Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 66

 
Alexey Burnakov:
Типа того. Но не обязательно все бары посовывать машине. Можно взять все сильные сигналы (их будет мало!) и такое же количество несильных набрать. Сбалансировать. И объем для обучения уменьшить.
Пилять так как вы узнаете что это сильный сигнал и его нужно подать предиктору на обсуждение???? По каким критериям??? Бал шириной в Н пунктов, или с объёмом болше такого то. По каким критериям??? Яж именно это и спрашиваю.....
 
Mihail Marchukajtes:
Ну хорошо, проанализировав график вы выдали точки ппосле которых курс пошёл вверх, построили модель и теперь курс тикает, в какой момент вы примениет систему?? На каждом баре вы будете спрашивать у предиктора "Скажика друг этот ли бар после которого пойдёт движение вверна 100 пунктов?" Предиктор: "Нет мой господин". Ладно ждём следующего бара "Скажика предиктор этот ли тот самый бар?" Предиктор "Да мой господин". Вы "УРАААААА иду на Вы" и в итоге получается что приходится анализировать каждый бар, при 10 входах оптимальное количество записей 100, когда предиктор может распилить это в ноль. Получается что всего лишь 4 дня вы можете запихатьв него чтобы обощающая способность была на должном уровне. А Я 100 записей делаю на 5 минутках за 3 недели, тем самый анализируя рынок за уеву тучу баров при том же уровне обобщения. Вот в чём разница....

Пфф. Не понял вашу браваду. 

при 10 входах оптимальное количество записей 100

 С какого...?

 

У меня в обучении 10 лет истории. Нарезано около 25000 примеров. Модель строится максимум на 10 предикторах. В последнее время обхожусь 5-ми. Зачем мне вообще модель, где количество предикторов к количеству наблюдений такое, что идеально все описывается. Не понимаю.

 
Yury Reshetov:

Если классификатор, который у нас применяется в качестве "детектора лжи" машек, сообщил, что машки "не врут", то открываем сделку по показаниям машек. Если классификатор сообщил, что машки "врут", то можем открыться в сторону противоположную показаниям машек.

Это для было для бинарных классификаторов.

Тернарный классификатор сообщает знаком "-", что он не может сообщить с адекватной вероятностью врут машки или нет, тем самым призывая усесться на забор и курить бамбук до следующего сигнала - пересечения машек.

кстати про Тернарный класификатор это вполне уместно. жду с нетерпением когда его можно будет сохранять в файл, я тогда отрою секрет подготовки данных. Как вам такой компромис????
 
Mihail Marchukajtes:
Пилять так как вы узнаете что это сильный сигнал и его нужно подать предиктору на обсуждение???? По каким критериям??? Бал шириной в Н пунктов, или с объёмом болше такого то. По каким критериям??? Яж именно это и спрашиваю.....
В ходе торговли обученная машина будет обрабатывать каждый бар, когда нет сделки в рынке. Если вы про это.
 
Alexey Burnakov:

Пфф. Не понял вашу браваду. 

 С какого...?

 

У меня в обучении 10 лет истории. Нарезано около 25000 примеров. Модель строится максимум на 10 предикторах. В последнее время обхожусь 5-ми. Зачем мне вообще модель, где количество предикторов к количеству наблюдений такое, что идеально все описывается. Не понимаю.

Ну тут чисто моё наблюдение, это в случае если на входах или 0 или 1, тогда 100 записей будут уникальными. Так или иначе, можете прислать файл, я вам его натренирую по своему методу и скину модель, а вы её посмотрите у себя как она будет работаь в будущем... Так... просто интересно!!!!
 
Alexey Burnakov:
В ходе торговли обученная машина будет обрабатывать каждый бар, когда нет сделки в рынке. Если вы про это.
Ну да я и говорю, что оброабатыватся будет каждый бар.... это да..... теперь разобрались.... :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Ну тут чисто моё наблюдение, это в случае если на входах или 0 или 1, тогда 100 записей будут уникальными. Так или иначе, можете прислать файл, я вам его натренирую по своему методу и скину модель, а вы её посмотрите у себя как она будет работаь в будущем... Так... просто интересно!!!!
Давайте. Щас подготовлю.
 
Mihail Marchukajtes:
Ну да я и говорю, что оброабатыватся будет каждый бар.... это да..... теперь разобрались.... :-)
и не надо нервничать )))
 
Alexey Burnakov:

Пфф. Не понял вашу браваду. 

 С какого...?

 

У меня в обучении 10 лет истории. Нарезано около 25000 примеров. Модель строится максимум на 10 предикторах. В последнее время обхожусь 5-ми. Зачем мне вообще модель, где количество предикторок к количеству наблюдений такое, что идеально все описывается. Не понимаю.

Сама идея к него интересная.

Привязался к машкам. В действительно это не имеет значения. Дело в том, что его модель предсказывает изменение на 100 пипсов (в его примере) через неопределенное количество баров! Во всяком случае до следующего пересечения машек. Получил - надо корректировать позицию. Т.е. некоторый индикатор, который размечает котир по времени, а это самое сложное.

Несомненно, что проверять модель он не умеет, но сама идея мне нравится, все остальное общем-то дело техники. 

 
СанСаныч Фоменко:

Сама идея к него интересная.

Привязался к машкам. В действительно это не имеет значения. Дело в том, что его модель предсказывает изменение на 100 пипсов (в его примере) через неопределенное количество баров! Во всяком случае до следующего пересечения машек. Получил - надо корректировать позицию. Т.е. некоторый индикатор, который размечает котир по времени, а это самое сложное.

Несомненно, что проверять модель он не умеет, но сама идея мне нравится, все остальное общем-то дело техники. 

В классификации можно использовать любую ТС котроая приводит к сигналам бай или сел. Любую, главное чтобы было свершившееся событие..... Например Секвента предназначени для выявления зон перепроданности или перкупленности, является контр трендовой, что не редко привод к тому что она встаёт против тренда. Машки же являются трендовой стратегие, кстати всё хотел попробовать трендовую стратегию для класификатора....
Причина обращения: