Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1572

 
Aleksey Mavrin:

Интересное утверждение. а какая именно можете сказать например для ОООООР , ОООООО 

з.ы. я попытаюсь вас переубедить, или вы меня)

https://www.matburo.ru/tvart_sub.php?p=art_moneta

Бросают монету n раз. Как найти вероятность...? Способы решения и примеры
  • www.matburo.ru
На этой странице я расскажу об одном популярном классе задач, которые встречаются в любых учебниках и методичках по теории вероятностей - задачах про бросание монет (кстати, они встречаются в части В6 ЕГЭ). Формулировки могут быть разные, например "Симметричную монету бросают дважды..." или "Бросают 3 монеты ...", но принцип решения от этого не...
 

Просто оставлю это здесь

http://www.turingfinance.com/hacking-the-random-walk-hypothesis/#hacking

Hacking the Random Walk Hypothesis
Hacking the Random Walk Hypothesis
  • 2015.09.15
  • StuartReid
  • www.turingfinance.com
Hackers would make great traders. At a meta level, hackers and traders do the same thing: they find and exploit the weaknesses of a system. The difference is that hackers hack computers, networks, and even people for various good and bad reasons whereas traders hack financial markets to make profits. One type of exploit which has always...
 
Maxim Dmitrievsky:

Просто оставлю это здесь

http://www.turingfinance.com/hacking-the-random-walk-hypothesis/#hacking

В статье говориться, что котировки финансовых рынков НЕ являются случайным блужданием и, ПОЭТОМУ, предсказуемы.

А ты, до того как тебя пронесло на толчке, писал, что котировки ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ случайного блуждания и, поэтому, тебе прогнозить блуждание - как в толчке посидеть.

 
Дмитрий:

В статье говориться, что котировки финансовых рынков НЕ являются случайным блужданием и, ПОЭТОМУ, предсказуемы.

А ты, до того как тебя пронесло на толчке, писал, что котировки ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ случайного блуждания и, поэтому, тебе прогнозить блуждание - как в толчке посидеть.

В статье говорится также, что гсч являются псевдослучайными

моя картина показывает, что котировки более случайны, чем мой гсч. Именно об этом я написал.
 
Maxim Dmitrievsky:

В статье говорится также, что гсч являются псевдослучайными

моя картина показывает, что котировки более случайны, чем мой гсч. Именно об этом я написал.

1. не бывает ГСЧ. Бывают ГПСЧ.

2. в твоей картине СБ может иметь функцию распределения Лапласса - это НЕ СБ, на самом деле

 
Maxim Dmitrievsky:

В статье говорится также, что гсч являются псевдослучайными

моя картина показывает, что котировки более случайны, чем мой гсч. Именно об этом я написал.
Интересно за какие заслуги поливаете всех помоями? Приверженцы СБ отличаются ,ни на чем не основанном , апломбом во всех ветках
 
Maxim Dmitrievsky:

Просто оставлю это здесь

http://www.turingfinance.com/hacking-the-random-walk-hypothesis/#hacking

Статья неплохая. Основная проблема данного подхода в том, что малость p-value для некой абстрактной статистики не означает его малость для прибыли. По сути, об этом - моя статья про гэпы.

 

Шарите) Тогда такой вопрос - существует ли плюсовая стратегия в играх:

1. с монеткой. ставка постоянная

2. с оппонентом. выбор ставки на монетку поочерёдный. ставка постоянна.

3,4 Тоже что 1,2 но ставка в каждом ходе может расти на произвольную величину, не меньше первоначальной. 

 
Дмитрий:

1. не бывает ГСЧ. Бывают ГПСЧ.

2. в твоей картине СБ может иметь функцию распределения Лапласса - это НЕ СБ, на самом деле

еще что интересненького напишешь?

теорию и практику зафлудили, сюда пришли? ну давайте, хомячки 

 
Vladimir Baskakov:
Интересно за какие заслуги поливаете всех помоями? Приверженцы СБ отличаются ,ни на чем не основанном , апломбом во всех ветках

что это было сейчас? чего вы вообще в тему МО понавалили

есть кто адекватный тут? вы до усрачки друг с другом спорьте про СБ, мне не интересно 

если никто в жизни не видел реальное СБ и сравнить не с чем, о чем тогда базар

тем паче, даже не прошу делать никаких ваших выводов по этой теме, иначе сразу руки на себя наложить от такой мега адекватной инфы

Причина обращения: