Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2621
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Символьная регрессия в компромиссе между смещением и дисперсией выглядит сильно сдвинутой в сторону увеличения дисперсии. Это, конечно, не повод отказываться от неё, но могут быть неприятности из-за близости цены к СБ.
Это просто фреймворк на котором можно создавать правила, в моем предложении нету ничего про цену, апрксимацию, регресию..
Да хоть тысяча моделей, если они смотрят на 10 последних свечей то это безполезное убожество, будь то хоть GPT-3 со всеми потрохами
Генератор есть, реализации нету и мощьностей ..
Мои 5 коп. - При обучении вес неповторяющихся нейронов (баров) размывается. Влияющий вес остается у наиболее часто подтвержденных нейронов. Т.о. при фиксированном кол-ве баров только значащие имеют веса. Типа фигура.
Мои 5 коп. - При обучении вес неповторяющихся нейронов (баров) размывается. Влияющий вес остается у наиболее часто подтвержденных нейронов. Т.о. при фиксированном кол-ве баров только значащие имеют веса. Типа фигура.
Мои 5 коп. - При обучении вес неповторяющихся нейронов (баров) размывается. Влияющий вес остается у наиболее часто подтвержденных нейронов. Т.о. при фиксированном кол-ве баров только значащие имеют веса. Типа фигура.
А что если человек будет торговать и давать ML что хорошо а что плохо?
Нормуль идея, только, как мне кажется, здесь важно:
- Чтобы набралась большая статистика.
- Чтобы человек торговал что-то одно (какую-то одну систему).
- Чтобы человек оставался объективен и торговал системно.
В этом случае, думаю, получится хорошая разметка, а следовательно из этого можно извлечь нормальную пользу.
Нормуль идея, только, как мне кажется, здесь важно:
- Чтобы набралась большая статистика.
- Чтобы человек торговал что-то одно (какую-то одну систему).
- Чтобы человек оставался объективен и торговал системно.
В этом случае, думаю, получится хорошая разметка, а следовательно из этого можно извлечь нормальную пользу.
Лучше запросить/как то получить))) историю торгов с биржи и анализировать)
А что если человек будет торговать и давать ML что хорошо а что плохо?
Лучше это промоделировать на любых данных и понять что это только звучит заманчиво
Мы сходимся в одну точку. НС как раз и обучается на прогоне истории. Скорость обучения достаточно высока. Недостатки - размер базы недостаточен чтоб накопить закономерности за год. Предыдущие результаты размываются. Это возможно на больших таймфреймах и низкой частоте сделок при обучении. Но большой таймфрейм подразумевает большую просадку - ни одна ТС не гарантирует 100% попадания. Одна из задач - максимально использовать движения рынка. Выход - на графике советник в режиме Работа с периодической закачкой базы, а в тестере в то-же время советник в режиме обучения постоянно улучшает базу. Такой винегрет получился...
Одна из задач - максимально использовать движения рынка. Выход - на графике советник в режиме Работа с периодической закачкой базы, а в тестере в то-же время советник в режиме обучения постоянно улучшает базу. Такой винегрет получился...