Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3034
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прямая линия соответствует идеальной равномерности. Отличия от прямой - неравномерность. Хочу минимизировать неравномерность.
Опять не то.
линия2= линия1 + отклонение * 0,3
Вот что должно быть:
0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287 -0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 9 7,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
10 7 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,746 9,22
12 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
14 8 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724
Хорошо, можно и так - результат такой же по интерпретации
Против плавности баланса ничего не имею, наоборот, обеими руками за!) Проблема в том, что ваш показатель зависит от порядка выборки, а это для МО вроде нетипично. Шарп, например, от порядка сделок не зависит. Надо поискать статьи с подобными функциями потерь, а то интуиция подсказывает что там не всё так просто.
Я не сторонник случайных перемешиваний всех строк - так только стандартные метрики можно использовать, без учета баланса.
Прямая линия соответствует идеальной равномерности. Отличия от прямой - неравномерность. Хочу минимизировать неравномерность.
А стандартное отклонение чем не подходит?
Хорошо, можно и так - результат такой же по интерпретации
Ну вот)
Неравномерность больше на 30%, а угол градуса на 3 всего изменился. Мне кажется 3 градуса маловато.
Если первую точку с 0 сместить на -1,22, то думаю будет точное попадание.
Но нам надо оставить ее в 0, и максимум оставить в том же месте. А другие точки подвигать и достичь совпадения линий.
На мой взгляд сумма модулей отклонений лучше опишет ухудшение линии баланса. В данном случае на 30% и ухудшится.
Я не сторонник случайных перемешиваний всех строк - так только стандартные метрики можно использовать, без учета баланса.
Важность порядка в выборке означает наличие зависимостей между строками в таблице данных. Зависимости - это всегда плохо, от них обычно старательно избавляются.
А стандартное отклонение чем не подходит?
Подумал - не соответствует.
Ну вот)
Неравномерность больше на 30%, а угол градуса на 3 всего изменился. Мне кажется 3 градуса маловато.
Не знаю на сколько - на глаз не вижу. Неравномерность в процентах - чего то мне странным кажется подход - ну да ладно.
Если первую точку с 0 сместить на -1,22, то думаю будет точное попадание.
Но нам надо оставить ее в 0, и максимум оставить в том же месте. А другие точки подвигать и достичь совпадения линий.
На мой взгляд сумма модулей отклонений лучше опишет ухудшение линии баланса. В данном случае на 30% и ухудшится.
Совпадение будет, но не угла. Я только не понимаю логику Вашу - подвинуть то да сё, тогда же и структура измениться - вообще не сопоставимо будет.
Вот Вам подвигал и ноль и максимум - всё одно. Тут важно не на сколько улучшилось, а сам факт улучшения. Относительный показатель для выбора из множества других вариантов.
Изобретают своего Шарпа и Сортино) С блэкджеком и прочим необходимым)
Вот если бы они это делали в другом месте... Но, так мечты.... А так один мусор в ветке.
Не знаю на сколько - на глаз не вижу. Неравномерность в процентах - чего то мне странным кажется подход - ну да ладно.
Ещё надо подумать/поэкспериментировать в % измерять или в абс единицах. Думаю абс. лучше.