БУДУЩЕГО"  а "ТОЛЬКО ИЗ БУДУЩЕГО"  и не просто "ИЗ ПРОШЛОГО " а "ТОЛЬКО ИЗ ПРОШЛОГО "


Достаточно одно бара(из прошлого в будущее и наоборот) чтобы получить на рандоме грааль.
 
Алёша:

"Подглядывать" - не строгое утверждение, важно чтобы прошлое не пересекалось никак с будущим(для фичей), а будущее с прошлым(для таргетов)

То есть не просто "ИЗ БУДУЩЕГО"  а "ТОЛЬКО ИЗ БУДУЩЕГО"  и не просто "ИЗ ПРОШЛОГО " а "ТОЛЬКО ИЗ ПРОШЛОГО "

Спор ни о чем....  и ваши и мои формулировки одинаковы по смыслу. Хотя согласен, что ваши более однозначные.

Достаточно одно бара(из прошлого в будущее и наоборот) чтобы получить на рандоме грааль.

Не думаю, что такую задачу кто-то будет себе ставить. Зачем нам прошлый бар в будущем и зачем его предсказывать? Он и так известен. И наоборот будущее никак не может быть известным в прошлом и нелогично подавать его как входные данные.

 
elibrarius:

Не думаю, что такую задачу кто-то будет себе ставить. Зачем нам прошлый бар в будущем и зачем его предсказывать? Он и так известен. И наоборот будущее никак не может быть известным в прошлом и нелогично подавать его как входные данные.

Вы не внимательны:

Многие индикаторы имеют сложные расчеты с не очевидным горизонтом использования диапазона баров, в частности ZigZag и прочие "перерисовывающие", они "видят" и прошлое и будущее и не подходят для использования в качестве как фичей так и таргетов.

 
Алёша:

target = (Close[t+k] - Open[t+1]) / Open[t+1]

feature_n = (Close[t-n] - Open[t]) / Open[t]

Эта целевая абсолютно зависит от котировок как и независимая. Да котировок с различными временными метками. Но и ЗЗ вычисляется на основании котировок из будущего. Не понимаю Вашей логики и возражений по ЗЗ.
 
Алёша:

Вы не внимательны:

В ЗЗ как бы он не вычислялся неопределена только последняя и предпоследняя вершины. Ну так не используйте их. В чем проблема?
 
Алёша:

Многие индикаторы имеют сложные расчеты с не очевидным горизонтом использования диапазона баров, в частности ZigZag и прочие "перерисовывающие", они "видят" и прошлое и будущее и не подходят для использования в качестве как фичей так и таргетов.

Да, вы правы безусловно. Неужели кто-то обучает модели на зигзаге?  Да и вообще какой смысл учить систему прогнозировать какой-либо индикатор (пусть даже и не подглядывающий), если торгуем мы цену, а не индикатор.
 
Не знаком с зигзагом. Но я не считаю что он не подходит для задачи поиска разворотов. Просто напросто нужно подумать над тем как применять данные.

К примеру, берем сигналы зигзаг, обрабатываем и сохраняем в виде единичных сигналов разворота. Так или иначе Обучение происходит на готовом датасете, следовательно никто смотреть в "будущее" не будет. Просто нужно пересмотреть архитектуру советника, и моменты его дообучения. Что кстати отдельная большая тема.
Причина обращения: