Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 62
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То есть вы хотите грааль... Один раз натренировал и сиди стриги купоны всю оставшуюся жизнь? Так что ли? Вы меняя удивляете, вы с какого года на рынке? Если не секрет...... Вы в курсе что рынок меняется постоянно и через какоето время модель просто уплывает, если хотите чтобы модель работала долгие году, тогда переходите на месячный график, в этом случае он в самый раз. А так, на 5 минутках работа в неделю это вполне нормальный результат, дальше идёт перетренировка....Ну а если две недели то вообще класс....
"Я понимаю вашу озабоченность" С.
Я на форексе лет уже 8, без системной прибыли, если это интересно.
Смотрите:
Галочкой я пометил начало форварда. Он длится почти 6 лет! Предущие данные использовались для обучения. Я получаю на таком продолжительном промежутке прибыльный сигнал.
Это удовлетворительный результат (на 3). Буду дорабатывать. Если будет на 4-ку, можно ставить на реал. Я не боюсь видеть слабые результаты, это только мотивирует меня на улучшение, и так я действую годами.
Я еще ни разу не видел подобного результата. Покажите мне форвард тест минимум 5 лет, минимум 2 000 сделок постоянным лотом и без хитростей в тестере.
Я продвигаю идею того, что на рынке есть единый, постоянный сигнал. И я его уже ловлю.
PS: если вы хотите сделать периодически переобучаемую модель, делайте скользящий форвард, иначе говоря, склейку форвардов.
Всё гораздо проще. Я вычисляю разницу между клосом текущего сигнала и клосом предыдущего сигнала, если эта разница положительна с учётом направления сигнала и положительность разницы более 100 пипсов, то предыдущему сигналу ставлю единичку, если меньше то ноль.
"Я понимаю вашу озабоченность" С.
Я на форексе лет уже 8, без системной прибыли, если это интересно.
Смотрите:
Галочкой я пометил начало форварда. Он длится почти 6 лет! Предущие данные использовались для обучения. Я получаю на таком продолжительном промежутке прибыльный сигнал.
Это удовлетворительный результат (на 3). Буду дорабатывать. Если будет на 4-ку, можно ставить на реал. Я не боюсь видеть слабые результаты, это только мотивирует меня на улучшение, и так я действую годами.
Я еще ни разу не видел подобного результата. Покажите мне форвард тест минимум 5 лет, минимум 2 000 сделок постоянным лотом и без хитростей в тестере.
Я продвигаю идею того, что на рынке есть единый, постоянный сигнал. И я его уже ловлю.
Хм ну что удачи в поимке истинного сигнала, я таких тестов предоставить не могу, потому как приходится перетренировывать систему каждую неделю. Я кстати на рынке с 2004 года и активно занимаюсь нейросетевым трейдингом. Ещё на нейрошеле мутили бандой на закрытом форуме....
Так это я к чему, После галочки у вас идут форвард, а потом идёт жгучая просадка, и именно в этот момент вы усомнитесь в том что система вытянет депозит снова вверх, так что всё это фигня. Есть определённые правила, баланс системы должен быть под углом 45 градусов и расти планомерно без резких скачков и впадин, вот тогда он считается адекватным. А то что бетеру удалось с помощью НС поднять депозит в 2007 году так это только потому что НС уловила ритм рынка и удачно входила в него как говорится повезло и ничего более, это обсуждалось ещё тогда когда он пожинал лавры.Ппрсото сетка выучила именно те патерны которые были в последствии на рынке и что самое важное реакция рынка была именно той которая была в выученных патернах. Точно так же можно модель решетова натренировать удачно и она проработате три месяца без сучка без задоринки, НО это всё на уровне повезло. После чемпа он ведь не смог повторить такой резульат... Так что как то так....
Хм ну что удачи в поимке истинного сигнала, я таких тестов предоставить не могу, потому как приходится перетренировывать систему каждую неделю. Я кстати на рынке с 2004 года и активно занимаюсь нейросетевым трейдингом. Ещё на нейрошеле мутили бандой на закрытом форуме....
Так это я к чему, После галочки у вас идут форвард, а потом идёт жгучая просадка, и именно в этот момент вы усомнитесь в том что система вытянет депозит снова вверх, так что всё это фигня. Есть определённые правила, баланс системы должен быть под углом 45 градусов и расти планомерно без резких скачков и впадин, вот тогда он считается адекватным. А то что бетеру удалось с помощью НС поднять депозит в 2007 году так это только потому что НС уловила ритм рынка и удачно входила в него как говорится повезло и ничего более, это обсуждалось ещё тогда когда он пожинал лавры.Ппрсото сетка выучила именно те патерны которые были в последствии на рынке и что самое важное реакция рынка была именно той которая была в выученных патернах. Точно так же можно модель решетова натренировать удачно и она проработате три месяца без сучка без задоринки, НО это всё на уровне повезло. После чемпа он ведь не смог повторить такой резульат... Так что как то так....
Весьма оригинально и действительно намного тривиальнее, чем я предполагал. Спасибо!
А могли бы разжевать немного вашу идею составления целевой переменной. Я пока не понял, но понял, что интересно.
Ну Дык там же всё сказали уже. Для сигналов у которых прибыль больше 100 пипсов ставим 1 для остальных 0. Вы повнимательней прочитайте мой пост, там всё ясно описано, Разве нет?
Поправьте если вру.
ММММ всё как то сумбурно не совсем понял но попробую объяснить. Предположим система выдает сигнал бай и селл. Для всех сигналов которые привели к заданной прибыли или более я ставлю 1 для остальных 0. как эжто делается. Вычитаю клоз текущего сигнала из клоса предыдущего сигнала, в случае на покупку и если эта разница больше заданной то предыдущему сигналу ставлю 1 иначе ноль. Всё, больше целевой сигнал нигде не используется, только для построения модели, а потом... в будущем когда сигнал появляется от индикатора модель говорит 1 или 0. Отвечая на вопрос относиться ли этот сигнал к сигналам с прибылью или нет. Вот как у меня реализовано это в коде если так будет понятно......
Где Максимум это и есть прибыль (это у меня она так названа просто) В данном примере этот код из сигнала на продажу....
LastI это индекс буфера предыдущего сигнала, чтобы записать туда значение. Как бы в прошлое, потому как сейчас мы не знаем принесёт нам сигнал прибыли или нет, мы можем сейчас сказать о прибыли предыдущего сигнала, А вот модель Решетова как раз таки убирает это смещение и в реале отвечает на этот вопрос уже сейчас. Будет ли текущий сигнал прибыльным или нет.... Относиться ли ТЕКУЩИЙ сигнал к классу прибыльных сигналов или нет. Поэтому никакой перерисовки, еслив вы хотели про это сказать.....
ММММ всё как то сумбурно не совсем понял но попробую объяснить. Предположим система выдает сигнал бай и селл. Для всех сигналов которые привели к заданной прибыли или более я ставлю 1 для остальных 0. как эжто делается. Вычитаю клоз текущего сигнала из клоса предыдущего сигнала, в случае на покупку и если эта разница больше заданной то предыдущему сигналу ставлю 1 иначе ноль. Всё, больше целевой сигнал нигде не используется, только для построения модели, а потом... в будущем когда сигнал появляется от индикатора модель говорит 1 или 0. Отвечая на вопрос относиться ли этот сигнал к сигналам с прибылью или нет. Вот как у меня реализовано это в коде если так будет понятно......
Где Максимум это и есть прибыль (это у меня она так названа просто) В данном примере этот код из сигнала на продажу....
LastI это индекс буфера предыдущего сигнала, чтобы записать туда значение. Как бы в прошлое, потому как сейчас мы не знаем принесёт нам сигнал прибыли или нет, мы можем сейчас сказать о прибыли предыдущего сигнала, А вот модель Решетова как раз таки убирает это смещение и в реале отвечает на этот вопрос уже сейчас. Будет ли текущий сигнал прибыльным или нет.... Относиться ли ТЕКУЩИЙ сигнал к классу прибыльных сигналов или нет. Поэтому никакой перерисовки, еслив вы хотели про это сказать.....
Про никакую перерисовку я даже не заикнулся, не надо перевирать слова.
Понятно, значит время сделки от сигнала до сигнала. Ну, остальное ясно.
Тоже метод, я так не пробовал, поэтому помолчу. Тут вопрос к тому, адекватна ли сама сигнальная система. То есть, почему именно в тех местах, где есть сигнал мы начинаем смотреть, а не на других местах.