Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2337

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
В питоне не силен. Но что-то не увидел в коде (разделы 2.6 - 2.8), где происходит корректировка самих данных по денойсированной матрице.

Пока не разбирался подробно, здесь более понятное описание

https://hudson-and-thames-portfoliolab.readthedocs-hosted.com/en/latest/estimators/risk_estimators.html#de-noising-and-de-toning-covariance-correlation-matrix

раздел De-noising and De-toning Covariance/Correlation Matrix

скорее всего, это больше подходит для портфельных стратегий

[Maxim Dmitrievsky]

С этим Р людей взбаламутили, тогда как питон это идеальный язык для ресерча. Хорошо, что не поддался

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

Пока не разбирался подробно, здесь более понятное описание

https://hudson-and-thames-portfoliolab.readthedocs-hosted.com/en/latest/estimators/risk_estimators.html#de-noising-and-de-toning-covariance-correlation-matrix

раздел De-noising and De-toning Covariance/Correlation Matrix

скорее всего, это больше подходит для портфельных стратегий

Тут тоже не увидел корректировки самих данных.
Видимо показалось)

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:

Тут тоже не увидел корректировки самих данных.
Видимо показалось)

Очевидно, что есть обратная трансформация к этому. Иначе нет смысла

[Mikhail Mishanin]

Статья прикладная поклонника Прадо  https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

Очевидно, что есть обратная трансформация к этому. Иначе нет смысла

В коде не видно(
Может они просто выкидывают из портфеля кореллируемые (после обесшумливания) инструменты... они все время про портфели твердят.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
В коде не видно(
Может они просто выкидывают из портфеля кореллируемые (после обесшумливания) инструменты... они все время про портфели твердят.

Вроде как все это называется Агломеративная фильтрация\кластеризация. Без изучения предмета не могу ничего сказать, но интересно :)

коды в его книге - копии работ с arxiv'а

[Maxim Dmitrievsky]

Mikhail Mishanin:
Статья прикладная поклонника Прадо  https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/

да, но про фильтрацию там нет

[Mikhail Mishanin]

Maxim Dmitrievsky:

да, но про фильтрацию там нет

нет. там пролог и эпилог МО в контексте финансовых рядов.

[Maxim Dmitrievsky]

Mikhail Mishanin:

нет. там пролог и эпилог МО в контексте финансовых рядов.

все что там написано пробовал, почти что чушь в наивной реализации. Ну фич импортанс нормально.

это далеко не все, что есть у Прадо в книгах