Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 65
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попробую сформулировать короче:
Идея Mihail Marchukajtes состоит не в том, чтобы использовать классификатор для прогнозирования будущего направления цены, а в том, чтобы взять какой нибудь сигнал ТА и классифицировать его показания на предмет "врёт" он или "не врёт". Т.е. классификатор применятся в качестве детектора лжи (полиграфа) для какой нибудь сигнальной системы, основанной на ТА.
Это я понял. Здесь "врет" это значит, цена не уйдет на 100 или более пунктов до следующего сигнала.
Это тоже вариант, согласен.
Ещё раз пояню, не путайте прогноз с класификациеы. Прогноз говорит что через 5 часов курс будет на 100 пунктов выше или на 121 пункт или на 122, а класификатор говорит что текущая ситуация предполагает на рост курса, а уж до куда не известно, главное на рост... давайте не будем путать понятия...
Несколько раз перечитал, но ничего понять не могу.
Особенно путает пример машки. Дело в том, что одинаковое пересечение машки - быстрая пересекает медленную снизу вверх, в будущем может привести как к росту цены на искомые 100 пипсов, так и к ее падению
Да но в первом случае моментуб был равен 100 и стохастик равен 30, а в другом случае при том же пересечении стохастик был моментум был 99, а стохастик 50. В первом слече сигнал был истина, а в другом лож, но эти оба сигнала привели к прибыли, так как если класификатор выдает ложь то зодим ыв обратно направлении отличном от сигнала. У меня на картинке же всё показанно....
Но пересечение машек это свершившееся событие, пресловутые точки построенные на будущем движении не понятны. Тоесть вы анализируете каждый бар на предмет будет ли рост после него на 100 пунктов или нет.... Это тоже вполне приемлемо, но очень сильно нагружает класификатор, потмуо как ему приходится анализировать сеть рынок, и запихать в него 5-6 месяцев на часах трудновато будет мне кажется...
Так или иначе можете скинуть мне ксв файл, я его потренирую и скину вам бинарную модель, я вы её проверите у себя. Насколько это работате... Но правильней было бы класифицировать сигналы какой либо системы. Например пересечение машек.... Так будет правильней при работе с класификатором. Мне так кажется.... Свершившееся событие. В отличии от вашего события машки приобретают лицо ввиде бай и селл, а ваше событие не имеет такое лидцо. Просто событие... и ничего более....
Тоесть вы анализируете каждый бар на предмет будет ли рост после него на 100 пунктов или нет.... Это тоже вполне приемлемо, но очень сильно нагружает класификатор, потмуо как ему приходится анализировать сеть рынок, и запихать в него 5-6 месяцев на часах трудновато будет мне кажется...
Классификатор не может предсказывать тут вы ошибаетесь. Класификатор определяет текущее состояние системы, а определив его мы делаем вывод о росте или подении курса.....
Извините, хотел поправить, чтоб не смешили.
Но Вам видней.
Тему терминологии закрыли.
Несколько раз перечитал, но ничего понять не могу.
Особенно путает пример машки. Дело в том, что одинаковое пересечение машки - быстрая пересекает медленную снизу вверх, в будущем может привести как к росту цены на искомые 100 пипсов, так и к ее падению
Если классификатор, который у нас применяется в качестве "детектора лжи" машек, сообщил, что машки "не врут", то открываем сделку по показаниям машек. Если классификатор сообщил, что машки "врут", то можем открыться в сторону противоположную показаниям машек.
Это для было для бинарных классификаторов.
Тернарный классификатор сообщает знаком "-", что он не может сообщить с адекватной вероятностью врут машки или нет, тем самым призывая усесться на забор и курить бамбук до следующего сигнала - пересечения машек.
Да но в первом случае моментуб был равен 100 и стохастик равен 30, а в другом случае при том же пересечении стохастик был моментум был 99, а стохастик 50. В первом слече сигнал был истина, а в другом лож, но эти оба сигнала привели к прибыли, так как если класификатор выдает ложь то зодим ыв обратно направлении отличном от сигнала. У меня на картинке же всё показанно....
Но пересечение машек это свершившееся событие, пресловутые точки построенные на будущем движении не понятны. Тоесть вы анализируете каждый бар на предмет будет ли рост после него на 100 пунктов или нет.... Это тоже вполне приемлемо, но очень сильно нагружает класификатор, потмуо как ему приходится анализировать сеть рынок, и запихать в него 5-6 месяцев на часах трудновато будет мне кажется...
Если бы Вы знали как достает обсуждение, когда выясняется, что надо еще учитывать и дулю в кармане!
Не могли бы выложить экслевкий файл. Я бы на Ваших данных построил другие модели.
Нее, вы не вдумались. Я могу нарезать точки входа именно там, где рынок реально будет расти или падать на 100 пунктов в будущем, а не там, где какое-то пересечение машек появилось. То есть, я выжимаю все, а машки каким-то своим макаром пересекаются, да и еще их сигналы приходится классифицировать. Не понятна мне польза сигнальной системы.