Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2274
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Немного не так, у цосников в задаче есть сильно зашумленный стационарный процесс, точно известно что он есть и задача очистить от шумов.
Это их стандартная теория. Шум, кстати, в особенности обязан быть стационарным)
Я же как раз и написал про их попытки уйти от этих стандартных предположений.
В нашем случае больше подходит модель СБ с неким набрасыванием разных по силе, периоду зашумленных стационарных движений ряда и бывают даже повторяющиеся по времени, но точно что искать не известно.
Ну да, СБ - "нулевое приближение", а дальше уж - кто во что горазд)
Весь многомиллиардный маркет забит ночниками и скальперами, а ты говоришь... через фильтры какие-то стационарятся, я не силен. Нам не нужен вечный двигатель, пусть меняется, но не сразу
https://github.com/balzer82/FFT-Python
есть еще такое, но я не понял что он сделал
https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb
Может речь о логических фильтрах? Им продавать надо, чем больше красивых слов тем лучше. Я недавно систему ковырял, с 2011 года в мониторинге, на сайте красивые отчеты и бэктесты. К счастью нашел исходники. У меня в тестере одно показывает, в их отчете другое. Стал разбираться, в день когда у меня слив, у них чудесным образом нет сделок.
Первая ссылка про нагрузку электросети, тут просто циклы найти. В эконометрике тоже любят показывать примеры с явной цикличностью.
Во второй не разбирался, но последний рисунок говорит, что они с помощью фурье выделили циклы и продолжили их в будущее, оранжевая линия состоит из одинаковых кусков, это не работает. Вот индикатор на эту тему.
По поводу Фурье вижу это так. Сначала делается какая-нибудь декомпозиция, например stl
затем ищутся циклы через бпф
потом циклы обертываются торговой логикой. (в т.ч. МО) Выглядит несложно.
Преобразование Гилберта-Хуанга
Не работает
Кто знает как делать без масштабное (scale-free) распознавание ?
как на этом видео например..
Я знаю что это делается через спектры (фурье скорей всего) , я даже знаю как это делать , но мне кажется то что я знаю не самый эффективный способ...
Так вот! меня интересует как делают scale-free в научной/промышленной среде , в каких задачах это применяется , где почитать...
Кто знает как делать без масштабное (scale-free) распознавание ?
как на этом видео например..
Я знаю что это делается через спектры (фурье скорей всего) , я даже знаю как это делать , но мне кажется то что я знаю не самый эффективный способ...
Так вот! меня интересует как делают scale-free в научной/промышленной среде , в каких задачах это применяется , где почитать...
Может быть DTW?
Статья на хабре про применение DTW при распознавании речи.
Кто знает как делать без масштабное (scale-free) распознавание ?
как на этом видео например..
Я знаю что это делается через спектры (фурье скорей всего) , я даже знаю как это делать , но мне кажется то что я знаю не самый эффективный способ...
Так вот! меня интересует как делают scale-free в научной/промышленной среде , в каких задачах это применяется , где почитать...
Великая скользящая нормализация + корреляция
Великая скользящая нормализация + корреляция
Может быть DTW?
Статья на хабре про применение DTW при распознавании речи.
нее , DTW для локальных участков , к тому же оно медленное..
И им надо будет в скользящем окне шастать по всему графику + со всеми размерами скользящего окна...
это не вариант..
уверен есть что то поярче
Великая скользящая нормализация + корреляция
абра + кадабра
спасибо все понятно )