Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2182

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

вчера же максимка готовый грааль выкладывал по этим картинкам и бота на сигнал повесил. чо не берешь

Свой ищу, не мешайте, пожалуйста. 

 
welimorn:
Интересная идея! Вашим методом я попробовал  с помощью знака  приращения МА растащить распределения фич

получилась вот такая картина:

потом я дропнул в исходном датафрейме те распределения что не на своих местах (желтым на рисунке выше)

получилось вот что

загнал все в случайный лес и прогнал в тестере


трейн с 06.20 по 08.20.  не густо, но уже не минус. 

Был тут один такой фокусник. Он записывал видосы с подобными преобразованиями. Двигал кластеры, делал другие геометрические преобразования. Он не пояснялся, просто молча писал видосы, а потом удалял их 🤣 Непонятно что он хотел сим сказать, но поговаривают, что является счастливым обладателем Грааля..
 
Maxim Dmitrievsky:
Был тут один такой фокусник. Он записывал видосы с подобными преобразованиями. Двигал кластеры, делал другие геометрические преобразования. Он не пояснялся, просто молча писал видосы, а потом удалял их 🤣 Непонятно что он хотел сим сказать, но поговаривают, что является счастливым обладателем Грааля..

Видел вскользь в этой ветке упоминания про Фокусника. 2182 страницы... со своими героями, страстями, традициями, граалем, взлетами и падениями. Да, тут уже свой отдельный фентези мир))))

 
Maxim Dmitrievsky:
Был тут один такой фокусник. Он записывал видосы с подобными преобразованиями. Двигал кластеры, делал другие геометрические преобразования. Он не пояснялся, просто молча писал видосы, а потом удалял их 🤣 Непонятно что он хотел сим сказать, но поговаривают, что является счастливым обладателем Грааля..

ага, был , был и слился ... может даже в двух смыслах ))

Описать правила по смещениях чего то с чем то и в генетику  .... посунул - обучил - посм. результат ...    посунул - обучил - посм. результат

============================

кто знает , есть ли готовый способ из коробки чтобы строить такие каналы в Р-ке или в питоне


С-ка ну как же этот R не обожать , в нем есть все...


 
mytarmailS:

ага, был , был и слился ... может даже в двух смыслах ))

Описать правила по смещениях чего то с чем то и в генетику  .... посунул - обучил - посм. результат ...    посунул - обучил - посм. результат

============================

кто знает , есть ли готовый способ из коробки чтобы строить такие каналы в Р-ке или в питоне


Ну ты линию регрессии посчитать не умеешь в р? и канал 2std
 
Maxim Dmitrievsky:
Ну ты линию регрессии посчитать не умеешь в р? и канал 2std

да уже, просто всегда ищу готовое чтобы минимум кода

просто никогда не делал такого

Прикинь как просто и элегантно можно канал построить , не надо никаких экстремумов отмечать, канал на них натягивать итп.. 

 

Я вот думаю, вместо приращений , ЗЗ и балансов и проч..  почему бы не заставить  АМО  чертить каналы ..

плюсы:

1) прогноз стационарен в том смысле что не дергается и не пересчитываеться на каждой свече

2) прогноз учитывает волатильность и нестацынарность рынка

3) прогноз очень понятен и прост для интерпретации... вверху продали, внизу купили..   + точные входы

4) очень легко запрограмировать

5) можно масштабировать по разным ТФ одну модель


 
mytarmailS:

Я вот думаю, вместо приращений , ЗЗ и балансов и проч..  почему бы не заставить  АМО  чертить каналы ..

плюсы:

1) прогноз стационарен в том смысле что не дергается и не пересчитываеться на каждой свече

2) прогноз учитывает волатильность и нестацынарность рынка

3) прогноз очень понятен и прост для интерпретации... вверху продали, внизу купили..   + точные входы

4) очень легко запрограмировать


Правильно мыслите - уже использую :)

Вопрос тут в том, по каким точкам строить канал, и какую информацию брать для предикторов.

 
Aleksey Vyazmikin:

Правильно мыслите - уже использую :)

Вопрос тут в том, по каким точкам строить канал, и какую информацию брать для предикторов.

Как это так? ты используешь, но по каким точкам строишь не знаешь? и по каким признакам строишь  тоже не знаешь ?   как такое может быть вообще?  ))

и перестань мне выкать , я может младше тебя даже..

 
mytarmailS:

Как это так? ты используешь, но по каким точкам строишь не знаешь? и по каким признакам строишь  тоже не знаешь ?   как такое может быть вообще?  ))

и перестань мне выкать , я может младше тебя даже..

Ну, у меня есть идеи и реализаця - пока реализовано не все, что задумано. Одна из нереализованных идей строить - по ZZ конечно. Вижу, как хорошо канал отрабатывает на больших TF.

Признаки, что есть сейчас - фактически инсайд:

struct RA
{
   datetime          Time;//Время последней записи
   double            HL;//Цена начала построения верхнего уровня канала
   double            ML;//Цена начала построения среднего уровня канала
   double            LL;//Цена начала построения нижнего уровня канала
   double            HL_F;//Цена на конец дня для построения верхнего уровня канала
   double            ML_F;//Цена на конец дня для построения среднего уровня канала
   double            LL_F;//Цена на конец дня для построения нижнего уровня канала
   double            K_SKO;//Коэффициент СКО
   int               H_Time_01_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание верхнего уровня
   int               H_Time_01_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание среднего уровня
   int               H_Time_01_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание нижнего уровня
   int               H_Time_02_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание верхнего уровня
   int               H_Time_02_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание среднего уровня
   int               H_Time_02_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание нижнего уровня
   int               N_P_HL;//Число касаний с окном верхней границы канала
   int               N_P_ML;//Число касаний с окном средней границы канала
   int               N_P_LL;//Число касаний с окном нижней границы канала
   double            Proc_L1;//Процент баров, закрывшихся выше верхней границы канала
   double            Proc_L2;//Процент баров, закрывшихся выше средней границы канала
   double            Proc_L3;//Процент баров, закрывшихся ниже средней границы канала
   double            Proc_L4;//Процент баров, закрывшихся ниже нижней границы канала
   double            Proc_ch_Max_Day;//Процент вписывания в канал при максимальной цене за день
   double            Proc_ch_Min_Day;//Процент вписывания в канал при минимальной цене за день
   double            Proc_Price_Close;//Положение цены в процентах относительно канала регрессии
   int               N_ch_Bar_Max_P;//Номер бара максимальной цены
   int               N_ch_Bar_Min_P;//Номер бара минимальной цены
   double            arr_0_Proc_Point_HL;//Отношение начала верхнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_ML;//Отношение начала среднего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_LL;//Отношение начала нижнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_HL_F;//Отношение конца нижнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_ML_F;//Отношение конца среднего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_LL_F;//Отношение конца нижнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   int               arr_0_HL_N_Per;//Число касаний с окном верхней границы канала (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_ML_N_Per;//Число касаний с окном средней границы канала (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_LL_N_Per;//Число касаний с окном нижней границы канала (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_01_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание верхнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_01_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание среднего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_01_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание нижнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_02_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание верхнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_02_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание среднего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_02_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание нижнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   double            arr_0_Calc_Proc_Price_Close;//Положение цены в процентах относительно канала регрессии (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_Index_Ekstr_HL;//Индекс бара на котором был достигнут максимум или минимум в зависимости от вектора движения после контакта с уровнем
   int               arr_0_Index_Ekstr_ML;//Индекс бара на котором был достигнут максимум или минимум в зависимости от вектора движения после контакта с уровнем
   int               arr_0_Index_Ekstr_LL;//Индекс бара на котором был достигнут максимум или минимум в зависимости от вектора движения после контакта с уровнем
   int               arr_0_Index_Delta_HL;//Дельта между последним касанием и экстремумом - верхний уровень
   int               arr_0_Index_Delta_ML;//Дельта между последним касанием и экстремумом - средний уровень
   int               arr_0_Index_Delta_LL;//Дельта между последним касанием и экстремумом - нижний уровень
   int               arr_0_Index_DeltaS_HL;//Число баров с открытия дня до последнего экстремума после касания верхнего уровня
   int               arr_0_Index_DeltaS_ML;//Число баров с открытия дня до последнего экстремума после касания среднего уровня
   int               arr_0_Index_DeltaS_LL;//Число баров с открытия дня до последнего экстремума после касания нижнего уровня
   double            arr_0_Price_Proc_Ekstr_HL;//Цена экстремума в процентах канала - верхний уровень
   double            arr_0_Price_Proc_Ekstr_ML;//Цена экстремума в процентах канала - средний уровень
   double            arr_0_Price_Proc_Ekstr_LL;//Цена экстремума в процентах канала - нижний уровень
   double            arr_0_Price_Point_Ekstr_HL;//Цена экстремума в пунктах канала - верхний уровень
   double            arr_0_Price_Point_Ekstr_ML;//Цена экстремума в пунктах канала - средний уровень
   double            arr_0_Price_Point_Ekstr_LL;//Цена экстремума в пунктах канала - нижний уровень
   int               N_Bar_Calc;//Число посчитанных баров
   int               RegressorP_New;//Предикторы от функции RegressorP_New
   int               LastDeyPeresek;//Сколько днея назад пересекался уровень: 0 - верхний, 1 - средний, 2 - нижний
   double            arr_0_iDelyaLvL_HL;//Положение верхней границы канала регрессии в структуре iDelta 3Day
   double            arr_0_iDelyaLvL_ML;//Положение средней границы канала регрессии в структуре iDelta 3Day
   double            arr_0_iDelyaLvL_LL;//Положение нижней границы канала регрессии в структуре iDelta 3Day
};
RA arr_RA[10];

Про Выканье - не стоит обижаться - это комфортный для меня стиль общения, не несущий уничижительного смысла.

1...217521762177217821792180218121822183218421852186218721882189...3508
Новый комментарий
Причина обращения: