Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 208
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Правильно. Теперь рассчитаем pgamma от 0+eps. Чему будет оно равно? Бесконечности из-за dgamma(0,0.5,1)=inf. Так?
Если вы ищите pgamma(0+eps, 0.5, 1) то и сравнивать стоит не с dgamma(0, 0.5, 1), а dgamma(0+eps, 0.5, 1)
Я сегодня с утра был ответивши какраз про это, вы пропустили:
Давайте возьмём более простой пример:
x=1*10^(-90)
Число очень маленькое, не ноль, и нету никаких неопределённостей.
Вольфрам, результат совпадает:
PDF[GammaDistribution[0.5,1], 1*10^(-90)]
5.6419×10^44
CDF[GammaDistribution[0.5,1], 1*10^(-90)]
1.12838×10^-45
Теперь, перефразируя ваш вопрос, без всяких бесконечностей в формулах:
Как можно интегрируя dgamma, которая возвращает такие большие числа как 5.641896e+44, получить в итоге очень маленкое число 1.128379e-45 ?
Вас должно устраивать что при X->0 dgamma будет очень большой, стремиться к бесконечности, а pgamma очень маленькой стремящеся к нулю. Это видно даже в вольфраме. Как же в таком случае получается что интегрирование даёт небольшой результат?
Я взял 1e-90 потому что вольфрам мельче не умеет. В R можете посмотреть на результат при x=1e-300 - будет огромный результат в dgamma, и незначительный в pgamma.
А разгадка одна - вы видимо пытаетесь найти pgamma делая интегрирование суммированием в цикле с небольшим шагом, и Inf вам бы очень мешало. А в R делают это по какой-то формуле, не используя напрямую результат dgamma().
Вы где-то что-то не так интегрируете.
Я поискал работы, где упоминается плотность гаммы распределения в нуле при различных alpha & beta.
Вот одна из них: http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0442(1990)003%3C1495%3AMLEFTG%3E2.0.CO%3B2
Исследователь прямо говорит о том, что плотность максимизируется в точке ноль. И ничего, живет, не страдает...
Когда господин Quantum признает, что заявление об ошибке - преувеличение или еще что-то, то есть, не корректно, тогда мои сомнения в его проф.компетенции как бы будут рассеяны. Пока, вижу с его стороны религиозные споры, а со стороны главы MQ его выгораживание.
Пока.
Как разработчики R объяснят свои результаты:
dgamma(0,0.5,1)=inf
pgamma(0,0.5,1)=0
если у них точка 0 включается (как видели в определении), дает бесконечную плотность в точке x=0, и далее при интегрировании в pgamma(x,0.5,1) бесконечность считается нулем, словно не было ее.
Теперь рассчитаем pgamma от 0+eps. Чему будет оно равно? Бесконечности из-за dgamma(0,0.5,1)=inf. Так?
http://www.wolframalpha.com/input/?i=integrate[pdf[gammadistribution[0.5,1],x]+,{x,0,1*10^(-90)}]
Интеграл это площадь фигуры закрашенной синеньким цветом. Как видите, левая сторона закрашенной фигуры стремится в бесконечность. Даже при том что wolfram не включает точку x=0 в функцию pdf, там всё равно нету конечной "самой высокой точки", можете считать левую часть фигуры бесконечно растущей вверх. Логично предположить что если левая сторона фигуры бесконечно растёт вверх, то и её площадь будет тоже стремится в бесконечность. Но на самом деле это не мешает получить не-бесконечный результат при определении площади этой фигуры. Математика.
5 страниц спора про мнимую ошибку в функции которая в этой ветке никому нафиг не нужна, в ветке про машинное обучение, что то явно не так в этом мире...
Вы просто не умеете читать между строк, не понимаете скрытой цели такой псевдонаучной демагогии. Проиллюстрирую на выдуманном примере.
Возьмем к примеру добычу нефти, предположим что в узких кругах успешных нефтедобытчиков постепенно накапливается опыт исследований, по поиску месторождений нефти на основе косвенных, внешних признаков, таких как химический состав образцов грунта, паттерна растительности и тп. Накапливаются сами признаки, со временем как и опыт их трансформации в прогнозы вероятности наличия нефти на глубине. Естественно всё это держится в строжайшей тайне, а новичкам бурильщикам вскармливается всякая ПРАВДОПОДОБНАЯ информация, что то очевидное с мелкими модификациями, но не работающее или вообще деза но которую сложно проверить, кроме как попробовав и разоривщись, с подачи “авторитетов”. Время идет, люди есть люди, информация постепенно просачивается и пришло время, когда уже скрыть технологию в общих чертах не возможно, она стала ОЧЕВИДНА и ПРАВДОПОДОБНА, что делать?
Первое что приходит в голову, как и в любой игре, когда противник узнал про “секретный приём” это разного рода диверсии нацеленные на усложнение постижения им этого секретного знания, например мокнуть его болото деталей подробностей, в гигантский слабо структурированный поток информации, которую физически не способен переварить мозг и за 100 жизней, чтобы ОТВЛЕЧЬ ОТ СУТИ, Вы хотите разобраться как работает персептрон, а Вам рекомендуют разобраться с теорией чисел, хотя бы на уровне аспиранта, затем с матаном, с линейной алгеброй, причем всё это не по сути а именно В ПОДРОБНОСТЯХ, затем нужно прочесть все дисеры, статьи и тп. Вы хотите почитать о том как разрабатывать какое нибуть веб приложение, а на Вас выливают тонны рассуждений про ошибки и паттерны програмирования.
Второе это разного рода фэйки, подмены, когда Вас ловко перемешают на своё поле, где игра идёт уже не по Вашим правилам. Нужен персептрон? Какой “идиот” в конце 2016го будет писать его самостоятельно? Ахахаха))) Велосипедист позорный))) Есть же куча библиотек! Купи феррари лошара! Ковыряйся в чужих библах и функциях как настоящий “ученый”! Не нужно понимать как и что там устроено, нужно просто перебирать варианты которые предоставили Вам разработчики!
Ну и так далее и так далее, надеюсь вы поняли про что я :)
Играйте на своём поле и по своим правилам.
Кстати, кто-то думал, можно ли вообще использовать гамма и родственные ему распределения на рынке? Это просто вопрос...
Длина тренда по ЗЗ в барах на глаз падает по Пуассону для небольших альфа. Точнее не вникал, так как нет идей по использованию
В смысле, распределение длины тренда? Пуассон же для количества событий за дельту времени. Или тут тоже можно натянуть? Я просто не уловил физического контекста применения...
Берем расстояние между разворотами ЗЗ в барах и строим гистограмму. На глаз пуассон.
On 13/11/2016 1:43 PM, Alexey Burnakov wrote:
It's the limit as x --> 0.
Using the limit is the most sensible method. Having a discontinuity in
the density will cause more problems, e.g. if the density is used in
quadrature.
As to the "correctness", we all know that the value of a density at any
particular point is irrelevant. Only the integrals of densities have
any meaning.
Duncan Murdoch