Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2029
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тоже с ТП\СЛ занимался.
Я у себя не 10 пт шаг делал, а по сетке 100,200,300,500,700,1000,2000 - если ее применить то будет 49 разных комбинаций в минуту, это почти в 13 раз меньше данных.
Не думаю, что мелкий шаг нужен на высоких значениях ТП\СЛ, 2400 и 2500 будут незначительно отличаться, а экономия ресурсов 13 кратная.
Я так же делал отдельными проходами каждую комбинацию ТП\СЛ, а не сразу все в одном файле.
По равным ТП\СЛ можно сразу оценить доходность системы. Например на ТП=СЛ=50. Получал 53-55% успешных сделок. В тестере.
С марта, когда выросла волатильность работать с ТП=СЛ=50 стало невозможно, а до этого много лет это была рабочая комбинация. До марта 50 пт могло 10-20 минут набираться, а в марте за 1-2-5 минут.
В общем решил отказаться от стабильных ТП/СЛ, теперь хочу искать просто точки входа и на лету своим тестером оценивать результаты торговли. Думаю, что так будет более универсально, для любой волатильности.
Попробуйте взять одну комбинацию ТП=СЛ=100 например и обучите модель. На неё думаю мощности у вас должно хватить. Если на ООС будет выше 55%, то ваши данные лучше чем мои) А еще лучше не на ООС проверить (т.к. он может быть просто удачным), а кросс-валидацией - это более надежно.
Скорее всего придется прорежать свои данные
Скорее всего придется прорежать свои данные
Если сделаете обучение с ТП\СЛ=50 или 100 напишите результат на кросс валидации, интересно получите ли больше 55%
Я прогонял в тестере за 10 лет систему, которая открывала раз в сутки покупку с разными соотношениями СЛ/ТП. Из выживших не было систем с одинаковыми СЛ и ТП, в основном с ТП<CЛ. Можете сами погонять.
Еще я делал эмуляцию, которая показала, что система с ТП<CЛ быстрее выходит в плюс.
Опять что то намудрил с сетью? торгует наоборот )
нашел ошибку в тестере, наконец. Теперь все встало на свои места
Скорее всего, он допустил такую же ошибку в своем тестере.
закрыли тему ) поторопился, Ламба откладывается
Намайнил даты, теперь не знаю чем это обрабатывать, у меня столько мощностей нет((((
Сейчас это csv c одним столбцом индексов, весит гиг. После "расшифровки" бинарник будет весить в 17 раз больше.
Каму нада?
CatBoost проглотит эти данные - он хорошо работает с большими файлами. Я только не понял, что за целевая...
Если подготовите данные в виде csv с целевой, то могу у себя запустить.
Я прогонял в тестере за 10 лет систему, которая открывала раз в сутки покупку с разными соотношениями СЛ/ТП. Из выживших не было систем с одинаковыми СЛ и ТП, в основном с ТП<CЛ. Можете сами погонять.
Еще я делал эмуляцию, которая показала, что система с ТП<CЛ быстрее выходит в плюс.
А мне удалось создать систему, где TP больше SL в 2-3 раза, но там другая беда - 20%-25% выигрышных сделок, и не удается обучить нормально модель, что бы отсеять убыточные входы.
проверил, в тестере работает лучше. Буду разбираться опять )
просто засел за рекуррентки.. очень круто обучаются
З.Ы. сделал правильно - очень печально обучаются.
думал любовь, а нет - опять опыт ))
Почему печально??? Максим у тебе нет ссылок на документацию по реккуренткам? Интересует как именно обновляются веса при обучении
переобучаются так же как и остальные
в гугле вроде полно инфы
вот есть хорошая
https://towardsdatascience.com/gate-recurrent-units-explained-using-matrices-part-1-3c781469fc18
переобучаются так же как и остальные
в гугле вроде полно инфы
вот есть хорошая
https://towardsdatascience.com/gate-recurrent-units-explained-using-matrices-part-1-3c781469fc18
) мне проблематично на английском))), а на русском статей почти нет.
а те что есть, не понятно как обновлять веса связей. если быть точным то не понятно как обновляется вес который идет от выхода нейрона к его входу.Скорее всего, он допустил такую же ошибку в своем тестере.
Врятли.. Помнишь, он с начало тестировал на других данных, какую то там булеву функцию искал или типа того... и все было у него хорошо )
нашел ошибку в тестере, наконец. Теперь все встало на свои места
закрыли тему ) поторопился, Ламба откладывается
Так какой вывод?? это не работает ? или тебе что то переписать надо ?